计量经济学滞后效应
答：滞后现象是指因变量受其自身或其它经济变量前期水平的影响 产生的原因：1.经济变量自身原因 2.决策者心理上的原因 3.技术上的原因 4.制度原因
答：滞后项就是滞后的经济量，主要出现在时间序列模型中，当期的数据会受到前期数据的影响，很多经济现象都会如此，比如今年的货币政策很可能明年才会显示作用，再比如经济学中的蛛网模型等。计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析...
答：一般是Box-Jenkins的方法 把因变量的滞后项作为自变量 y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t 这样的模型确定滞后阶数p的方法是 1. y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔项数的函数 2. u_t是白噪声而...
答：所谓动态面板数据模型，是指通过在静态面板数据模型中引入滞后被解释变量以反映动态滞后效应的模型。这种模型的特殊性在于被解释变量的动态滞后项与随机误差组成部分中的个体效应相关，从而造成估计的内生性。计量经济学的基础是一整套建立在数理统计理论上的计量方法，属于计量经济学的“硬件”，计量经济学的...
答：首先，自由度 = n - k，模型有5个变量，k = 5。所以，乍一看，只要n = k+ 30 = 35就可以了。但是，别忘了，这题是滞后模型，X有3个滞后项。如果仅仅是35年的话，我们只知道Xt的数值，不知道它之前3年的数值。所以，为了3个滞后项，必须在拿3年的数据出来。所以，最终结果是，我们只需要...
答：时间序列滞后值是一种计量经济学方法，它可以使用R、Python和其他统计软件进行分析。同时，时间序列滞后值还可以结合其他分析技术使用，例如回归分析、平均值分析和图表分析等。在进行时间序列滞后值分析之前，需要仔细考虑数据的历史趋势和稳定性等因素，以确保数据的可靠性和准确性。
答：计量经济学中的ardl是自回归分布滞后型。ARDL的长期关系是通过ECM的F值（伴随的P值）开看的。EG是协整里常用的，且多用于两变量，并且对同阶单整有要求的。两者结果未必一样的。向量自回归模型，它是AR模型的推广。这个概念应当区别于金融风险管理的VaR模型。VaR模型是用于衡量市场风险和信用风险的大小，...
答：Mean dependent var 指的是被解释变量的平均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差，即方差的平方根，计算公式为 [TSS/(N-1)] 的平方根。在包含当期内生变量的解释变量的多方程模型中，我们称之为“联立方程模型”。在这种模型中，变量分为两类：一类是被解释的内生变量，其数值在设定的...
答：Mean dependent var表示被解释变量的均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-1)]。在解释变量中含有当期的内生变量的多方程模型称为“联立方程模型”。在联立方程模型中，变量分为两类：一类是作为被解释变量的内生变量，即其数值是在所设定的经济系统的模型内决定的...
答：2.下面这道如果是一个题目的话那我的怀疑有三点，（1）MDI是制度变迁，对GDP的影响属于滞后影响，下标不应该是t，至于应该滞后多少期是要检验的；（2）B0有一定问题，我没学过制度经济学，不知道这个模型是不是一个已存在的模型，如果已存在被证明是可用的，那么B0没有问题，如果没被证明过，那么...
网友评论：
艾谈19361238595：
resid( - 1)和resid( - 2)是什么意思 -
18108韶施
： resid(-1) 是残差序列的一阶滞后(滞后阶数1),resid(-2) 是残差序列的二阶滞后(滞后阶数2),分别用于检验一阶序列和二阶序列的相关性. 在数理统计中,残差是指实际观察值与估计值(拟合值)之间的差. 滞后效应是指某一变量对另一变量的影响不仅限于当期,而是延续若干期.由此带来变量的自相关. 序列相关性,在计量经济学中指对于不同的样本值,随机干扰之间不再是完全相互独立的,而是存在某种相关性.又称自相关,是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系.
艾谈19361238595：
计量经济学中的滞后期有什么用.应该怎么确定滞后期? -
18108韶施
： 时间序列分析一般是Box-Jenkins的方法把因变量的滞后项作为自变量y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t这样的模型确定滞后阶数p的方法是1. y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔...
艾谈19361238595：
计量经济学中的短期效应 延迟效应 长期效应 -
18108韶施
： 短期效应、延迟效应、长期效应可以分别用误差修正中的x的系数,误差调整的回归系数,以及协整模型中的x的回归系数来解释.
艾谈19361238595：
什么是滞后效应 -
18108韶施
： 由于技术分析一般强调趋势,所以形成一个对趋势的判断,需要图线先走出初步的方向特征,这使得技术上的转折信号一般滞后于市场的顶部或者底部.在管理心理学中,由于决策、管理诸因素滞后于形势发展的重要而产生不良后果的现象,被人们称之为滞后效应.
艾谈19361238595：
eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
18108韶施
： ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法. 为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量. 滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间.——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
艾谈19361238595：
计量经济学中的ardl是什么意思 -
18108韶施
： 计量经济学中的ardl是自回归分布滞后型. ARDL的长期关系是通过ECM的F值(伴随的P值)开看的.EG是协整里常用的,且多用于两变量,并且对同阶单整有要求的.两者结果未必一样的. 向量自回归模型,它是AR模型的推广. 这个概...
艾谈19361238595：
简述模型设定背后的经济学原理 -
18108韶施
： #计量经济学的定义计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础,运用数学、统计学方法与电脑技术,以建立经济计量模型为主要手段,定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系.主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学.#计...
艾谈19361238595：
为什么“计量经济学中分布滞后模型的估计存在损失自由度的缺陷＂?请详细回答, -
18108韶施
：[答案] 分布滞后模型,是要将当期数据减去前期数据,得到新数据为新变量的当期数据,而初期数据没得减,就损失掉了,自由度就是样本观测值的数量,所以损失了自由度.一般情况下,样本观测值的减少会降低估计精度.
艾谈19361238595：
怎么由自由度和变量个数,求显著性? -
18108韶施
： #计量经济定义 计量经济定经济理论统计资料基础运用数、统计与电脑技术建立经济计量模型主要手段定量析研究具随机性特性经济变量关系主要内容包括理论计量经济应用经济计量 #计量经济研究步骤 确定变量数关系式-模型设定;析变量间具...
艾谈19361238595：
计量经济学选择题,有关分布滞后模型的自由度问题 分布滞后模型Y=a+b0Xt+b1Xt - 1+b2Xt - 2+b3Xt - 3+u中,为了使模型的自由度达到30,必须拥有多少年的观... -
18108韶施
：[选项] A. 32 B. 33 C. 34 D. 38 网上有答案是D,但是不清楚怎么得到的,还有的版本是35~~~晕~这个自由度到底怎么看的啊
