工具变量是前定变量吗
答：B.工具变量必须是模型中的前定变量，与结构方程中的随机误差项不相关 C.若引入多个工具变量，即使工具变量之间存在多重共线性，也不影响估计结果 D.工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性 二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题...
答：gmm()中放内生变量和前定变量。gmm括号和iv括号不需要包括所有的变量可以根据检验结果和逻辑适当调整，工具变量应满足以下两点：1、此变量和内生解释变量相关；2、此变量和误差项不相关，工具变量严格外生。在gmm()中一般放入内生变量和前定变量，iv()中放入所有外生变量(有时候也常把年份虚拟变量加入...
答：一个很自然的想法是，如果模型中每个内生说明变量的工具变量都在前定变量中选取，那么工具变量的最普遍的形式便是模型中所有前定变量的线性组合，也就是我们可以利用间接最小二乘法将约简型方程估计式作为工具变量。这就解决了选择工具变量的唯一性和合理性的问题。所谓合理就是指工具变量与它所代表的内...
答：被解释变量一定是模型的内生变量,而解释变量既包括外生变量,也包括一部分内生变量。 8、滞后变量与前定变量。有时模型的设计者还使用内生变量的前期值作解释变量,在计量经济学中将这样的变量程为滞后变量。滞后变量显然在求解模型之前是已知量,因此通常将外生变量与滞后变量合称为前定变量。 9、控制变量与政策变量。
答：2. 代理变量法：在无法获取完整数据时，可以使用与解释变量相关的其他变量作为代理变量。3. 前定变量法：在动态模型中，可以使用解释变量的历史数据（如前一期或前几期数据）作为工具。4. 面板数据模型：利用时间序列数据，通过控制个体固定效应或时间固定效应来缓解内生性问题。在实际应用中，内生性问题...
答：两阶段最小二乘法(two stage least square)简称2SLS或者TSLS，是指一种计量经济学方法。工具变量法对于恰好识别的结构方程是有效的。但对过度识别方程虽然能够给出过度识别结构方程的参数估计，但这种方法不是有效的。其原因在于选择工具变量的任意性和失去了未被选用的前定变量所提供的信息。
答：2SLS的实质是把内生解释变量分成两部分，即由工具变量所造成的外生的变动部分，以及与扰动项相关的其他部分；然后，把被解释变量对中的这个外生部分进行回归，从而满足OLS前定变量的要求而得到一致估计量。tptqtp二、异方差与自相关检验在球型扰动项的假定下，2SLS是最有效的。但如果扰动项存在异方差或...
答：(1)如果模型中包含截距项，则一个质变量有m种特征，只需引入(m-1)个虚拟变量。(2)如果模型中不包含截距项，则一个质变量有m种特征，需引入m个虚拟变量。
答：内生变量：与扰动项相关的变量外生变量：与扰动项无关的变量前定变量：包括外生变量和滞后内生变量内生性问题的来源 内生性问题的产生有多种可能：遗漏重要变量导致关联性错误，测量误差掩盖真实关系，双向因果关系混淆模型，以及样本选择偏差影响推断。让我们一一拆解这些来源：遗漏变量：如果模型遗漏了关键...
答：A.工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关 B.工具变量必须是模型中的前定变量,与结构方程中的随机误差项不相关 C.若引入多个工具变量,即使工具变量之间存在多重共线性,也不影响估计结果 D.工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱,以避免多重共线性 二、多项选择题(本大题共5小题...
网友评论：
缪狐19589551475：
计量经济学中的普通最小二乘法(OLS)的4个基本假设条件是什么? -
68352左波
： 计量经济学中的普通最小二乘法(OLS)的4个基本假设条件分别为: 1、解释变量是确定变量,不是随机变量. 2、随机误差项具有零均值、同方差何不序列相关性. 3、随机误差项与解释变量之间不相关. 4、随机误差项服从零均值、同方差...
缪狐19589551475：
如何检验一个方程中两个变量是否有内生性 -
68352左波
： 解释变量内生性检验 首先检验解释变量内生性(解释变量内生性的Hausman 检验:使用工具变量法的前提是存在内生解释变量.Hausman 检验的原假设为:所有解释变量均为外生变量,如果拒绝,则认为存在内生解释变量,要用IV;反之,如...
缪狐19589551475：
两个变量三个等式是过度识别还是不可识别 -
68352左波
： 两个变量三个等式是过度识别还是不可识别 解释变量内生性检验 首先检验解释变量内生性(解释变量内生性的Hausman 检验:使用工具变量法的前提是存在内生解释变量.Hausman 检验的原假设为:所有解释变量均为外生变量,如果拒绝,...
缪狐19589551475：
两阶段最小二乘法第一阶段为什么加入原模型外生变量 -
68352左波
： 因为要提高参数估计的无偏性,两阶段最小二乘法用于检验有内生性变量的回归模型.工具变量法对于恰好识别的结构方程是有效的. 但对过度识别方程虽然能够给出过度识别结构方程的参数估计,但这种方法不是有效的.其原因在于选择工具...
