gmm外生变量内生变量
答：1. 检验解释变量的内生性首先涉及对解释变量内生性的Hausman检验。该检验基于这样一个前提：如果存在内生解释变量，则应使用工具变量法。Hausman检验的原假设是所有解释变量均为外生，如果拒绝该原假设，表明存在内生解释变量，应采用工具变量法；如果接受原假设，则认为不存在内生解释变量，可使用普通最小...
答：检验弱工具变量的一个经验规则是，如果在第一阶段回归中，F统计量大于10，则可不必担心弱工具变量问题。Stata命令：estat first（显示第一个阶段回归中的统计量）（2） 检验工具变量的外生性（接受原假设好）在恰好识别的情况下，无法检验工具变量是否与扰动项相关。在过度识别（工具变量个数>内生变量个...
答：2SLS的原理是将内生解释变量分为两部分：一部分由工具变量引起的外生变动，另一部分与误差项相关。然后，我们仅对由工具变量引起的外生部分进行回归，从而得到一致的估计量。3. 异方差与自相关检验在球形误差项假设下，2SLS是最有效的。但如果误差项存在异方差或自相关，我们应使用广义矩方法（GMM）。
答：一是检验gmm()中工具变量，我们需要通过“Hansen test excluding group”的p值或是“Difference (null H = exogenous)”的p值来判断？另外，由于null H是假设工具变量外生，但gmm()中的变量是内生/弱外生变量，是否应该是p值小于显著性水平时候，才说明该部分工具变量通过检验？还是根据其他文献中，...
答：vreg gmm y x1(外生控制变量）（内生变量=工具变量）你的采纳是我前进的动力,记得好评和采纳,答题不易,互相帮助,手机提问的朋友在客户端右上角评价点满意即可.如果你认可我的回答,请及时点击采纳为满意回答按钮!
答：解释变量内生性检验首先检验解释变量内生性。Hausman检验的原假设为所有解释变量均为外生变量。如果拒绝原假设，则认为存在内生解释变量，需要使用工具变量法（IV）。反之，如果接受原假设，则认为不存在内生解释变量，应该使用普通最小二乘法（OLS）。在面板数据中使用工具变量时，Stata提供了xtivreg命令。...
答：vreg gmm y x1(外生控制变量）（内生变量=工具变量）你的采纳是我前进的动力,记得好评和采纳，答题不易，互相帮助，手机提问的朋友在客户端右上角评价点满意即可.如果你认可我的回答，请及时点击采纳为满意回答按钮！
答：“找好的工具变量好比寻找一个好的伴侣，ta应该强烈地爱着你（强相关），但不能爱着别人（外生性）。”IV法可以视为2SLS的特例。 当内生变量个数=工具变量个数时，称为IV法；当内生变量个数<工具变量个数时，称为2SLS 2SLS思路如下： y=α+βx1+γx2+u，其中x1是严格外生的，x2是...
答：1、用仪器变量（IV）：对于工具变量内生性控制，可以使用仪器变量（IV）方法。常见的IV方法有两阶段最小二乘估计（2SLS）方法和广义矩估计（GMM）方法等。使用IV方法的主要目的是，找到一个与内生变量具有正相关关系但不与模型中其他解释变量相关的工具变量，从而控制内生性误差。2、控制其他影响因素：...
答：然后，按照STATA-HELP中的例子，使用命令xtdpdsys ls l(0/1).lntrade l(0/1).lnfdi l(0/1).tfp l(0/1).lnagdp l(0/1).lnkty ,two vce(gmm)，就会提示cannot calculate Sargan test with dropped variables！而且，一般采用内生变量的滞后一期值作为工具变量，那么在xtdpdsys命令中如何设置...
网友评论：
俟佩18430629521：
经济学中常讲内生变量和外生变量,这两者的定义是什么? -
16551尹晶
： 在经济模型中,内生变量是指该模型所要决定的变量.外生变量指由模型以外的因素所决定的已知变量,它是模型据以建立的外部条件.
俟佩18430629521：
什么是内生变量和外生变量?
16551尹晶
： 一个经济模型所涉及的变量可以分为内生变量和外生变量.在经济模型中,内生变量(endogenousvariables)是指模型本身所要解释的变量,也即模型本 身所要决定的变量. 外生变量(exogenousvariables)指由模型以外的因素所决定的已知变量,它是模型据以建立的外部条件.内生变量可以在模型体系内得到说明,外生变量本身不能在模型体系中得到说明. 例如,宏观经济学中最简单的国民收入决定的模型即收入一支出模型中,投资支出就是一个外生变量,而国民收入、消费支出都是内生变量.
俟佩18430629521：
如何区分内生变量与外生变量 -
16551尹晶
： 外生变量: 1 不受任何其他变量影响但影响他人的变量,也就是路径图中会指向任何一个其他变量,但不被任何变量以单箭头指涉的变量. 2 其变异量由不属于路径模型的其他变量所决定 3 变量之间可能具有相关,也可能相互独立,但是它们的关系不影响...
俟佩18430629521：
如何在stata中做GMM -
16551尹晶
： 广义矩估计(Generalized Method of Moments,即GMM) 一、解释变量内生性检验 首先检验解释变量内生性(解释变量内生性的Hausman 检验:使用工具变量法的前提是存在内生解释变量.Hausman 检验的原假设为:所有解释变量均为外生...
俟佩18430629521：
内生变量与外生变量的区别 -
16551尹晶
： 内生变量是具有某种概率分布的随机变量,其数值是在所研究的经济系统的模型内决定的,其参数是联立方程模型估计的元素.内生变量是由模型系统决定的,同时也对模型系统产生影响.内生变量一般为经济变量. 外生变量一般是确定性变量,或是具有临界概率分布的随机变量,其数值是在所研究的经济系统的模型之外决定的,其参数不是模型系统研究的元素.外生变量影响系统但不受系统影响.外生变量一般是经济变量,条件变量,政策变量,虚变量.
俟佩18430629521：
经济学内生变量和外生变量有哪些 -
16551尹晶
： 内生变量是指在经济模型中,由给定的经济模型本身决定的变量.外生变量是指在经济模型中,给定的经济模型本身无法决定而由这个模型以外的因素决定的变量.它是模型据以建立的外部条件.内生变量可以在模型内得到说明,外生变量决定内生变量,外生变量不能在模型内部得到说明.
俟佩18430629521：
从经济学角度,独立变数 从属变数 内生变数 外生变数的定义是什么?
16551尹晶
： 独立变量顾名思义,其变化与经济模型中其他变量的变化没有关系,形象点讲,可以把某个独立变量理解成第一次抛掷硬币出现的正反面,经济模型中的其他变量是另几次抛掷的正反面.显然,第一次抛出正面对第二次的结果没有任何影响. 从属变量,就是经济模型中会跟随自变量变动的量,比如在凯恩斯的宏观分析中,利率的变化引起了投资的变化,后者就是从属于前者的变量. 内生变量,是指由经济体系中的实际变量以及微观主体的经济行为等因素决定的变量.换句话说,就是由模型内部决定的.(注意这种影响可以是相互的,内生变量是由模型内部决定,但不一定有A决定B这样的关系,这也是内生与从属的区别) 外生变量,当然就是不由经济模型中的经济因素决定的量.
俟佩18430629521：
什么叫做“内生变量”?
16551尹晶
： 内生变量是一个相对的概念,与之相反的是外生变量. 用经济学的一个例子来解释:商品的需求是商品价格的函数,在这个简单的模型中,价格是内生变量,其他的如收入、利率等等是外生变量.在分析中一般内生变量是可以变动的,而外生变量则看作是固定的.
俟佩18430629521：
如何在stata中实现用工具变量来确定gmm的估计量 -
16551尹晶
：[答案] vreg gmm y x1(外生控制变量)(内生变量=工具变量) 你的采纳是我前进的动力,记得好评和采纳,答题不易,互相帮助, 手机提问的朋友在客户端右上角评价点满意即可. 如果你认可我的回答,请及时点击采纳为满意回答按钮!
俟佩18430629521：
如何在stata中实现用工具变量来确定gmm的估计量 -
16551尹晶
： vreg gmm y x1(外生控制变量)(内生变量=工具变量) 你的采纳是我前进的动力,记得好评和采纳,答题不易,互相帮助,手机提问的朋友在客户端右上角评价点满意即可.如果你认可我的回答,请及时点击采纳为满意回答按钮!
