eviews计算var值步骤
答：里面是让你填写内生变量的滞后阶数。在VAR中通常一个方程的被解释变量（及其滞后项）在另一个方程中是解释变量，这就涉及到一个滞后阶数的问题。因为滞后阶数越多，需要估计的参数就越多，这就影响到自由度。滞后阶数的增加会在一定程度上提高模型的解释能力，但并不是越高越好，存在一个最优的阶数。
答：不确定最优滞后阶数的时候按默认的1 2建立VAR，然后在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数，以*号最多的阶数确定滞后阶数。如果是5的话重新建立VAR，lags intervals for endogenous为 1 5.
答：模型≠商品。任何物件定义为商品之前的研发过程中形态均为模型，当定义型号、规格并匹配相应价格的时候，模型将会以商品形式呈现出来。从广义上讲：如果一件事物能随着另一件事物的改变而改变，那么此事物就是另一件事物的模型。模型的作用就是表达不同概念的性质，一个概念可以使很多模型发生不同程度的...
答：默认2，计算VAR后：view-->lag structure-->lag lengh criteria 结果出来 按多种标准，选出来的最佳滞后阶数，你可从中选一个适合你预期的滞后阶数，重新计算VAR，再granger causality 。这个地方随意性比较大，也是现在大家都说时间序列模型不靠谱的主要原因之一。
答：quick -> estimate var -> 在endogenius variables选项中输入你的各个时间序列名后，把下面的选项改为 1 4 运行即可
答：eviews可以利用模型做期货绩效衡量指标。比如用eviews进行GARCH模型计算股指期货基差的VaR的实验。
答：对于非平稳变量的格兰杰因果关系，切勿直接假设，Eviews和Stata提供了直观的操作。例如，在VAR模型之后，Eviews的简单操作与Stata的vargranger命令可以帮助我们识别因果关系。当p值小于0.05，可以推断X可能是Y的潜在原因，而脉冲分析则用于进一步解析单向因果影响。后续分析与可视化通过irf命令执行脉冲响应分析，...
答：先做Vector Autoregression Estimation，也就是unstructied VAR，然后在view里面有个Lag Structure，选择Lag Length Criteria
答：利用eviews编程计算上述步骤,可得下一交易日(2006年1月3日)恒生指数的VaR值的绝对 数为-225.8136。在此基础上,用eviews重复计算249次,得出2006年1月3日~2006年12月29 日共249个95%的日VaR所对应r max 。下图中显示了实际日收益率与基于蒙特卡罗模拟 法的日VaR所对应r max 。 2.3 基于蒙特卡罗模拟的VaR的...
答：预测比较理想是bp,vp比较小,值集中在cp上。 eviews不能直接计算出预测值的置信区间,需要通过置信区间的上下限公式来计算。如何操作? 其他1)Chow检验 chow's breakpoint检验 零假设是:两个子样本拟合的方程无显著差异。有差异则说明关系中结构发生改变 demo中 Chow Breakpoint Test: 1977Q1 F-statistic ...
网友评论：
融贤13973353155：
eviews做VAR步骤 -
50262双知
： 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
融贤13973353155：
如何用eviews做var模型 -
50262双知
： 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
融贤13973353155：
VaR实现的具体步骤是什么?eviews不怎么会操作,能具体一点么? -
50262双知
： 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
融贤13973353155：
EVIEWS计算VaR -
50262双知
： var的参数方法需要你计算方差,你可以用garch类模型来做.
融贤13973353155：
如何用eviews软件做VAR模型如何用 -
50262双知
： 输入var之后,输入变量就可以了
融贤13973353155：
VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
50262双知
： 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
融贤13973353155：
求助,如何使用R计算VaR value at risk -
50262双知
： 用eviews估计出garch之后产生garch序列(sigma),然后利用VaR=mu-alpha*sigma得到VaR
融贤13973353155：
VAR模型eviews怎么实现? -
50262双知
： 做VAR模型步骤1确定最优滞后阶数2VAR建模3VAR模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析
融贤13973353155：
用EVIEWS怎么建立脉冲响应函数 -
50262双知
： 脉冲相应函数是用于衡量随机扰动项的一个标准差冲击对内生变量当前和未来取值的影响.比如在eviews中有gnp和m2+cd的数列,在命令窗口输入series by=log(gnp)-log(gnp(-1)) 可以得到名义gnp成长率dy,同样类似的命令可以得到名义货币需...
融贤13973353155：
如何提取VAR模型残差数值 -
50262双知
： 操作方法:在proc/equation后得到结果,再点击proc/make residual series就可以做残差序列检验,想看残差序列图点击view/gragh就可以. Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,通常称为计量经济学软件包.它的本意...
