adjusted+r2
答：其中R2j为以作为cj因变量,其余p-1个自变量作为自变量建立多元回归模型所得的样本决定系数,所以R2j越大则说明自变量之间自相关性越大,此时也越大,可以认为VIFj>10(R2j>0.9)则存在多重共线性。 还可以使用VIFj的平均数作为判断标准,如果avg(VIFj)远大于10则认为存在多重共线性。 eviews里如何使用VIF法?--建立...
答：Linear model Poly1:f(x) = p1*x + p2 Coefficients (with 95% confidence bounds):系数（95％的置信区间）：p1 = -0.1508 (-0.1643, -0.1373)p2 = -0.05909 (-1.658, 1.54)Goodness of fit:SSE（残差平方和）: 14.14 R-square（r2检验）: 0.9861 Adjusted R-square...
答：2=0.999979 F=501797.7 R2=0.999981 R(二)异方差性分析 1、对异方差的检验 在模型不存在多重共线性的前提下,来检验模型是否存在异方差问题,常用的方法为White 检验法。如表 White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared Test Equation: 6.064554 Probability 18.96799 Probability 0.000505 0.004218 Depend...
答：2、Your results are reporting an "adjusted" R-squared. (The template you have constructed does not do this, but some commercial statistical software does report an adjusted R-squared.) An "adjusted" R-squared tries to allow for the fact that an X variable that is really ...
答：相关分析与回归分析的研究目的不相同，相关分析用于描述变量之间是否存在关系，而回归分析则是研究影响关系情况，反映一个X或者多个X对Y的影响程度。相关分析只能研究变量之间相关的方向和程度，却不能得到变量之间相互关系的具体形式，也无法从一个变量的变化来推测另一个变量的变化情况，而这些都可以通过回归...
答：在用系数k1,k2重设R10,R20值来（使自动化机械）复归原点的这一标准化过程中,R1,R2的值也得到了调整.看看吧,这句话我是按to set point...中的to表不定式来翻译的.有点不确定.
答：我们有个非常庞大的项目Pre,该项目由很多个子项目R1,R2,...Rn等组成,为了方便管理和协同开发,我们为每个子项目创立自己的仓库,整个项目的结构如下:这里写图片描述 将一个项目Pre进行分库后会遇到这么一个问题:如果我们想要创建Pre分支来做feature开发,这就意味着,我们需要到每个子项目中分别创建对应的分支,这个过程...
答：Multiple R：线性回归系数 AdjustedR square：调整后的拟合系数 Fratio：F检验值
答：在reg y x, robust得到回归结果之后，用display _result(8)或者ereturn list r2_a即可显示就可以得到adjusted r2
答：adjusted R-squared 调整后的R2
网友评论：
倪征18371698217：
stata提示我r是什么意思 -
32624俟宁
： 在reg y x, robust得到回归结果之后,用display _result(8)或者ereturn list r2_a即可显示就可以得到adjusted r2
倪征18371698217：
拟合度 - 各位,谁知道拟合优度的计算公式?我想知道怎样计算,不是拟合优度的?
32624俟宁
： 对非线性方程: (1)计算残差平方和Q=∑(y-y*)^2和∑y^2,其中,y代表的是实... 之所以用角标new就是为了和线性回归方程的判定系数R2、adjusted R2进行区别.在...
倪征18371698217：
回归r2要达到多少 -
32624俟宁
： 回归模型R2大小为回归平方和与总离差平方和的比值,为0~1之间.这一比值越大,表示总离差平方和中可以由回归平方和解释的比例越大,模型越精确,回归效果越显著.从数值上说,R2介于0~1之间,越接近1,回归拟合效果越好,一般认为超过0.8的模型拟合优度比较高.R2和Adjusted R2区别为不断添加变量,使模型变得复杂,R2会变大(模型的拟合优度提升,而这种提升是虚假的),Adjusted R2则不一定变大(随意添加变量不一定能让模型拟合度上升).
倪征18371698217：
Matlab的cftool拟合后的Adjusted R - square是什么意思 -
32624俟宁
： Adjusted R-square 调整过的避险绩效 adjusted [英][ə'dʒʌstɪd][美][ə'dʒʌstɪd] adj.调整过的; v.(改变…以)适应,调整,校正( adjust的过去式和过去分词 ) ; No matter what commodity, the optimal hedge ratio and r-square will ...
倪征18371698217：
关于回归模型调整后的决定系数(Adjusted R2)的说法,正确的有() - 上...
32624俟宁
： adjusted R-squared 计算模型的校正决定系数;或:调整后的可决系数R平方. 参考资料: http://wenku.baidu.com/view/b154b8b6fab069dc50220183.html
倪征18371698217：
用spss如何做多元曲线回归? -
32624俟宁
： 多元线性回归一般采用逐步回归方法-Stepwise 对全部的自变量x1,x2,...,xp,按它们对Y贡献的大小进行比较,并通过F检验法,选择偏回归平方和显著的变量进入回归方程,每一步只引入一个变量,同时建立一个偏回归方程. 当一个变量被引入...
倪征18371698217：
拟合度y^怎么打,指数的表示符 -
32624俟宁
： 使用Eviews很方便,点Eviews上面uick---------Estimate Equation,看看可决系数就可以了. 或者:(1)计算残差平方和Q=∑(y-y*)^2和∑y^2,其中,y代表的是实测值,y*代表的是预测值; (2)拟合度指标RNew=1-(Q/∑y^2)^(1/2) ...
倪征18371698217：
多元线性回归建模如何确定选择哪些解释变量 -
32624俟宁
： 题主都说没有理论依据了,那就是纯粹从回归的角度谈变量选择.变量选择有很多种方法.最老套的是f-statistics,应该就是答主p-value的来源.接下来就是一系列penalize变量数的指标,包括adjustedR2,Mallow'sCp,AIC,BIC这一类,原则上可以通过穷尽所有2^p组合来挑选变量,实际操作中通常采用forwardbackward的方法.如果数据多变量也多的话,计算量还是很大.以上指标应该也可以用crossvalidation的MSE代替.上面这种方法可以看做是某种形式的L-0正则,当然也可以用L-1的正则,那就是lasso了,这个计算量比较小,所以比较流行一些.我知识范围里面的大概就这些了吧.
倪征18371698217：
这个Rnew是在哪里看到的指?对非线性方程:(1)计算残差平方和
32624俟宁
： 对线性方程: R^2==∑(y预测-y)^2/==∑(y实际-y)^2,y是平均数.如果R2=0.775,则说明变量y的变异中有77.5%是由变量X引起的.当R2=1时,表示所有的观测点全部落在回归直线上.当R2=0时,表示自变量与因变量无线性关系.
