arch检验异方差步骤
答：怀特检验可以用于检验异方差。ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构。ARCH检验步骤：得到回归方程后，在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中，选择你需要用到的检验方法，可以选择arch或者white,然后点击OK。
答：应用统计软件法、F检验法。1、应用统计软件法：如SPSS、SAS等，可以直接应用方差分析方法进行异方差的检验，可以通过比较不同组的方差来推断是否存在异方差。2、F检验法：利用F分布对异方差进行检验，这种方法通过比较回归方程中异方差项的系数是否显著为0来推断是否存在异方差。
答：如果误差项的平方服从AR(q)过程，即εt2 =a0＋a1εt－12 ＋a2εt－22 ＋ …… ＋ aqεt－q2 ＋ηt t =1,2,3…… (2)其中，ηt独立同分布，并满足E（ηt）= 0, D(ηt)= λ2 ,则称上述模型是自回归条件异方差模型。简记为ARCH模型。称序列εt 服从q阶的ARCH的过程，记作εt ...
答：序列总体定阶 q=3 DW检验显示与时间t不存在相关性 残差序列5阶滞后自相关图不存在截尾特征 异方差检验,拒绝原假设,方差非齐 结合自相关图和异方差检验,拟合ARCH(3)模型
答：结论是，这个arma模型中有arch效应。自回归条件异方差 (ARCH)检验。这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st2看作是xt的函数，而是把st2看作随机误差平方项ut-12及其滞后项,ut-22的函数。做原假设：残差序列中直到P阶度不存在ARCH效应做回归u2(t)=a(0)+∑α(s)u2(t-s)+ξ(t)。
答：Residual Diagnostics（残差诊断）：残差是指模型拟合后的实际值与预测值之间的差异。残差诊断可以帮助我们确定模型是否有足够的拟合性，并且是否存在系统性偏差。例如，我们可以通过残差的正态性检验、残差的自相关性检验、残差的异方差性检验等方式来进行残差诊断。Parameter Significance（参数显著性）：ARCH...
答：可能具有相关性,而不是纯随机性.这时可能先对 拟合回归模型,在考察回归残差序列 的方差齐性 1.考察方差齐性; 2.选择适当的模型拟合该序列的发展;提取方式 残差自相关仍具有相关和拖尾特征,残差序列仍有相关性 dw检验 两者提取后的残差序列仍具有相关性 第一次残差拟合 archtest检测 ...
答：从AR-GARCH模型的构建来看 当残差序列并非纯随机且可能存在自相关时，需要先通过AR模型进行预处理。AR-GARCH模型结合了AR模型和GARCH模型，先通过线性回归提取序列的水平信息，确保残差的零均值和异方差性。然后，通过DW统计量检查自相关性，如果存在，进一步通过自回归拟合消除自相关性，得到更精确的残差序列...
答：1、ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设（方差恒定）所引起的问题。2、GARCH模型称为广义ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)发展起来的。（1）GARCH模型（波勒斯勒夫（Bollerslev），1986...
答：自回归条件异方差 (ARCH) 检验。这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数，而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …， 的函数。做原假设：残差序列中知道P阶度不存在ARCH效应 做回归u2(t)=a(0)+∑α(s)u2(t-s)+ξ(t)u(t)表示在t时刻的...
网友评论：
蓬琼18612981529：
怎么用Eviews做残差的ARCH检验 ,或者怎么检测时间序列是否存在异方差 -
54213南晴
：[答案] 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择...
蓬琼18612981529：
用eviews怎么检测异方差性 -
54213南晴
： X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)
蓬琼18612981529：
用eviews做arch检验得到的估计结果怎么做方差分析 -
54213南晴
： 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
蓬琼18612981529：
条件异方差 arch检验中的number of the lags怎么选 -
54213南晴
： 在eviews中进行ARCH检验异方差,number of lags 选择1时的结果是 P值为0.0568,number of lags 选择2时P值为0.1235,number of lags 选择3时是0.245
蓬琼18612981529：
sas软件如何异方差检验 -
54213南晴
： sas的proc autoreg语句可以检验异方差,在model语句下加archtest选项就可以了.例如: /*-- test for heteroscedastic OLS residuals --*/proc autoreg data=a;*数据A;model y = time / nlag=2 archtest dwprob;output out=r r=yresid;run; 另外、proc reg貌似也可以,可以google下
蓬琼18612981529：
eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
54213南晴
： ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法. 为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量. 滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间.——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
蓬琼18612981529：
试归纳检验异方差方法的基本思想,并指出这些方法的异同.2.简述什么是异方差 -
54213南晴
： 1.答:各种异方差检验的共同思想是,基于不同的假定,分析随机误差项的方差与解释变量之间的相关性,以判断随机误差项的方差是否随解释变量变化而变化.其中,戈德菲尔德-跨特检验、怀特检验、ARCH检验和Glejser检验都要求大样本,...
蓬琼18612981529：
GARCH - RiskMetrics models 是什么模型啊 如何运用啊 -
54213南晴
： GARCH是ARCH的一种啦 ARCH是一种预测时间时间序列的方差的模型,检验模型是否含有异方差.也就是说,比如我知道一家公司2010-2011年每个月的ROE,我做个回归模型,预测他下个月的收益率,做了个时间序列的线性回归 我做的这个回归很随意很主主观,不知道能不能用啊,所以为了验证他的有效性,我要检验他是否可行是否含有异方差,我要用这个东西检测的啊.具体讲很复杂,我也不是很专精这块的,不过大概这个模型讲的就是个故事.
蓬琼18612981529：
检验异方差性的方法有哪些? -
54213南晴
： 异方差检验主要有三种方法 1)图示检验法:①相关图分析.②残差图分析. 由于异方差通常被认为是由于残差的大小随自变量的大小而变化,因此,可以通过散点图的方式来简单的判断是否存在异方差.具体的做法是,以回归的残差的平方2...
