滞后一期回归什么意思
答：一阶滞后就是模型的前一期值。时间序列分析里面经常会用到滞后变量，这时因为时序分析和联立方程组的不同在于：联立方程组是从因果关系等角度考虑变量间的联系的，时间序列分析则从序列本身的情况入手来研究的。所以，对于一个时间序列来讲，其在各个时点点的值都是信息，都会影响模型对未来值的确定。
答：spss自回归滞后模型用。在分析时间序列分析中可以选择专家模型，系统会自动进行自回归的最佳计，是这么用。
答：1.一般为了缓解内生性，会选择将解释变量滞后一期。2.动态分析的话，可以考虑动态面板。3.可以先尝试将两期都放入回归中初步看一下结果。
答：可以。将被解释变量滞后一期可以减少内生性的原因在于，考虑了被解释变量和解释变量之间的时间关系，削弱了被解释变量和解释变量之间的双向关系。具体来说，一个模型中的被解释变量和解释变量之间存在内生性问题，都滞后一期后，因果关系会发生变化，减少模型估计结果的偏差。
答：您好，您是想问动态面板滞后一期不显著怎么办吗？动态面板滞后一期不显著的解决办法是：1、如果您使用的是时间序列数据，可以尝试增加更多的滞后期来检验是否存在长期滞后效应。同时注意要进行适当的差分、平稳性检验等前处理过程，避免非平稳序列造成的伪回归问题。2、如果您使用的是横截面数据，可以考虑引入...
答：可以。滞后不滞后的和用不用固定效应模型没太大关系，而主要和你想要做的分组有关。
答：…, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔（Engle 1982）针对ARCH过程提出LM检验法.为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量.滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间.
答：1、生成数据。2、依次点击：Statistics→linear model and related→linear regression菜单，弹出回归分析对话框。3、在“dependent variable“中填入响应变量y，在”independent variable“中填入解释变量x，点击OK按钮。4、在结果界面中，_cons为0.514312表示回归截距，回归系数为0.9935173，则回归方程为y=0...
答：可以的。但如果是截面回归就不会有滞后项了，滞后项出现在时序回归中。
答：不可以。含解释变量滞后一期的面板模型是无法做门槛回归的。
网友评论：
容背18851671801：
eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
37126那平
： ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法. 为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量. 滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间.——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
容背18851671801：
resid( - 1)和resid( - 2)是什么意思 -
37126那平
： resid(-1) 是残差序列的一阶滞后(滞后阶数1),resid(-2) 是残差序列的二阶滞后(滞后阶数2),分别用于检验一阶序列和二阶序列的相关性. 在数理统计中,残差是指实际观察值与估计值(拟合值)之间的差. 滞后效应是指某一变量对另一变量的影响不仅限于当期,而是延续若干期.由此带来变量的自相关. 序列相关性,在计量经济学中指对于不同的样本值,随机干扰之间不再是完全相互独立的,而是存在某种相关性.又称自相关,是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系.
容背18851671801：
Eviews中的DLOG命令是什么意识?有什么意义?? -
37126那平
： dlog(x)=log(x)-log(x(-1)) 该函数用在时间序列函数中x(-1)表示比x滞后一期的意思
容背18851671801：
什么叫一阶滞后,解释其经济学含义 -
37126那平
：[答案] 一阶滞后,说白了就是前一期值. 比如你的消费y,第10天的是y10=50元,第9天的y9=40元.那么,相对于y10,它的一阶滞后就是y9.
容背18851671801：
格兰杰因果关系检验的公式介绍 -
37126那平
： 格兰杰因果关系检验假设了有关y和x每一变量的预测的信息全部包含在这些变量的时间序列之中.检验要求估计以下的回归: (1) (2) 其中白噪音u1t 和u2t假定为不相关的. 式(1)假定当前y与y自身以及x的过去值有关,而式(2)对x也假定...
容背18851671801：
在stata中一时间序列数据的问题
37126那平
： 这个我也不是很确定.结果貌似是有关滞后一期的LM卡方检验,chi2是卡方值,df是自由度,最后一列代表着滞后一期存在ARCH效应的显著性检验,其结果大于0.1,说明滞后一期不存在ARCH效应. 表底部有假设检验的两个假设H0和H1:若...
容背18851671801：
一阶滞后是什么意思 -
37126那平
： 比如每年的GDP数据分成三个部分的贡献 GDP=aK+bL+cA 滞后就是把前一期的数据也加进来 GDP=aK+bL+cA+GDP(-1) 如左边是2008年的GDP 右边的GDP(-1)就是一阶滞后 也就是2007的GDP
容背18851671801：
请说出以上两个检验是检验什么问题的,该模型中是否存在这些问题 -
37126那平
： 一、图示法 图示法是一种很直观的检验方法,它是通过对残差散点图的分析来判断随机误差项的序列相关性.把给定的回归模型直接用普通最小二乘法估计参数,求出残差项,并把作为随机误差项的估计值,画出的散点图.由于把残差项作为随...
