风险衡量均值
答：标准差=sqrt(∑(Xi-Xavg)^2/N)。Xi表示每个观测值，Xavg表示所有观测值的平均值，N表示观测值的总数。标准差是衡量单项资产风险的常用指标之一。标准差衡量了资产收益率或价格的波动性，即资产收益率或价格相对于其平均值的离散程度。
答：在概率论和数理统计中，方差是用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。在概率论与数理统计中，方差是用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度的一个量。一般来说，方差越大，那么这一组数据的波动幅度也就越大，换句话说，也就是它的稳定性就要小一些。而风险投资者们...
答：标准离差率以相对数衡量资产的全部风险的大小。标准差系数是将标准差与相应的平均数对比的结果。标准差和其他变异指标一样，是反映标志变动度的绝对指标。它的大小，不仅取决于标准值的离差程度，还决定于数列平均水平的高低。因而对于具有不同水平的数列或总体，就不宜直接用标准差来比较其标志变动度的...
答：【答案】：A,B,C,D 就投资而言，风险是指资产收益率的不确定性，通常可以用标准差和方差进行衡量。方差是一组数据偏离其均值的程度，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大；方差越小，这组数据就越聚合，数据的波动也就越小。标准差即一组数据偏离其均值的平均距离。变异系数描述的是...
答：方差一协方差法是假定风险因素收益的变化服从特定的分布，通常假定为正态分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的参数值，如方差、均值、相关系数等，然后根据风险因素发生单位变化时，头寸的单位敏感性与置信水平来确定各个风险要素的VaR值;再根据各个风险要素之间的相关系数来确定整个组合的VaR...
答：优点：无需考虑均值，更逼近真实波动率，包含更多微观信息。缺点：与标准差相同，另，高频数据存在最优频率选择以及数据可得性等问题。3.在险价值（Value at Risk，简写VaR）是普遍应用的衡量市场风险和资本充足率的指标，即在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大...
答：1.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型。2.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型：1）KMV——以股价为基础的信用风险模型 历史上，银行在贷款决策时，曾经长时间忽视股票的市价。KMV模型基于这样一个假设——公司股票价格的变化为企业信用度...
答：衡量上市公司财务风险的五大标准格雷厄姆看来一个上市公司的风险衡量标准要包括五个方面即公司的产权比率是否小于1流动比率是否高于2总负债是否低于流动资产的两倍10年来的每股收益年均增长率大于7%以及过去10年里公司的净资产收益率同比下降5%的年份不超过两年。五大风险衡量标准 《投资者报》对低风险公司的...
答：为了更好地区分这种波动程度的不同，可以引入变异系数的概念，变异系数=方差／均值。变异系数越大，波动程度越大。对于风险的统计分析，则是通过这种均值——方差分析得来的。简单地说，变异系数越大，风险越高，变异系数越小，风险越低。在所举的两个例子中，(3／20)<(3／16)，因而前一种投资的...
网友评论：
欧娅18012945069：
标准离差,和标准离差率的差别是什么? -
40918敖婉
： 1、标准离差,能反映投资风险程度,是方差的平方根.一般来说,标准离差越小,风险也就越小;反之标准离差越大则风险越大. 标准离差的局限性在于它是一个绝对数,只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较. 2、标准离差率,也能...
欧娅18012945069：
衡量风险大小的常用指标是 A.期望值 B.众数 C.相关系数 D.方差 -
40918敖婉
： 衡量风险大小的常用指标是方差. 方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据是离散程度的度量.概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度.统计中的方差(样本方差)是各个数据分别与其平均数之差的平方的和的平均数.在许多实际问题中,研究方差即偏离程度有着重要意义.
欧娅18012945069：
＂马柯威茨的均值方差模型＂是什么意思? -
40918敖婉
： 马柯威茨的均值方差模型是建立在两个假设之上的:假设一,投资者以期望收益率(亦称收益率均值)来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的方差(或标准差)来衡量收益率的不确定性(风险),因而投资者在决策中只关心投资的期望...
欧娅18012945069：
为什么可以用方差衡量风险? -
40918敖婉
： 在概率论与数理统计中,方差是用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度的一个量.一般来说,方差越大,那么这一组数据的波动幅度也就越大,换句话说,也就是它的稳定性就要小一些.而风险投资者们进行投资,必然要关...
欧娅18012945069：
风险量化评估模型有哪些? -
40918敖婉
： 风险量化评估模型在不同应用领域有不同种类,那么从我将所在的信贷行业中常用的模型进行分享:信贷风险管理是当今金融领域的一个重要课题.银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信贷风险管理的工具.除了专家系统、评分系...
欧娅18012945069：
如何衡量财务风险 -
40918敖婉
： 利用各种财务指标,其中用到的最多的就是财务杠杆系数,具体的公式你可以在上找
欧娅18012945069：
各类基金的风险等级? -
40918敖婉
： 基金的风险和收益是成正比的,投资者应该了解基金的风险收益特征,以便在控制风险的前提下取得相对理想的收益. 基金的风险等级有两种分类方式: 1、按风险类型可以划分, 高风险等级基金类型有:标准股票型基金、普通股票型基金...
欧娅18012945069：
信托理财产品的风险评级 -
40918敖婉
： 信托产品风险分为五个等级. 依据风险从高到低,依次为高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险. 按照信托平均股票仓位和业绩波动率两项指标计算风险得分,然后求均值得到信托产品的风险得分: 风险等级 主要特征 高风险 股票型信托 风险得分≥4.5 较高风险 股票型信托、混合型信托 风险得分3.5--4.4 中风险 混合型信托、债券型信托 风险得分2.5--3.4 较低风险 混合型信托、债券型信托 风险得分
欧娅18012945069：
投资组合理论的应用 -
40918敖婉
： 投资组合理论为有效投资组合的构建和投资组合的分析提供了重要的思想基础和一整套分析体系,其对现代投资管理实践的影响主要表现在以下4个方面:1.马考威茨首次对风险和收益这两个投资管理中的基础性概念进行了准确的定义,从此,...
欧娅18012945069：
股票风险的度量主要有哪些?
40918敖婉
： 度量风险的指标: 一、 敏感性指标 用于衡量资产价值对某一风险因子的敏感性.如β值,衡量单一股票或股票组合对市场指数(标普500、沪深300)的敏感性,β值源于市...
