eviews戈德菲尔德匡特检验
答：(S.M.Goldfeld)和匡特(R.E.Quandt)于1972年提出的,又称为戈德菲尔德-匡特检验。2.残差回归检验法,这种方法是用模型普通最小二乘估计的残差或其绝对值与平方作为被解释变量,建立各种回归方程,然后通过检验回归系数是否为0,来判断模型的随机误差项是否有某种变动规律,以确定异方差是否存在。包括:(1)安斯卡姆伯(...
答：【答案】：B 异方差的检验方法主要有：①图示判断法，有散点图、X-e2残差图；②统计检验方法，常用方法有帕克检验与戈里瑟检验、戈德菲尔德一匡特检验(G-Q检验)、怀特检验、ARCH检验等。B项，DW检验法是用来进行序列相关检验的方法。
答：关于异方差性检验的方法大致有：图示检验法、Goldfeld - Quandt 检验法、White检验法、Park检验法和Gleiser检验法。事实也证明，实际经济问题中经常会出现异方差性，这将影响回顾模型的估计、检验和应用。因此在建立计量经济模型时应检验模型是否存在异方差性。异方差性是相对于同方差而言的。所谓同方差，是...
答：回归分析关注变量因果关系.被解释变量是随机变量,解释变量是非随机变量.2.DW检验适用于一阶自回归：不适用解释变量与随机项相关的模型；DW检验存在两个不能确定的区域 3.参数估计量非有效.变量的显著性检验失去意义.模型的预测失效 图示法：（X _ e2）解析法：戈德菲尔德－匡特检验怀特检验 ARCH检验 ...
答：(1)如果模型中包含截距项，则一个质变量有m种特征，只需引入(m-1)个虚拟变量。(2)如果模型中不包含截距项，则一个质变量有m种特征，需引入m个虚拟变量。
答：【答案】：A 检验异方差的方法很多，常用的方法有帕克(Park)检验与戈里瑟(G1eiser)检验、戈德菲尔德一匡特检验(G-Q检验)、怀特(White)检验、ARCH检验等。
答：【答案】：B,C,D 异方差的检验方法有很多，①简单直观的方法：残差罔分析法和散点图让。②专业的统计方法：帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验、戈德菲尔德匡特检验(G-Q检验)、陌特(White)检验等。DW检验让是检验自相关的方法。
答：截面数据的检验方法 对异方差的检验大多集中于线性模型情形，检验方法很多。主要的检验异方差性的方法有：图示检验法、等级相关系数检验法、戈里瑟检验(Glejser Test)、巴特列特检验、布鲁奇-培根检验(The Breusch-Pagan Test)、戈德菲尔德-匡特检验(The Goldfeld-Quandt Test)、沃特检验(Wald Test)、拉格朗日...
答：截面数据的检验方法 对异方差的检验大多集中于线性模型情形，检验方法很多。主要的检验异方差性的方法有：图示检验法、等级相关系数检验法、戈里瑟检验(Glejser Test)、巴特列特检验、布鲁奇-培根检验(The Breusch-Pagan Test)、戈德菲尔德-匡特检验(The Goldfeld-Quandt Test)、沃特检验(Wald Test)、拉格朗...
网友评论：
查姿19816035755：
计量经济学中的匡特模型又名什么?
35936樊届
： G-Q模型
查姿19816035755：
Eviews软件问题求答!懂计量经济学的帮下哦!
35936樊届
： 我同意楼上的...这个应该是G-Q(戈德菲尔德-匡特)的异方差性检验... 不过貌似你的步骤..有点问题..你的M(1)没有取值啊... 步骤解释: 1.对x按升序排列(默认升序..要降序请加d) 2.定义M(1)M(2)M(3) 3.将样本取为1~13(就是这一步...原来的GQ检验应该有两个部分...你只算了一个部分的RSS) 4.对y x c 做普通最小二乘法 5.将此回归的残差平方和赋值给M(2) 6.这个是计算比率(RSS1/df)/(RSS2/df)...df=(N-2k-c)/2 <----这个题目k=2 c=你预先略去的观测值 7.显示M 所以我个人认为你应该将余下的一部分的RSS也算出来赋值给M(1)
查姿19816035755：
计量经济学中的GQ检验是什么意思 -
35936樊届
： 戈德菲尔德-匡特检验,简称g-q检验,这种检验适用于大样本.这种检验要求随机项 服从正态分布且 无序列相关.检验的方法以f检验为基础,它把随机样本分为三段,去掉中间一段.假定低样本组的数据具有同方差性,高样本组的数据也具有同方差性,然后比较高样本组与低样本组的方差是否相同.若方差相同,说明数据中不存在异方差;若方差不同,说明数据中存在异方差.
