eviews异方差结果图解释
答：步骤一：异方差的图示检验法 打开Eviews 7软件，依次点击上面菜单栏的【 File】——【 New】——【 Workfile...】，快捷键是“ Ctrl+N”，这时候就会出现建立数据的界面。 我的数据是1999年到2014年的数据， 一共是16个数据，因为异方差问题主要是针对 截面数据的，类型就选择“ Integer data”，...
答：X X^ X*X2 X2 X2^2 由此看辅助方程中解释变量个数共5个，所以你去查卡方分布表，查表得，在5%显著性水平（如果你的问题所取得显著性水平不是5%，那就换成你的显著性水平再查）下，此临界值为11.072。比较11.072与n*R^2的大小（样本容量自己数数），前者大，则没异方差，否则有。
答：以下是解读EViews残差图的步骤：1、观察残差图的整体趋势：残差图中的点应该大致围绕零轴上下波动。残差点明显地偏离零轴，这表明模型中存在某种形式的误差，如异方差性或自相关性。2、检查残差的分布：残差应该是一个随机的、无规律的序列，没有明显的模式或趋势。残差点在某个方向上表现出趋势或模式...
答：模型如果检验出存在异方差性，可用加权最小二乘法（Weighted Least Squares, WLS）进行估计。如下图，“权”可以有多种选择，通常可以用1/|ei| eviews 也有怀特一致协方差矩阵估计量(WhiteHeteroskedasticity-ConsistenceCovariance Matrix Estimator)，这种方法提供大样本情形下回归标准差和回归系数的一致估计...
答：p要在0.05以内，显然你这里都没有通过，所以不显著 第二步，看可决系数，一般可决系数在0.5以上就行，但你这里才0.113，显然太低。第三步，检验是否存在自相关和异方差，你DW值应该是落在无法确定的区域，可以通过残值图判断是否存在确定性的自相关。异方差检验单从这个图就看不出来了。
答：我也刚好在做这个噢，用N*R^2得出卡方值，在你这里就是17* 0.481962=8.193354，然后查表，你这里是自由度为4，如果在显著性水平为0.05的情况下卡方临界值为9.4877，临界值大于你的卡方值，所以应该是认为不存在异方差的。
答：对于Eviews6.0来说，可以在option里找到加权最小二乘法的选项。但对于Eviews7.0,界面变化了，原来option里的选项取消了。这时，无法使用菜单操作来实现加权最小二乘法，可以使用命令方式：data w1,这是生成一个名字为w1的权数序列，然后，w1=1/abs(resid)，这是计算了权数，残差绝对值的倒数。ls(w...
答：1、按下创建文件按钮, 创造一个新文件。2、在左上方选择,在右上方键入观察数量。3、在电子表格复制观察数据,在EVIEWS的空白处贴上。4、单击完成后出现如下图所示图样。5、在工具列表选择模型的参数估计。6、最上面空白处键入想要估算的模型 (如例:gdp c consumption), yi= β0+β1 * xi, ...
答：se是标准误差，就是y的回归拟合值与其均值做的标准差。望采纳。
答：ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔（Engle 1982）针对ARCH过程提出LM检验法。自回归条件异方差 (ARCH) 检验。这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数，而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …， 的函数。做原假设：残差序列中知道P阶度不...
网友评论：
寿瞿13368596596：
计量经济学异方差性,这个回归的eviews结果是这样,从图上看标准差是623那个,为什么下面写的那个se不是 -
8273年虾
： se是标准误差,就是y的回归拟合值与其均值做的标准差.望采纳.
寿瞿13368596596：
您好!我不太会用Eviews进行异方差检验,我用的怀特检验法得到了如下图的结果,不太懂到底有没有异方差 -
8273年虾
： 我也刚好在做这个噢,用N*R^2得出卡方值,在你这里就是17* 0.481962=8.193354,然后查表,你这里是自由度为4,如果在显著性水平为0.05的情况下卡方临界值为9.4877,临界值大于你的卡方值,所以应该是认为不存在异方差的.
寿瞿13368596596：
用eviews怎么检测异方差性 -
8273年虾
： X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)
寿瞿13368596596：
怎样用Eveiws检验异方差性 -
8273年虾
： 怎样用Eveiws检验异方差性 怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity.Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除.利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程. ...
寿瞿13368596596：
条件异方差 arch检验中的number of the lags怎么选 -
8273年虾
： 在eviews中进行ARCH检验异方差,number of lags 选择1时的结果是 P值为0.0568,number of lags 选择2时P值为0.1235,number of lags 选择3时是0.245
寿瞿13368596596：
用eviews做arch检验得到的估计结果怎么做方差分析 -
8273年虾
： 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
寿瞿13368596596：
请教Eviews关于异方差White检验 -
8273年虾
： 操作菜单:Analyze-Compare Means-One Way ANOVA进入单因素方差分析过程,在Option选项中将Homogeneity of variance test复选框打勾,可以完成方差齐性检验,如果不能通过,则可以认为存在异方差. 因为方差分析过程一般要求方差齐,所以存在异...
寿瞿13368596596：
怎么用eviews进行多元异方差检验 -
8273年虾
： 做完回归分析后,在方程对象(就是你能看到的输出结果窗口)中,左上角的view-residual tests-histogram normal test,得到残差的分布直方图,左侧是残差的描述统计量,还有jarque-bera统计量,即得到残差的正太性检验.
寿瞿13368596596：
多元线性回归模型的异方差怎么修正?使用怀特检验后发现存在异方差.下图是OLS的结果之后应该怎样使用EVIEWS进行异方差修正? -
8273年虾
：[答案] 这个问题之前也困扰着我,查了相关的数据,下面是我自己整理的一些,供你参考.从怀特检验看OBS的p值很小,说明存在异方差,修正的方法有好几种,我介绍两种吧,第一种是在回归前先将变量进行对数处理,能够很好的减少数据波动以及异方...
寿瞿13368596596：
如何利用Eviews生成修正了异方差性问题的模型 -
8273年虾
： 在模型工具栏上选取 “估算按钮”如下图,选取选项按键,在Weights输入引自异方差性问题的变量.修正了异方差性问题的模型生成.除此之外,使用者还可以手动输入修正了异方差性的模型,如图同样的结果生成, 修正了异方差性问题
