协整方程怎么写+eviews
答：首先判断协整检验的结果，根据迹检验（图1-上个表格）、最大特征值检验（图1-下个表格），可以判断得出存在2个协整方程，上面也输出了结果：indicate 2 ces.主要可以根据统计量后面的p值进行判断，p<0.1，都是拒绝该原假设，就是同行最前面那个假设。协整方程可以写2个，因为上面就是得出这样的结论...
答：协整方程： Eyt-1=3.7820EXt-1-10.5926 两个VEC模型为： D(EYt)=-0.1818(Eyt-1-3.7820EXt-1+10.5926)+0.4219d(EYt-1)-0.1107d(EYt-2)+0.07d(Ext-1)+0.3477d(EXt-2)+0.1135 另一个也可类似写出。 每一个数值对应的小括号里的值为标准误差，下面中括号内的值为t统计量。
答：首先判断协整检验的结果，根据迹检验（图1-上个表格）、最大特征值检验（图1-下个表格），可以判断得出存在2个协整方程，上面也输出了结果：indicate 2 ces.主要可以根据统计量后面的p值进行判断，p<0.1，都是拒绝该原假设，就是同行最前面那个假设。在宏观经济计量分析中，Granger(1987)所提出的协整...
答：首先判断协整检验的结果，根据迹检验（图1-上个表格）、最大特征值检验（图1-下个表格），可以判断得出存在2个协整方程，上面也输出了结果：indicate 2 ces.主要可以根据统计量后面的p值进行判断，p<0.1，都是拒绝该原假设，就是同行最前面那个假设。协整方程可以写2个，因为上面就是得出这样的结论...
答：也就是说变量之间具有长期稳定的均衡关系。至于协整方程,你给出的结果只是上面的一部分根本写不出方程。协整方程在结果的后面。有一个 Cointegrating Equation的字母。协整方程的意思。 还有一种简单的方法。你可以用E-G两步来分析多变量的协整关系。就用两两协整检验。分别两两作出变量的E-G两步法检验...
答：已经做完ADF检验显示数据一阶差分下平稳，然后做协整检验步骤如下：先选好几个数据为一组，然后View-Cointegration Test-johansen Cointegration test，出来的数据如何看是否协整呢？怎么得出协整方程？可以加下QQ教下我吗。Date: 08/01/14 Time: 13:42 Sample (adjusted): 1998Q3 2007Q4 Included ...
答：在1Cointegrating Equation(s)中，LNREER表示成LNEXP1，LNEXP2，LNEXP3，LNINV的函数。那么从图中可以得到这样一个函数：LNREER-0.490465LNEXP1-0.335902LNEXP2+ 0.742474LNEXP3+ 0.097581LNINV=0。移项可得：LNREER=0.490465LNEXP1+0.335902LNEXP2-0.742474LNEXP3-0.097581LNINV。希望对你...
答：04，小于0.05，拒绝原假设，而原假设是None，就是没有一个协整方程，拒绝以了，就表明有。但要知道几个，往下看。第二行后面的P是0.17，大于0.05，接受原假设，而原假设是最多一个协整方程，因此，分析结束。结果是：存在一个协整方程。若有帮助，请及时采纳，谢谢！统计人刘得意 ...
答：协整检验做完后，首先看是不是有协整关系，有一个还是几个。最好是选择有一个协整关系的。然后选好你要做模型的几个数据，右击（OPEN)-(as var),在VAR TYPE中选择第2个选项，设置好之前选定的滞后期，改变变量的顺序，因变量放前面，自变量在后面，然后在“cointegration"中选择之前做协整模式选择的...
答：检验结果下面有个标准化系数，那个就是协整方程的系数，根据系数可以写出协整方程。满意望采纳
网友评论：
元贪19538623823：
eviews 协整方程怎么写另外,在什么地方能看出常数项的t值. -
15089夔施
：[答案] 协整方程: Eyt-1=3.7820EXt-1-10.5926 两个VEC模型为: D(EYt)=-0.1818(Eyt-1-3.7820EXt-1+10.5926)+0.4219d(EYt-1)-0.1107d(EYt-2)+0.07d(Ext-1)+0.3477d(EXt-2)+0.1135 另一个也可类似写出. 每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面...
元贪19538623823：
怎么用eviews软件进行协整分析 -
15089夔施
： 1、这个方程是肯定是协整方程,不能用OLS因为error term不是white noise.而且,所有cointegration相关的计算,基本都要用maximum likelihood estimator (MLE).包括它的姊妹 fractional cointegration (FC).2、Johansen test 是用来检验...
元贪19538623823：
怎么样通过eviews软件做协整检验得到协整回归方程 -
15089夔施
： 实际上,你做协整检验,发现变量之间有协整关系,即存在长期均衡关系.那么直接进行模型回归,得到的方程就是协整方程.
元贪19538623823：
用eviews怎么在协整J检验得出协整方程 -
15089夔施
： 首先判断协整检验的结果,根据迹检验(图1-上个表格)、最大特征值检验(图1-下个表格),可以判断得出存在2个协整方程,上面也输出了结果:indicate 2 ces.主要可以根据统计量后面的p值进行判断,p<0.1,都是拒绝该原假设,就是同行...
元贪19538623823：
求助,Eviews中VEC模型输出结果中的CointEq1是什么 -
15089夔施
： 以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型,误差修正项以CointEq1出现.第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快.每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方...
元贪19538623823：
如何从EViews里面的Johansen检验结果看出协整方程 -
15089夔施
： 检验结果下面有个标准化系数,那个就是协整方程的系数,根据系数可以写出协整方程. 满意望采纳
元贪19538623823：
Eviews中,在完成JJ协整检测之后,如何对得到的协整方程进行调用 -
15089夔施
： 这个就是方程了,10.6888就是系数,注意正负号
元贪19538623823：
用eviews进行Johansen协整检验如何选择检验方程形式和滞后阶数? -
15089夔施
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元贪19538623823：
现在已经进行到协整检验做完,接下来要做误差修正模型,如何在eviews里操作及最终方程的书写方式?求详细 -
15089夔施
： unit root,在views里面 regression,是ls命令 生成resid,用genr命令来生成 差分是x(-1) 祝你好运 我经常帮别人做这类的数据分析的
