期货套保公式
答:2、 尺度普尔500指数(加权法)3、 英国金融融时报股指(几何法)4、 喷香港恒生指数(加权法)二、世界首要股指期货物种 1、CME——SのP500与E-minSのP500期货合约 2、CME——Nasdag—100与E-minNasdag—100合约 三、B系数与套保的公式:为消弭套利生意的股票生意...
答:其实是有个公式的,市值/期指点数*点数价值之后再*贝塔指数。3780万/3780*100之后再*1.2. 计算大约等于120张 第二问:股票亏了378万,期货赚了(3780-3450*120*100等于396万,该基金在期货赚了396万,396万-378万=18万,实现了完全套期保值,希望能帮助你 算错了那个股票亏的,是454万的,不...
答:我家也是中棉花的!你这么算那也要看棉花现货的价格,如果期货和现货价格不一至那就没法套保。100吨=20手 25000元卖出 价格到30000元 亏损:5000*20*5=500000元 25000元卖出 价格到20000元 盈利:5000*20*5=500000元
答:第二种情况 用期货套期保值 卖出英镑期货 第三种情况 用期权套期保值 买进英镑卖出期权(put)第三问 第一种情况 不套期保值 实际收到多少美元?和收入发生时比较 变多了或变少了多少?就是英镑资产升值多少? 数字肯定较大 说明风险较大 第二种情况 用期货套期保值 卖出英镑期货 ...
答:(一)商品种类相同原则 (二)商品数量相同原则 (三)月份相同或相近原则 (四)交易方向相反原则 套期保值的应用 生产经营企业面临的价格波动风险最终可分为两种:一种是担心未来某种商品的价格上涨;另外一种是担心未来某种商品的价格下跌。 买入套期保值 买入套期保值就是指套期保值者先在期货市场上...
答:【答案】:期货里所谓的套保,指的是套利保值。具体操作原理是:期货的不同月份合约,价格是不尽相同的。经常出现远月合约大涨近月合约小涨,下跌的时候则是近月合约大跌远月合约小跌的情况。根据期货做多做空都可以盈利的原理。我们就可以这样操作:买一张远月合约多,同时买一张近月合约空。这样就...
答:期货套保是指期货套期保值。期货套保是一种风险管理策略,通过在期货市场和现货市场进行相反的操作,以达到对冲风险、稳定经营利润的目的。具体来讲,企业在现货市场上持有或计划持有某种商品或资产,担心未来市场价格波动影响其盈利或成本,便在期货市场上进行相应的交易,以减少现货价格波动风险对企业产生的...
答:在经济世界中,期货与套期保值是两个不可或缺的金融工具,它们就像一道安全网,帮助企业应对市场价格的不确定性。期货交易,简单来说,就是预先在期货市场买入或卖出某种商品或金融工具的合约,以锁定未来的交易价格,从而对冲可能出现的风险。套期保值的原理是基于期货价格与现货市场的联动性。当企业面临价格...
答:期货套保是指通过购买或卖出期货合约来规避未来价格波动带来的风险,以保护现货市场的利润或成本。它是一种风险管理工具,通过在期货市场和现货市场之间建立相反的头寸,以抵消未来价格变动对现货头寸的影响。具体来说,期货套保通常涉及两个市场:现货市场和期货市场。在现货市场中,企业或个人买卖实际的商品或...
网友评论:
子彦19276834146:
解答套期保值比率? -
61037西时
: 上行股价=股票现价*上行乘数=60*(1+25%)=75(元) 下行股价=股票现价*下行乘数=60*(1-20%)=48(元)上行时到期日价值=75-63=12(元) 下行时到期日价值=48-63=-15(元)套期保值比率=(上行时到期日价值-下行时到期日价值)/(上行股价-下行股价)=(12+15)/(75-48)=1
子彦19276834146:
期货保证金计算 -
61037西时
: 1.开仓保证金:A应该是粮食类吧,通常是10吨/手,按照保证金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=16531.812.保证金比例=交易所保证金+期货公司风险控制比例,且会根据结算月的临近,或者特殊的情形的条件(如节假日等),由交易所规定调整...
子彦19276834146:
期货交易的保证金怎么算 -
61037西时
: 保证金计算公式:N手某期货合约占用保证金额=当日结算价 * 交易单位(合约乘数)* 期货保证金率 * N手,例如铜的价格是:51000,合约单位是5吨/手 保证金比例是 14%,需要的保证金就是51000*5*14%=35700.你可以在手机上下载中国金融通,里面有不少期货新手教程,希望对你有帮助.
子彦19276834146:
有人知道期货保证金怎么算吗? -
61037西时
: 保证金计算公式计算公式:N手某期货合约占用保证金额=当日结算价 * 交易单位(合约乘数)* 期货保证金率 * N手假设某投资者有以下3笔关于螺纹钢期货品种的操作(假设螺纹钢保证金比例为9%).投资有风险,投资需谨慎!!!
子彦19276834146:
期货保证金怎么计算? -
61037西时
: 股指期货:交易点数*300*保证金比例*交易手数 商品期货:交易价格*最低购买单位*保证金比例*交易手数期货保证金,是指每个品种收盘后每天的结算价格计算交易的总价值,需要在账户上冻结的资金,如何客户交易过程中结算时候手中持有的头寸价值按保证金比例计算大于账户上的资金,这样就不足以持有这么多的头寸,投资者将会遇到强行平仓的操作,会平掉部分头寸,保证所持期货头寸的保证金低于总资金. 期货保证金的收取比例由交易所和期货公司决定,期货交易保证金并不是固定不变的,收取的多少随着行情的波动程度或法定节假日情况进行调整.期货交易保证金一般收取在10%上下,根据每个交易品种不同,收取的期货交易保证金比例也有所不同.
子彦19276834146:
交易一手商品期货 保证金怎么算 -
61037西时
: 这个保证金计算的公式是这样的:品种的当前价格*交易单位*保证金比例;其中,当前价格就是软件上显示的最新价格,交易单位通过按下F10可以在软件上查看,保证金比例也可以在每家期货公司的官网查看!这里面交易单位是固定不变的,就是价格和保证金会出现变化,因此所需保证金也会变化!
子彦19276834146:
期货的保证金是怎么算的 -
61037西时
: 初始保证金:期货市场交易者在下单买卖期货合约时必须按规定存入其保证金帐户的最低履约保证金. 结算保证金:确保结算会员(通常为公司或企业)将其顾客的期货和期权合约空盘履约的金融保证.结算保证金有别于客户履约保证金.客户...
子彦19276834146:
期货交易的计算: -
61037西时
: 风险度=保证金占用/客户权益*100%或者=客户权益/保证金占用(题目用的是这个公式) 保证金占用=当日结算价*持仓量*保证金比例=2060*(40-20+8)*10*5%=28840(元) 客户权益=上日结存+入金(本题为0)—出金(本题为0)+平仓盈亏+浮动盈亏—当日手续费(本题中为0) 5.1客户权益=100000+(2050-2000)*20*10+(2040-2000)*20*10=118000(元) 5.2客户权益=118000+(2060-2000)*20*10+(2060-2040)*8*10=131600(元) 所以, 风险度=131600/28840=4.56
子彦19276834146:
期货的套期保值怎么操作 -
61037西时
: 1. 套期保值的概念:套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动.套期保值的方法1. ...
子彦19276834146:
如何利用股指期货套期保值 -
61037西时
: 一、套期保值一般原理 套期保值是指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约,进而无论现货市场价格怎样波动,最终都能取得在一个市场上亏损同时在另一个市场盈利的结果,并且亏...