stata解释变量滞后一期
答：如果是连贯的时间序列 tsset date gen d_price = d.price // 一阶差分 如果不连贯 gen date_c = _n tsset date_c gen d_price = d.price
答：因为时间效应之间有一个延迟
答：你这是时间序列吧 用L.var 和F.var实现 如 变量是X 则滞后1期为L.X 前推一期为F.X
答：步1：数据作如下排列(excel)： province year gdp fdi 步2：全选后，打开stata中的data editor窗口，粘贴； 步3：在命令框中输入 tis year iis province 就可以了 下来就可以用xtreg方法了
答：regress y L.y, vce(robust) Regress y on its 1-period lag, with robust standard errors. regress y L.y L2.y, vce(robust) Regress y on its first 2 lags, with robust standard errors. regress y L(1/4).y, vce(robust) Regress y on its first 4 lags, with ...
答：如果变量为x 滞后两期的x为l2.x
答：填充或删除缺失值：`tsfill`用于填充缺失值，如`tsfill`。 追加样本：`tsappend`用于增加观测值，如`tsappend , add(5)`。 样本外预测：`predict`可用于基于模型进行预测，如`predict gnp_hat`。 清除时间标识：`tsset, clear`用于移除时间序列标识。2. 变量生成与处理- 拉丁滞后项、超前项和...
答：虽然可以尝试加入被解释变量的滞后项，但这可能会引入其他问题。为了解决因遗漏变量而产生的内生性问题，可以考虑使用Heckman两阶段检验来处理自选择问题，或者在公司层面采用固定效应来控制异质性。需要注意的是，公司固定效应仅能捕捉公司层面不变的变量，而无法应对动态变化的变量。2. 变量间实际存在的是...
答：滞后2阶 L2.XX 提前2阶 F2.XX
答：不一定。动态面板不仅仅针对于被解释变量受到滞后项的影响，还有别的因素。建议去看Roodman （2009）：How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata
网友评论：
缑怀15391444874：
在stata中一时间序列数据的问题
65352竺轻
： 这个我也不是很确定.结果貌似是有关滞后一期的LM卡方检验,chi2是卡方值,df是自由度,最后一列代表着滞后一期存在ARCH效应的显著性检验,其结果大于0.1,说明滞后一期不存在ARCH效应. 表底部有假设检验的两个假设H0和H1:若...
缑怀15391444874：
resid( - 1)和resid( - 2)是什么意思 -
65352竺轻
： resid(-1) 是残差序列的一阶滞后(滞后阶数1),resid(-2) 是残差序列的二阶滞后(滞后阶数2),分别用于检验一阶序列和二阶序列的相关性. 在数理统计中,残差是指实际观察值与估计值(拟合值)之间的差. 滞后效应是指某一变量对另一变量的影响不仅限于当期,而是延续若干期.由此带来变量的自相关. 序列相关性,在计量经济学中指对于不同的样本值,随机干扰之间不再是完全相互独立的,而是存在某种相关性.又称自相关,是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系.
缑怀15391444874：
stata中为什么年份会有数据而其他的控制变量没有结果 -
65352竺轻
： 红色数据表示字符串变量,这是不能用于回归分析的.一般在做面板回归的时候,直接从excel将数据黏贴到STATA里地区变量是字符串变量,需要进行转换.但是你这里除了年份的数据是数值型的,其他的都是红色就有问题了.
缑怀15391444874：
解释变量与被解释变量都有滞后性应该怎么办,用eviews怎么解决? -
65352竺轻
： eviews中 x(-1)表示变量滞后一期 直接纳入方程中作为解释变量使用.
缑怀15391444874：
个解释变量滞后影响的原因有哪些 -
65352竺轻
： 心理因素 技术因素和制度因素 都有可能导致解释变量的滞后期作为解释变量出现在模型中.
缑怀15391444874：
求助,matlab中滞后一期变量如何表示 -
65352竺轻
： stata里,变量如果一阶单整的话滞后项
缑怀15391444874：
动态面板模型中,因变量滞后项一定要显著吗 -
65352竺轻
： 不一定.动态面板不仅仅针对于被解释变量受到滞后项的影响,还有别的因素.建议去看Roodman (2009):How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata
