stata滞后一期变量命令
答：是。在统计学和经济学中，滞后一期用来表示时间序列数据中某个变量相对于另一个变量发生延迟的情况。当提到“滞后一期”时，正在引用前一个时间段或年份（即上一个年度）的数据。
答：regress y L.y, vce(robust) Regress y on its 1-period lag, with robust standard errors. regress y L.y L2.y, vce(robust) Regress y on its first 2 lags, with robust standard errors. regress y L(1/4).y, vce(robust) Regress y on its first 4 lags, with ...
答：Stata缩尾处理命令可以使用"lags"或"nlags"命令进行。例如，如果要对一个时间序列数据进行缩尾处理，可以使用以下命令：* lags命令：`lags y, lags(2)`* nlags命令：`nlags y, nlags(2)`其中，"y"是因变量，"lags"或"nlags"是缩尾处理命令，"2"表示使用滞后两次的方法进行缩尾处理。需要...
答：步1：数据作如下排列(excel)： province year gdp fdi 步2：全选后，打开stata中的data editor窗口，粘贴； 步3：在命令框中输入 tis year iis province 就可以了 下来就可以用xtreg方法了
答：DW现在已不常用，其缺点在于只能解释一阶自相关，且必须在解释变量满足严格外生性的情况下才成立，即如果解释变量包含被解释变量的滞后项，不能用DW检验。要看DW值只要在命令栏里输入如下命令即可：estat dwatson；如果你的stata是比较早版本的，则输入：dwstat。
答：拒绝H0，接受H1。LZ可以看看下面的资料不知道有没有用。stata的arch相关命令：http://www.stata.com/features/arch-garch/arch.pdf 有关ARCH的LM test：http://bbs.cenet.org.cn/html/board33751/topic50777.htm 有关滞后期的解释：http://bbs.pinggu.org/thread-1298254-1-1.html ...
答：滞后2阶 L2.XX 提前2阶 F2.XX
答：你这是时间序列吧 用L.var 和F.var实现 如 变量是X 则滞后1期为L.X 前推一期为F.X
答：在进行稳健型检验时，使用替换变量法替换被解释变量时，通常需要将替换变量滞后一期。这是因为替换变量的引入可能会导致时间序列中的异质性(heteroscedasticity)问题，而滞后一期可以减少这种异质性的影响。具体来说，如果替换变量与被解释变量之间存在协整关系(cointegration relationship),那么在滞后一期后，替换...
答：代码片段：无需阅读一万七千字，本文将直接提供代码。首先，单位根检验是检查时间序列平稳性的关键，主要有DF、ADF、PP和DF-GLS检验。在Stata中，DF检验和ADF检验的命令都是`dfuller'，例如检验变量gdp的DF检验只需输入`dfuller gdp'，结果中的p值小于0.05则拒绝原假设。DF检验选项包括考虑或不考虑常数...
网友评论：
茹亮18221999866：
如何在STATA中做格兰杰因果关系检验 -
45649缪许
： 这个是从人大经济论坛转来,请你去感谢作者吧:相关的stata命令可以有三种. 方法一:reg y L.y L.x (滞后1 期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后...
茹亮18221999866：
Stata缩尾是什么意思? -
45649缪许
： Stata缩尾处理命令可以使用＂lags＂或＂nlags＂命令进行.例如,如果要对一个时间序列数据进行缩尾处理,可以使用以下命令:* lags命令:`lags y, lags(2)`* nlags命令:`nlags y, nlags(2)`其中,＂y＂是因变量,＂lags＂或＂nlags＂是缩尾处理命令,＂2＂表示使用滞后两次的方法进行缩尾处理.需要注意的是,在进行缩尾处理之前,需要先对数据进行平稳性检验,以确保数据符合缩尾处理的要求.此外,在进行缩尾处理时,还需要考虑其他一些因素,如滞后阶数、置信区间等.因此,在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的缩尾处理方法.
茹亮18221999866：
怎样改变stata数据中各变量的先后位置 -
45649缪许
： 用 order 命令就可以了 order 变量1 变量2 变量3..就可以按照你写的这个顺序把变量排序了.如果你想要某个变量在最后 ,命令式 order 变量A, last 如果想要某个变量在最前面 order 变量A, first
茹亮18221999866：
stata中为什么年份会有数据而其他的控制变量没有结果 -
45649缪许
： 红色数据表示字符串变量,这是不能用于回归分析的.一般在做面板回归的时候,直接从excel将数据黏贴到STATA里地区变量是字符串变量,需要进行转换.但是你这里除了年份的数据是数值型的,其他的都是红色就有问题了.
茹亮18221999866：
stata之后一期的命令所有变量要加括号吗 -
45649缪许
： 是的,要加的
茹亮18221999866：
因变量与自变量之间产生内生性的来源是什么,一般是用什么方法解决? -
45649缪许
： 解释变量内生性检验 首先检验解释变量内生性(解释变量内生性的Hausman 检验:使用工具变量法的前提是存在内生解释变量.Hausman 检验的原假设为:所有解释变量均为外生变量,如果拒绝,则认为存在内生解释变量,要用IV;反之,如...
茹亮18221999866：
stata的命令gen t=year - 62是什么意思 -
45649缪许
： 如果你是在看陈强老师的书,或者正在用stata里面的mus08cigar.dta数据集,我想说因为它是1963-1992的数据,所以减掉62就可以让时间序列变成从1开始的30个数.gen t 就是重新定义一个新的时间变量t 代替year.
茹亮18221999866：
在stata中一时间序列数据的问题
45649缪许
： 这个我也不是很确定.结果貌似是有关滞后一期的LM卡方检验,chi2是卡方值,df是自由度,最后一列代表着滞后一期存在ARCH效应的显著性检验,其结果大于0.1,说明滞后一期不存在ARCH效应. 表底部有假设检验的两个假设H0和H1:若...
茹亮18221999866：
关于STATA 增长率命令求助 -
45649缪许
： 从你的描述来看sdtest ttest就可以,不需要自己计算具体内容可以help ttest help sdtest
