二阶平稳做协整检验
答：所有变量序列是同阶单整都可以做协整检验
答：实证检验步骤：1.先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。2.若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后...
答：10% level -2.72898502029817 即，T统计值-4.92297051527175小于1% level的值，因此认为，它在二阶的时候，是有99%的可能是平稳的。这样就可以认为两者LNFDI和LNEX是单阶同整的。即通过了协整检验。二，GRANGER检验（因果关系检验）这个就是为了看这两组数据是否存在因果关系。我做了他们的二阶因果...
答：两个变量如果不同介便无法进行联系在一起。介数代表自变量序列的属性。差分是通过改变原序列的属性来达到比较不同序列间的关系，经过一次差分便平稳的序列与需要经过两次差分平稳的序列具有性质上的不同，因为如果把经过一次差分的序列设为 y ，那么经过两次差分的序列就是y-y2，那么y 与 y-y2之间会...
答：数据不足
答：若y是因变量，x和p是自变量，则正确的输入应该是：y c x p 注意，当中是有空格的。c是常数项，固定的字母。其实，这样做还是有问题的。二阶差分平稳，表明是二阶单整，这只是具备了协整关系的一个条件，这只完成了协整检验的一半，还有一半是，回归之后，检验残差即resid是否平稳，若残差序列是平稳...
答：可以啊 只要回归残差是一阶平稳的就可以啦
答：分别做一阶、二阶，然后看是不是整的
答：同X一样，序列Y也是非平稳的。协整检验就有点麻烦，先要对X和Y做差分，我这里是做了二阶差分才发现X，Y是平稳的，二阶差分后的序列定义为iix和iiy 对x和y序列做普通最小二乘回归 ls y c x 然后对残差序列做单位根检验 Null Hypothesis: E has a unit root Exogenous: None Lag Length: 0...
答：您要问的是pvar解释变量不平稳怎么办？具体如下：1、首先如果有不平稳的，就需要进行滞后处理，一阶差分基本都能平稳，最好不要做二阶差分，2、然后协整检验（长期趋势是否平稳），要用新的数据，主要有三种检验。
网友评论：
武梦15113023157：
时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
68860权修
： 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)
武梦15113023157：
谁能帮我用eviews软件做一下单位根检验和协整检验啊 -
68860权修
： 贸易额和GDP都是时间序列数据,要做协整检验.首先在EVIEWS中打开出口额的序列,在VIEW菜单下有一项ROOT TEST,点这个就可以检验单位根了.在选项中,一般用ADF检验,PP检验也可以.单位根的存在是强条件,也就是说,只要三个选项下(NONE,截距,....)有一个能表明不存在单位根,那么就可以认为这个序列是平稳.如果不平稳,再做一阶差分,看平稳不;还不平稳,做二阶差分,一般二介就平稳了.协整检验是要求出口额数据和GDP数据必须是同阶单整的,也就是说都服从~I(n),n=0,1,2.这样之后就可以回归了.
武梦15113023157：
是不是同阶的平稳序列才能做协整检验 -
68860权修
： 是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义.建模的话就需要要用平稳序列.但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模.
武梦15113023157：
您好,请问怎样用eviews进行平稳性检验,有教程么
68860权修
： 从定义上来说,协整检验是在同阶单整得前提下进行,否则得到的协整关系也是不稳定的.因此,这里要用二阶做协整.同时也要用二阶来建立误差修正模型,一阶和二阶误差修正从数学公式上没有差别,只需要把Yt替换成dYt即可,各个统计软件也有相关操作. 格兰杰在协整之后,原序列不平稳是不能做格兰杰检验的.此外,当原序列零阶平稳时可以跳过协整检验.如果结果不理想,可以用对数模型,这样可以消除部分自相关问题,不建议多阶差分,否则经济解释不好做.
武梦15113023157：
求高手帮忙看下EViews协整检验分析时的问题,急呀!!!!!! -
68860权修
： 先将解释变量Y差分一次(记为dX),此时dX也是一阶平稳,跟着再用dX与原被解释变量Y做协整分析~
武梦15113023157：
四个变量的时间序列都是二阶单整序列,可以用EG两部法进行协整检验吗 -
68860权修
： 可以啊 只要回归残差是一阶平稳的就可以啦
武梦15113023157：
平稳型时间序列数据的检验 -
68860权修
： ADF单位根检验,在eviews中打开序列,左上角view菜单里选在unitroot test
武梦15113023157：
平稳序列 协整检验 后的 结果如何分析 -
68860权修
： log(P1)系数的p值过大,不显著,如果P1不重要的话,把log(p1)剔除掉,否则要重新建立模型.是否存在协整,要在建模后(系数都要显著),看残差值是否平稳,如果平稳则存在协整关系,否则不存在协整关系
武梦15113023157：
建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
68860权修
： 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
武梦15113023157：
利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
68860权修
： 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
