协整检验结果怎么看
答：迹统计量和最大值统计量的结果一样都是拒绝，但是本来就只有两个变量，但却有至少两个协整关系，说明johansen协整检验不能用于变量，改用EG检验。非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变数之间是否存在稳定的关系。所以，非平稳序列的因果关系...
答：一，首先我根据ADF检验结果，来说明这两组数据对数情况下是否是同阶单整的（同阶单整即说明二者是协整的，这是一种协整检验的方法），我对你的两组数据分别作了单位根检验，结果如下：1.LNFDI水平下的ADF结果：NullHypothesis:LNFDIhasaunitrootExogenous:ConstantLagLength:2(AutomaticbasedonAIC,MAXLAG=...
答：则可以建立误差修正模型，研究变量之间的长期稳定关系。该模型包括短期调整过程和长期均衡关系，可以用来预测未来的变化趋势。总体而言，协整检验可以判断变量之间是否存在长期稳定关系，为经济分析提供重要的参考。但在实际应用中，需要注意选择合适的模型和方法，并对结果进行充分的验证和解释。
答：我的时间序列数据协整检验没有p值的原因：只有同阶单整，变量之间才有共同的增长趋势，才能同涨同落。时间序列的协整检验：先做回归，后做协整检验。正是由于协整传递出了一种长期均衡关系，若是能在看来具有单独随机性趋势的几个变数之间找到一种可靠联系，那么通过引入这种“相对平稳”对模型进行调整，...
答：已经做完ADF检验显示数据一阶差分下平稳，然后做协整检验步骤如下：先选好几个数据为一组，然后View-Cointegration Test-johansen Cointegration test，出来的数据如何看是否协整呢？怎么得出协整方程？可以加下QQ教下我吗。Date: 08/01/14 Time: 13:42 Sample (adjusted): 1998Q3 2007Q4 Included ...
答：误差修正模型（ECM）的诊断艺术 ECM检验结果并不是终点，我们需要对其进行全面诊断，确保模型的完整性和有效性。这一步骤至关重要，因为它能帮助我们挖掘出深层次的经济规律，避免伪回归陷阱，准确区分长期与短期效应。多维度的Johansen Test 当涉及到多个变量时，Johansen Test如虎添翼，它在多变量协整检验...
答：序列具有不同的单整阶数，或者在协整检验中使用的模型不适当。对于未通过协整检验的一阶单整序列，可以采取以下措施：检查数据和模型设定。确保所使用的模型和参数设置是正确的，排除可能的错误。对数据进行进一步的检查和处理。例如，检查是否存在异常值、缺失值或其他可能影响结果的问题，并进行相应处理。如果...
答：不会互相影响的。协整检验决定一组非平稳序列的线性组合是否具有稳定的均衡关系，伪回归的一种特殊情况即是两个时间序列的趋势成分相同，此时可能利用这种共同趋势修正回归使之可靠。在现实经济中的时间系列通常是非平稳的，我们可以对它进行差分把它变平稳，但这样会让我们失去总量的长期信息，而这些信息对...
答：3. 进行协整检验 如果变量经过单位根检验后，发现它们是平稳的，那么可以进行协整检验。协整检验用于检验两个或多个变量之间是否存在长期关系。常用的协整检验方法包括Engle-Granger检验和Johansen检验。4. 进行误差修正模型（ECM）分析 如果协整检验结果表明变量之间存在长期关系，那么可以进行误差修正模型（ECM...
答：检验结果下面有个标准化系数，那个就是协整方程的系数，根据系数可以写出协整方程。满意望采纳
网友评论：
法品18024176171：
协整检验 - 百科
1786空郑
： log(P1)系数的p值过大,不显著,如果P1不重要的话,把log(p1)剔除掉,否则要重新建立模型.是否存在协整,要在建模后(系数都要显著),看残差值是否平稳,如果平稳则存在协整关系,否则不存在协整关系
法品18024176171：
stata协整检验结果怎么分析 -
1786空郑
： Johansen检验解决协整关系否存及存少协整关系协整程系数VECM估计结code:vec y x1 x2, lag() rank()
法品18024176171：
eviews协整检验的结果怎么看.下面是我的结果,请高手帮忙看看存不存在协整关系Date: 02/19/12 Time: 10:49 Sample (adjusted): 2006Q2 2011Q4 Included ... -
1786空郑
：[答案] Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level\x09 在5%显著性水平存在2个协整方程
法品18024176171：
请问怎么看Eviews协整分析结果啊 -
1786空郑
： 你这个显示不存在协整关系.P值都大于0.05了.望采纳!
法品18024176171：
eviews 协整分析结果原文中说,在协整检验中,根据似然比检验判断方程有没有截距项,这个方程是协整方程还是OLS方程?约翰森协整检验如何看出来有... -
1786空郑
：[答案] JOES 2009年的 “Currency substitution in selected African countries”?楼主哪所大学的(厦大?)?导师是谁,方便透露么? 非常impressive啊,搞应用的懂cointegration(就是你说的协整). 这个方程是肯定是协整方程,不能用OLS因为error ...
法品18024176171：
求助.johansen协整检验结果分析 -
1786空郑
： 尤其是最后的P值,None后的P是0.04,小于0.05,拒绝原假设,而原假设是None,就是没有一个协整方程,拒绝以了,就表明有.但要知道几个,往下看.第二行后面的P是0.17,大于0.05,接受原假设,而原假设是最多一个协整方程,因此,分析结束.结果是:存在一个协整方程.
法品18024176171：
johans检验结果怎么?johans检验结果怎么看
1786空郑
： 这个你先要按LR、FPE、AIC 、HQIC 、SBIC等信息准则确定滞后项,根据经济理论确定是否带常数项和趋势项,具体命令为varsoc,可以help一下有详细介绍.按下来才做Johansen协整检验,从你的结果来看是在5%的显著水平上拒绝没有协整关系的原假设,而接受最多存在1个协整关系,意思就是有协整关系.协整检验还可以用johans命令,用法和vecrank差不多.
法品18024176171：
使用Matlab 的egcitest函数进行协整检验,输出结果怎么看 -
1786空郑
： 输出向量b,bint为回归系数估计值和它们的置信区间,r,rint为残差及其置信区间,stats是用于检验回归模型的统计量 有三个数值,第一个是R2,其中R是相关系数,第二个是F统计量值,第三个是与统计量F对应的概率P,当P
