证明不是二元正态分布
答：你这题目有错，Y并不服从正态分布。以下是用蒙特卡罗抽样得到的Y的分布：
答：只需证明：积分e^(-x^2) = 根号(Pi), 从负无穷到正无穷 标准正态分布：[1/根号(Pi)] * e^(-x^2)[积分e^(-x^2)dx]^2 = 积分e^(-x^2) dx * 积分e^(-y^2) dy = 积分e^[-(x^2 + y^2)] dx dy ,转换成绩坐标：= 积分e^(-r^2) * r * dr * dzeta , r从0...
答：Delta method 可以帮助我们解决这类问题 。Delta method说的是当一个随机变量服从正态分布时，经过可导的函数变化后仍然概率趋向正态分布，并且提供了期望、方差的计算公式。以下为单变量下的个人理解，不等于严格证明。 泰勒公式： 根据泰勒公式： 则： 由于 服从正态分布，左边也近似服从相...
答：这是计算机拟合函数，是一个近似分布规律函数，不是准确函数 只能说这是一个比较贴近真实情况的拟合函数 无法证明 不过有个著名的实验 一些栅栏 高低不一 中间高 然后很多小球往下落 最后小球拼凑出来的图 是正态分布的图 统计学上 都是一个大概率 没有百分之百的事情 ...
答：设X服从N(m, c^2)，即 知道m=E(X)，c^2=D(X)。知道Y=aX+b 也服从正态分布。且由于E(Y)=E(aX+b)=am+b，D(Y)=D(aX+b)=(a^2)*(c^2)即 知道Y服从N(am+b, (a*c)^2 )。
答：答：假设X～N(μ,σ^2),则Y=(X-μ)/σ～N(0,1).证明;因为X～N(μ,σ^2),所以P(x)=(2π)^(-1/2)*σ^(-1)*exp{[-(x-μ)^2]/(2σ^2)}.(注：F(y)为Y的分布函数,Fx(x)为X的分布函数）而 F(y)=P(Y≤y)=P((X-μ)/σ≤y)=P(X...
答：这是计算机拟合函数，是一个近似分布规律函数，不是准确函数 只能说这是一个比较贴近真实情况的拟合函数 无法证明
答：正态分布是所有分布趋于极限大样本的分布，属于连续分布。二项分布与泊松分布，则都是离散分布，二项分布的极限分布是泊松分布、泊松分布的极限分布是正态分布。即np=λ,当n很大时，可以近似相等。证明：分享一种利用二项展开式的证法【用C(n,k)表示从n中取出k个的组合数】。∵[(1+x)^(n1)](...
答：由题，f(X-M)=f(M-X)X用X+M代，得：f(2X)=f(-X)=f(X)易得f(|X-M|)仍符合二项分布
答：夏皮洛威尔克检验p值大于0.05符合正态分布。取决于你的风险承受度。如果能承受的只是0.005，那么大于0.005，就可以认为是正态。这里的前提是先认为这个分布就是正态分布。大于0.05（或0.0005）时只是没有足够证据能证明它不是正态分布，所以就认为它是正态分布。含义 μ维随机向量具有类似的概率规律...
网友评论：
焦魏13433418514：
怎么证明二维分布不是二维正态分布 -
64686邢裴
： 因题干条件不完整,缺必要条件,不能正常作答
焦魏13433418514：
如何检验一组数据是否符合正态分布 -
64686邢裴
： 1 方法性质1: 设X是一个随机变量,其分布函数为F(x),则Y=F(X)服从在〔0,1〕的均匀分布.性质2: 设X1,K,Xn是某个分布的一个简单样本,其分布函数为F(x),由性质1可知,在概率意义下,F(X1),F(X2),K,F(Xn)在(0,1)上呈均匀分布,...
焦魏13433418514：
怎么证明多元正态变量的主成分仍是正态变量,且二者相互独立 -
64686邢裴
： 你只要先求出它们的边缘概率密度函数就可以发现它的主要成分仍是正态变量.同时利用边缘概率密度函数就可以判别它们是相互独立的.
焦魏13433418514：
为什么样本量很大,但还是不满足正态分布 -
64686邢裴
： 1、其实,很多人都有你这个问题.那是因为一句完整的话或者说这句话是中心极限定理,被口口相传的时候,传丢了几个重要的内容后,变成的结果. 完整版本的话,或者中心极限定理的意思要表达的是这样“如果样本间是独立同分布,有相...
焦魏13433418514：
如何证明正态分布 -
64686邢裴
： 选B ∑[x(i)-u]²/σ²服从凯平方分布,其中x(i)是正态分布的随机变量; 题中随机变量x是标准的正态分布,y经变换得到1/2y²标准正态分布.
焦魏13433418514：
Y独立性 相关性我知道ρ=0,怎么证明不独立 -
64686邢裴
： 按定义去证...eg.二元正态分布的联合密度等于边缘密度的乘积
焦魏13433418514：
概率问题,正态分布
64686邢裴
： 这两种概念是不同的 若X,Y是两个分别服从一元正态分布的随机变量,则它们的和以及任意的线性组合不一定服从正态分布. 但若(X,Y)的分布即二者的联合分布服从二元正态分布,则它们,即X,Y的任意线性组合仍服从正态分布. 这是因为正态分布具有可以称之为“继承性”的性质,高维的正态分布作线性变换变成低维的随机向量,则这随机向量仍服从低维的正态分布,但反之不然. 具体的证明要用到多维正态分布的特征函数,比较复杂,就不写出了.你可以参阅《高等数理统计》或《应用多元统计分析》
焦魏13433418514：
怎样检验变量是否成正态分布? -
64686邢裴
： 1.单击“转换”,选择“计算变量”,打开“计算变量”对话框 2.在“目标变量”框定义新变量名称 3.单击“类型和标签”,打开“类型和标签”对话框,定义新变量名.建议使用变量转换类型定义变量名(如平方) 4.单击“继续”按钮 5.在“计算变量”对话框,在“函数组”以及“函数和特殊变量”框确定您要进行的变量变换类型 6.单击箭头按钮,将变量送入“数字表达式”框(如果变换类型没有在函数框列出,可直接在“数字表达式”框中定义它,或者在语句列表中定义它) 7.单击OK,转换完成.分析-----非参数检验-----单样本检验 弹出对话框 左下角有各种分布的检验 ,将需要检验的变量移入对话框 就可以了
焦魏13433418514：
统计学中的假设检验为什么都是基于正态分布的,如果不是正态分布的又该如何检验呢 -
64686邢裴
：[答案] 基于正太分布的原因是 大自然界中的多数自然现象或者日常的多数数据都是符合正态分布的,也就是类似一个倒U曲线. 当然也有不是正态分布的现象,比如投硬币的数据,就是一个二元分布,比如化学中一些元素的放射性 这些都是非正态分布,自...
焦魏13433418514：
SPSS做多元逐步线性回归,但是因变量不是正态分布怎么办 -
64686邢裴
： 如果因变量是分类数据要做逻辑斯蒂克回归.因变量是连续数据就可以做线性回归(自变量是分类的不要紧).不正态可以将数据进行转换,如果还不正态,我一般就不用此数据了.
