dw检验和lm检验结果不一致时看哪个?
5.1自相关(一)-DW检验和LM检验
夜雨风声烦
来自专栏计量经济学
概念
OLS的条件之一就是不相关: ,随机误差之间不相关,如果在实际情况中随机误差中存在相关性,即,我们称之为自相关
在这里给大家解释一下书上80页的一个公式:,我们知道,随机误差是满足零均值的,所以有,而,从而有,如果再满足不相关条件的话,那么说明和独立,所以有。
类型
先了解一下几个概念:
一阶自相关回归:(感觉类似于理解,能用表示,说明它们存在相关性)
阶自相关回归: (表示滞后阶数)
有限分布滞后模型:
无限分布滞后模型:
后果(同异方差)
1.最小方差性(有效性)失效
2.检验失效
3.检验失效
线性性和无偏性仍然有效
判断方法
1.图形法
画出对散点图或对的散点图再行判断(书85页有一些样式图感兴趣的可以看一下)
2.德宾-沃森检验(DW检验)
适用条件:
1.只能检验一阶自相关,不能检验高阶自相关
2.被解释变量的滞后值不能作为解释变量出现:如不能作为检验对象,(是的滞后一期)
3.回归模型必须包含截距项
4.回归模型的解释变量与随机误差严格不相关
检验步骤:
1.提出假设:(不存在自相关) (存在一阶自相关),需要注意不同检验的原假设可能不是一个性质的,用戈里瑟检验来检验异方差的时候是同方差。
2.构造统计量,它的值题目会提供在Eviews分析结果表中或直接给出,我们不需要知道是怎么计算的,但是必须记住,这里的是和的一阶自相关系数,也不需要知道它是怎么计算的。大家留个印象,在后面将要介绍的广义差分法中也会出现。
Eviews分析结果
3.依据的值落在图中哪个区间,判断相关性,和值题目也会给出
DW检验示意图
时,完全负自相关;时,完全正自相关;时,无自相关
3.拉格朗日乘子检验(BG检验、LM检验)
既适用于一阶,也适用于高阶
针对多元线性回归模型(由于滞后是时间概念,我们在变量的下标加上表示期数):
考虑随机误差项为阶自相关:
1.构建辅助回归模型(这个部分和White检验很类似,大家自行对比):

构建的模型由两个部分组成,
3.提出假设,即不存在自相关;即存在自相关
4.计算统计量和比较 原样本个数 滞后阶数 就是滞后期之后的样本容量 (3)式回归后的可决系数
在置信水平条件下,若,接受原假设,若,拒绝原假设。
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