方差分解eviews
答：在讲方差分解之前，我们需要先理解双期望定理。对于一个X，我们可以根据不同的Y将其任意的划分为几部分：于是经过这样的划分，X总体的均值其实是等价于每一个划分下均值的总体均值。举个例子，假设一共划分为三部分，每部分的均值分别为70 60 80, 于是 从理论上，Mathema...
答：1、先做前期的单位根等检验，然后view里面找到脉冲响应分析以及方差分解分析。Eviews脉冲响应含义是，冲击对某个变量在不同时期的影响效果，长期趋于稳定表明冲击效应基本不变化了。2、如果图形是单峰的，代表系统具有简单的共振频率；如果是双峰的，代表系统中存在两种不同的共振频率；如果是完全平稳的，代表...
答：输入helpvar可以得到var函数的有关帮助，其中有一句非常重要的话：VAR(X)normalizesbyN-1whereNisthesequencelength.ThismakesVAR(X)thebestunbiasedestimateofthevarianceifXisasamplefromanormaldistribution.是说matlab这样设置是考虑到现实中误差理论的应用。其成因分解为：自身冲击、其它变量冲击所构成的贡献率...
答：1、观察表格图中各部分的百分比或数值，了解各个变量对总方差的贡献程度。2、关注高贡献的变量，分析其对整体波动的影响大小和方向。
答：预测误差方差分解（FEVD）要解决以下问题：一个变量的变化在多大程度上是由自己误差项的冲击引起的（回忆脉冲响应函数IRF），在多大程度上是由其他变量误差项冲击引起的？即，我们要确定每个变量K步前预测的方差在多大程度是由每个误差项的冲击引起的。（K=1,2……）具体过程与MSE相同，此时计算的MSE结果...
答：先要建立模型，然后view里面找到选项即可
答：我直接理解就是你的自变量是（市场风险-无风险利率），因变量是股指的波动。你想做的事就是单变量的线形规划……去确定beta。最后，自回归是检验和对模型的修正……如果你不介意，你可以把问题说得再清楚点……否则真的很难揣测……柳州电脑网 J方差分解的结果如何解释，用Eviews做的。谢谢 ...
答：eviews脉冲响应图怎么分析1、先做前期的单位根等检验，然后view里面找到脉冲响应分析以及方差分解分析。Eviews脉冲响应含义是，冲击对某个变量在不同时期的影响效果，长期趋于稳定表明冲击效应基本不变化了。2、如果图形是单峰的，代表系统具有简单的共振频率；如果是双峰的，代表系统中存在两种不同的共振频率...
答：很正常的，两者接近就可以了
答：可以做的，只要平稳了就好
网友评论：
益狗18935617972：
如何用Eviews做脉冲响应分析以及方差分解分析 -
291元虽
： 先做前期的单位根等检验,然后view里面找到 脉冲响应分析以及方差分解分析
益狗18935617972：
如何用EVIEWS做方差分解 -
291元虽
： view里面去做,但是前面还要做一些准备工作的
益狗18935617972：
用Eviews怎么做脉冲响应和方差分解 -
291元虽
： 用eviews做脉冲响应分析和方差分解,为什么脉冲响应分析的结果是负的,但是方差分解是正的,这个怎么解释呢 有参考论文没有有的话就比较容易解释啦
益狗18935617972：
eviews6 中提到的预测方差分解与预测误差方差分解一样吗? -
291元虽
： 预测误差方差分解(FEVD)要解决以下问题:一个变量的变化在多大程度上是由自己误差项的冲击引起的(回忆脉冲响应函数IRF),在多大程度上是由其他变量误差项冲击引起的?即,我们要确定每个变量K步前预测的方差在多大程度是由每个误差项的冲击引起的.(K=1,2……) 具体过程与MSE相同,此时计算的MSE结果就是方差结果. cholesk decomposition的方差分解用于SVAR,SVAR的估计系数中cholesk decomposition将正定矩阵的上三角元素假定为0,cholesk 排序与格兰杰因果关系有关,外生性越强的变量越放在前面.
益狗18935617972：
eviews求一组数据的残差方差 -
291元虽
： 双击打开变量resid,点击view-descriptive statistics&tests-stats table然后给出一个表格,显示残差的均值,众数,最大值,最小值,标准差 std.dev即标准差,方差是标准差的平方
益狗18935617972：
多元线性回归模型的异方差怎么修正?使用怀特检验后发现存在异方差.下图是OLS的结果之后应该怎样使用EVIEWS进行异方差修正? -
291元虽
：[答案] 这个问题之前也困扰着我,查了相关的数据,下面是我自己整理的一些,供你参考.从怀特检验看OBS的p值很小,说明存在异方差,修正的方法有好几种,我介绍两种吧,第一种是在回归前先将变量进行对数处理,能够很好的减少数据波动以及异方...
益狗18935617972：
用eviews做arch检验得到的估计结果怎么做方差分析 -
291元虽
： 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
益狗18935617972：
异方差检验用eviews怎么操作 -
291元虽
： X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)
益狗18935617972：
用eviews能不能进行方差分析 -
291元虽
： 可以的,建议使用spss来做
益狗18935617972：
怎么用eviews进行多元异方差检验 -
291元虽
： 做完回归分析后,在方程对象(就是你能看到的输出结果窗口)中,左上角的view-residual tests-histogram normal test,得到残差的分布直方图,左侧是残差的描述统计量,还有jarque-bera统计量,即得到残差的正太性检验.
