stata解释变量不显著
答：主要是观测值和解释变量的显著性两点问题：第一，观测值只有10个，作为OLS回归来说实在太少了，即便R平方还不错，回归结果不可信 第二，三个解释变量在10%水平下都不显著，不论你的关注变量是哪个，回归结果都很差。
答：在Stata中，判断模型是否显著通常需要进行假设检验。以下是几种常用的检验方法：1. F检验：F检验用于评估整体模型是否显著。在Stata中，可以使用命令“estat ovtest”来进行F检验，命令后跟随待检验的模型名称。2. t检验：t检验适用于评价单个变量对因变量是否有显著影响。在Stata中，可以通过命令“test”...
答：面板数据回归要想让结果显著，可以尝试不同的方法：1、换不同范围的样本，排除干扰结果的样本或者将样本细分类别；2、换不同的计量方法；3、换变量，可能是由于内生性等问题导致主要解释变量的结果不好，可以找工具变量试试。如果你问的是想改变***的设置，可以用比如star( * 0.10 ** 0.01 **...
答：修改变量啊 你这是面板数据 估计面板数据模型选择也存在瑕疵
答：reg只提供回归分析，在出的结果里每个变量后面都有P值，P=0代表显著，P=0.01以下是1%显著水平显著，0.05是5%，0.1是10%，如要要T值可以ttest A之类的
答：一般情况下建议在线性回归时考虑加入控制变量,和不加入控制变量两种情况下对比模型的稳定性,当然也可以使用多种研究方法比如线性回归,逐步回归,分层回归等,多种方法测试同一个变量的显著性情况是否有着变化,如果无论如何均稳定或者极个别在变化,均说明模型具有稳健性。稳健性考察的是理论和变量解释能力的强壮...
答：有虚拟变量没有影响的，不显著主要是数据本身确定的
答：。解释变量en和因变量all有正向关系，但是只在10%的显著水平上显著（P值小于0.1），显著性不高但也可以留在模型里。解释变量se和因变量all有负向关系但是统计不显著（P指很大，接近1，也就是说在统计上我们可以认为se前面的系数有很大可能是0，se和all无关），应该从模型中去除。
答：数据本身所致，或者你操作有问题
答：本篇记录下用stata进行中介分析,其中,自变量,中介变量和因变量均为连续变量。 中介分析可以用命令 sem ,即进行结构方程模型也是用这个命令,只不过中介分析没有测量模型而已。 其中,自变量(X)为 EC ,中介变量(M)为 SDO ,因变量(Y)为 forei 。 结果如下,可以看到,报告的是标准化系数,X到M结果显著,M到Y显...
网友评论：
窦冰17124649760：
求助stata面板数据回归后变量不显著是否需要删除 -
43985支彦
： 求助stata面板数据回归后变量不显著是否需要删除 结果显著性由数据本身确定 你要确定的只是你操作是否正确,而不是去考虑结果是不是符合预期
窦冰17124649760：
Stata中probit回归解释变量系数始终不显著是什么原因 应怎样解决 -
43985支彦
： 不显著有很多原因,数据或操作都有可能导致这问题
窦冰17124649760：
求大神帮分析一下stata回归结果 -
43985支彦
： 三个变量g,m,s和常数项;其中只有size显著,可以看其t值和p值,p值小于0.05,所以其在95%置信度下显著.拟合度较低,查看adj R-squared,越接近1拟合度越高,此模型拟合度较差.模型整体在95%与99%显著,查看F值为5.5,对应的p值0.001,小于0.05.可以考虑检测共线性,异方差,自回归性等
窦冰17124649760：
panel data stata 怎么改显著值 -
43985支彦
： 面板数据回归要想让结果显著,可以尝试不同的方法:1、换不同范围的样本,排除干扰结果的样本或者将样本细分类别;2、换不同的计量方法;3、换变量,可能是由于内生性等问题导致主要解释变量的结果不好,可以找工具变量试试.如果你问的是想改变***的设置,可以用比如star( * 0.10 ** 0.01 *** 0.005),具体格式help star
窦冰17124649760：
stata logistic结果如下,如何进行分析?是否有变量显著? -
43985支彦
： 是否显著 主要看 P那一列,如果P的值小于0.05,就说明该自变量对因变量有显著效果,如果P大于0.05,则说明没有显著效果. 所以根据你的表格中,V2、V4这两个自变量对因变量的影响显著. ODDS Ratio 是风险比例,以V1来说明,V1 每增加1个单位,y的发生概率与不发生概率之比增加0.9941767.STD那个是标准误,在实际中没什么用处 最后两列是95%的置信区间,表示范围
窦冰17124649760：
用stata做回归,为什结果出现r方为负,而且变量都是不显著的?是出错了吗? -
43985支彦
： 很正常的情况.你的数据集不是很好
窦冰17124649760：
STATA软件回归分析中 df ms coef t F ,哪个是表明相关性的系数的还有哪个是表明显著不显著的.等等 请详细解释一下此图 感谢! -
43985支彦
：[答案] ss 平方和 ms 均方根 df为各自自由度 ms=ss/df F是联合显著检验值 t 和p都是表明变量显著与否 coef是变量系数 相关性不用这个,用pwcorr
窦冰17124649760：
stata 回归分析结果,求大神解读.在线等. -
43985支彦
： 变量都是代表什么东西,还有数据都是什么.还有你的no. of obs太少了,所以一眼看过去就知道没有一个变量是significant的,数据太少了
窦冰17124649760：
求大神帮忙分析stata回归结果 -
43985支彦
： 模型整体显著性较好,拟合效果也较好(系数为0.8004).但是第1、2、3、8自变量回归结果不显著(P值大于0.1).应考虑排除多重共线性等问题.
窦冰17124649760：
在stata中加入交乘项后不显著,交乘项含有虚拟变量怎么解决 -
43985支彦
： 有虚拟变量没有影响的,不显著主要是数据本身确定的
