eviews如何进行白噪声检验
答：Eviews中使用命令series=nrnd 即生成一个N（0，1）的随机序列。
答：自相关图和偏自相关图都是拖尾，这个是ARMA模型
答：以Eviews为例，其中的具体情况步骤如下：1、直接通过相关窗口输入面板数据，并选择下一步。2、下一步弹出新的对话框，需要在里面确定consumption c income。3、这个时候如果没问题，就按照图示进行点击。4、等完成上述操作以后，继续根据实际情况设置类型。5、这样一来会看到F检验的结果，即可达到目的了。
答：平稳的真正含义是：一个时间序列剔除了不变的均值（可视为截距）和时间趋势以后，剩余的序列为零均值，同方差，即白噪声。因此单位根检验时有三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无。因此为了避免伪回归，确保估计结果的有效性，我们必须对各面板序列的平稳性进行检验。而检验数据平稳性最...
答：协整检验的方法有哪些 应用回归分析基于R答案 eviews多元线性回归模型例题 如何建立时间序列预测模型 不存在协整关系能否做var 模型残差的特性 残差自回归模型是什么 21世纪初美国经济现状的动态分析(全文)2019年10月19日模型通过参数的显著性检验和残差的白噪声检验,所以模型为显著有效模型。 由表...
答：1、首先建立工作文件，创建并编辑数据。结果如下图所示。2、在命令行输入ls y c x,然后回车。3、弹出equation窗口，如图所示。观察t统计量、可决系数等，可知模型通过经济意义检验，查表与X的t统计量比较发现，t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。4、将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-...
答：1.建立workfile 然后将序列打开 在view中可以找到unit root test 进入后是用ADF检验 设定滞后期数 得到结果 2.分别对两组时间序列进行单位根检验，检查它们的平稳性。非平稳序列之间的关系可能是伪回归。同时也可能存在协整关系，得到回归方程后，使用单位根检验残差序列的平稳性。
答：残差是否白噪声，bic等拟合优度指标都可以。ARIMA模型差分整合移动平均自回归模型，又称整合移动平均自回归模型移动也可称作滑动，是时间序列预测分析方法之一。ARIMAp，d，q中，AR是自回归，p为自回归项数。MA为滑动平均，q为滑动平均项数，d为使之成为平稳序列所做的差分次数阶数。差分一词虽未出现在...
答：使用经济计量软件Eviews3.1 对模型进行参数估计。通过t统计量进行参数调整后, =0,实质变为自回归一阶滞后。得到估计结果如下:3.模型检验 对所得模型的残差序列e进行平稳性和随机性检验。如果残差序列是白噪音,可以接受这个具体的拟合;如果不是,那么残差序列可能还存在有用信息没被提取,需要进一步改进...
答：单位根检验可用于检验时间序列是否存在单位根，如果存在单位根就说明为非平衡时间序列。如果存在单位根即时间序列数据不平稳，通常不能进行后续的分析比如ARIMA模型。此时可通过对数据进行差分，差分即相减的意思，比如2019年的数据减去2018年的数据，一阶差分其实就是增长的意思。二阶差分是在一阶差分的基础...
网友评论：
谯逃17724481715：
怎样用eviews进行白噪声检验 -
21039皮琦
： 白噪声检验的步骤为:打开resid序列,view,correlogram,差分阶数选择level,确定,看q统计量的伴随p值是不是很大就行了.
谯逃17724481715：
用eviews或spss怎么检验一个时间序列为白噪声序列呢? -
21039皮琦
： arima模型里面就可以
谯逃17724481715：
在eviews3 软件里面如何进行white检验?
21039皮琦
： 得到回归输出结果窗口,左上角依次view/heteroskedasticity,选择white检验,点击确定.
谯逃17724481715：
如何用eviews随机生成 -
21039皮琦
： 在EViews中,可以使用随机数产生函数来生成白噪声序列. 在命令窗口输入: series w=nrnd 回车,得到一个均值为0,方差为1的随机序列,即白噪声序列.
谯逃17724481715：
如何用Eviews6.0做white检验 -
21039皮琦
： 在方程窗口中的view/heteroskydasticity test中,有white
谯逃17724481715：
请教,怎样用Excel或Eviews生成一个白噪声系列 -
21039皮琦
： Eviews中使用命令series=nrnd 即生成一个N(0,1)的随机序列.
谯逃17724481715：
eviews中怎么判断是不是白噪声序列,自相关函数和偏自相关函数如图所示,这样算白噪声吗 -
21039皮琦
：[答案] acf和pacf的值都不够明显,一阶滞后值比较小,可以认定为白噪声.每隔一段滞后,acf出现一个波峰,我怀疑这个序列存在自回归形式为e(t)=a1*e(t-4)+a2*e(t-5)+a3*e(t-6)+a4*e(t-7)
谯逃17724481715：
在eviews中怎么对面板数据模型做white检验 -
21039皮琦
： 面板数据与时间序列有本质的不同.面板数据一般存在的是异方差,在做模型的时候需要进行异方差检验.
谯逃17724481715：
Eviews做面板数据回归,什么时候需要进行单位根检验和协整检验呢?数据是2007 - 2011年,样本量很大
21039皮琦
： 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无. 因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验. 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.
谯逃17724481715：
如何用eviews做adf检验 -
21039皮琦
： 1、打开相关窗口,直接选择下一步.2、会弹出新的对话框,在里面输入consumption c income进行确定.3、这个时候,需要点击View→Residual Diagnostics→Heteroskedasticity Tests.4、如果没问题,就根据实际情况设置参数.5、这样一来等生成图示的结果以后,即可用eviews做adf检验了.
