时间序列协整检验步骤
答:协整检验的步骤如下:1. 确定变量 需要确定要研究的变量。通常情况下,需要研究两个或多个变量之间的关系。例如,如果要研究股票价格和利率之间的关系,那么需要确定这两个变量。2. 进行单位根检验 接下来,需要进行单位根检验。单位根检验用于检验时间序列是否具有单位根,即是否具有随机漫步的特征。如果...
答:1、首先打开笔者准备 的数据集,然后观察对数据集进行初步的观察。通过观察可以得知t是时间变量,第一步应该设定变量t为时间表示。2、对已有的数据进行回归reg y x1 x2 x3。3、如果实际应用中的数据是时间序列,那么有很大可能性存在自相关性,所以我绘制残差与残差滞后的散点图,来观察是否存在自相关...
答:2、所以,非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。3、二、基本思路:20世纪80年代,Engle和Granger等人提出了协整(Co-integration)的概念,指出两个或多个非平稳(non-stationary)的时间序列的线性组合可能是平稳的或是较低阶单整的。4、有些时间序列,虽然它们自身非平稳,但其线性组合却是平稳的。5...
答:EG检验的假设分为两派:原假设是序列间不存在协整,对立假设则是存在。这实质上是关于回归残差序列是否平稳的判断。检验过程分为两个步骤:首先建立回归模型,然后对残差进行平稳性检验,通常使用单位根检验来评估。EG检验的临界值受多种因素影响,如位移项、趋势项以及非平稳变量的数量。当只有一个非平稳...
答:协整检验二种方法:一是用EG检验,即二步法,第一步进行回归,然后对残差进行单位根检验,若平稳,则存在协整关系,第一步的回归方程则是所需要的;二是用JJ检验,存在协整关系后,会直接给出协整方程,根据研究用途选择一个方程即可。在宏观经济计量分析中,Granger(1987)所提出的协整方法已成为了分析非...
答:在利用这些概念进行变量长期稳定关系判断时,一般有以下几个步骤:进行单位根检验:首先需要对各自的变量进行单位根检验,以确定它们是否为非平稳时间序列。进行协整检验:对于存在单位根的变量,进行协整检验,判断它们是否存在长期稳定的线性关系。可以采用Johansen方法进行计算和检验,得出协整关系的最优滞后阶数...
答:1.先说一种最简单方法,建立序列以后,打开序列,点击“Edit=+/-”,粘贴即可。2.先将相关数据放入一个Excel文件中,File--Import--ReadText-Lotus-Excel...,选择导入的Excel文件,在“NamesforseriesorNumberifnamedinfile”中按顺序填入你的各个指标的名称,各指标名称之间应该用空格空开,在“Upper-...
答:原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落。时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验。时间序列是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的各个数值,按时间先后顺序排列而形成的序列。时间序列法是一种定量预测方法,亦称简单外延方法,在统计学中作为一种常用的预测手段被广泛...
答:一阶单整(I(1))序列意味着原始序列非平稳,但其一阶差分后变为平稳序列。协整检验的目的是检查两个或多个时间序列之间是否存在一种长期均衡关系。当两个或多个序列具有相同的单整阶数时,它们可能是协整的。如果一阶单整的序列在协整检验中未通过,可能有以下原因:两个或多个序列之间没有长期均衡...
答:如果是反常现象,则应把跳点调整到期望值。辨识合适的随机模型,进行曲线拟合,用通用随机模型去拟合时间序列的观测数据。对于短的或简单的时间序列,可用趋势模型和季节模型加上误差来进行拟合。对于平稳时间序列,可用通用ARIMA模型及其特殊情况的自回归模型、滑动平均模型或组合-ARIMA模型等来进行拟合。
网友评论:
法艳13095068695:
如何用Eviews软件进行简单时间序列分析 -
66644却蓓
: 这个稍微有点麻烦,因为做granger因果,首先要注意序列是否平稳,一般要先做ADF检验,结果如果平稳可以继续G检验;若不平稳要对同阶单整进行协整检验,如果有协整关系同样可以G检验.否则做出来有可能会是伪回归,所以之前的准备工作有点麻烦. 如果仅仅说做Granger这一步的话: 1、假定你的工作文件已经建立,首先打开时间序列数据组窗口. 2、点击view键,选择Granger Causality...功能. 3、随即打开一个对话框,需要选择最大滞后长度,然后点击ok键,就得到检验结果. 4、比较下P和F值,判断下是否拒绝原假设,然后得出结论. 希望你的数据性质好,做的顺利:)
法艳13095068695:
如何用Eviews做时间序列的granger因果检验 -
66644却蓓
: ,因为做granger因果,首先要注意序列是否平稳,一般要先做ADF检验,结果如果平稳可以继续G检验;若不平稳要对同阶单整进行协整检验,如果有协整关系同样可以G检验.否则做出来有可能会是伪回归,所以之前的准备工作有点麻烦. 如果仅仅说做Granger这一步的话: 1、假定你的工作文件已经建立,首先打开时间序列数据组窗口. 2、点击view键,选择Granger Causality...功能. 3、随即打开一个对话框,需要选择最大滞后长度,然后点击ok键,就得到检验结果. 4、比较下P和F值,判断下是否拒绝原假设,然后得出结论. 希望你的数据性质好,做的顺利:)
法艳13095068695:
eviews 怎么进行平稳性检验,协整检验,还有GRANGER因果检验,操作步骤?SPSS的可以么? -
66644却蓓
: 应用时间序列分析么? 首先先做一个时序图,得出你这个序列他是不平稳的,同时,自相关和偏相关检验,可以看到有拖尾现象,直观判断数据不平稳,有着严重的自相关性.因此建立模型之前,必须对序列进行平稳化处理.一般,我们用差分...
法艳13095068695:
如何用Eviews做时间序列的granger因果检验, -
66644却蓓
:[答案] 这个稍微有点麻烦,因为做granger因果,首先要注意序列是否平稳,一般要先做ADF检验,结果如果平稳可以继续G检验;若不平稳要对同阶单整进行协整检验,如果有协整关系同样可以G检验.否则做出来有可能会是伪回归,所以之前的准备工作...
法艳13095068695:
如何用stata做协整 -
66644却蓓
: 首先看数据格式是时间序列数据还是面板数据,这要在stata中申明;然后进行平稳性检验即单位根检验,命令是adf或pp,如果两个变量都不存在单位根或者是同阶单位根,就可进行协整检验,命令是xtpedroni,
法艳13095068695:
如何验证一时间序列是服从随机游走的? -
66644却蓓
: 1、时间序列取自某一个随机过程,如果此随机过程的随机特征不随时间变化,则我们称过程是平稳的;假如该随机过程的随机特征随时间变化,则称过程是非平稳的.2、宽平稳时间序列的定义:设时间序列,对于任意的,和,满足:则称宽平...
法艳13095068695:
时间序列预测方法 -
66644却蓓
: 所谓回归分析法,是在掌握大量观察数据的基础上,利用烽理统计方法建立因变量与自变量之间的回归关系函数表达式(称回归方程式). 时间序列法, 利用按时间顺序排列的数据预测未来的方法,是一种常用的.事物的发展变化趋势会延续...
法艳13095068695:
如何做4变量的JJ协整检验 eviews具体步骤 -
66644却蓓
: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整...
法艳13095068695:
平稳型时间序列数据的检验 -
66644却蓓
: ADF单位根检验,在eviews中打开序列,左上角view菜单里选在unitroot test