ARMA模型与VAR模型在eviews中有什么区别？就是二者在建模过程中的使用范围？哪个更优？ EVIEWS8中VAR模型如何做LR检验法，求助，求助！
eviews 8.0\u505aVar\u6a21\u578b'\u600e\u4e48\u5224\u65ad\u6700\u4f18\u6ede\u540e\u671f\u5440\uff1f\u8fd9\u4e2a\u95ee\u9898\u5df2\u7ecf\u56de\u7b54\u4f60\u4e86\uff0c\u4f60\u770b\u770b\u521a\u624d\u4f60\u95ee\u7684\uff0c\u6216\u8005\u4f60\u540c\u5b66\u95ee\u7684
\u88ab\u89e3\u91ca\u53d8\u91cf\u8fdb\u884c\u666e\u901a\u4f30\u8ba1\u5c31\u662f\u53ef\u4ee5\u505a\u4e86
VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型（Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。VAR模型是AR模型的推广，而ARMA模型包含AR模型，如果扰动项没有滞后最好用VAR模型，如果扰动项有滞后，则用ARMA模型绛旓細ARMA妯″瀷鏄疉R鍜孧A鐨勭粍鍚. 鍋囪鍚屼笂. 瀹冨彲浠ヨ琛ㄧず涓哄涓嬪舰寮:ARIMA妯″瀷鏄疉RMA妯″瀷鐨勬帹骞, 鍏ㄧО鏄疉utoregressive Integrated Moving Average. 褰撴椂闂村簭鍒 涓嶆弧瓒冲钩绋虫ф椂, 鎴戜滑閫氬父浣跨敤 宸垎 鐨勬妧宸ф妸搴忓垪鍙樺緱骞崇ǔ, 鐒跺悗鍐嶅簲鐢ˋRMA妯″瀷.鍙傛暟 浠ｈ〃宸垎鐨勯樁鏁. 涓嬮潰鏄樊鍒嗙殑璁＄畻鍏紡( 涓哄樊鍒嗙畻瀛):渚3 ...
绛旓細VAR妯″瀷鎶婄郴缁熶腑姣忎竴涓唴鐢熷彉閲忎綔涓虹郴缁熶腑鎵鏈夊唴鐢熷彉閲忕殑婊炲悗鍊肩殑鍑芥暟鏉ユ瀯閫犳ā鍨嬶紝浠庤屽皢鍗曞彉閲忚嚜鍥炲綊妯″瀷鎺ㄥ箍鍒扮敱澶氬厓鏃堕棿搴忓垪鍙橀噺缁勬垚鐨勨滃悜閲忊濊嚜鍥炲綊妯″瀷銆俈AR妯″瀷鏄鐞嗗涓浉鍏崇粡娴庢寚鏍囩殑鍒嗘瀽涓庨娴嬫渶瀹规槗鎿嶄綔鐨勬ā鍨嬩箣涓锛屽苟涓斿湪涓瀹氱殑鏉′欢涓嬶紝澶氬厓MA鍜孉RMA妯″瀷涔熷彲杞寲鎴怴AR妯″瀷銆俈AR妯″瀷鐨勪竴鑸〃绀 ...
绛旓細绗6绔犳繁鍏ュ埌鍗曚綅鏍规楠岋紝璁茶В浜咲F銆丄DF绛夋柟娉曞強鍏跺簲鐢ㄣ傜7绔犲拰绗8绔犲垎鍒粙缁嶄簡鍚戦噺鑷洖褰(VAR)妯″瀷鍜缁撴瀯鍚戦噺鑷洖褰(SVAR)妯″瀷锛岃璁轰簡妯″瀷浼拌銆佺浉鍏虫楠屽拰妯″瀷闂寸殑姣旇緝銆傚崗鏁翠笌璇樊淇妯″瀷鍦绗9绔犱腑璇︾粏瑙ｆ瀽锛屽寘鎷珽ngle-Granger鏂规硶鍜孷ECM妯″瀷銆傜10绔犳兜鐩栦簡鏉′欢寮傛柟宸ā鍨嬶紝濡侫RCH銆丟ARCH妯″瀷鍙婂叾...
绛旓細6. 涓婂競鍏徃鑲℃潈鍐嶈瀺璧勬柟寮: 浣曢獜瀹囧拰鐧借姼瀵逛笂甯傚叕鍙稿啀铻嶈祫绛栫暐杩涜浜嗘繁鍏ョ爺绌躲7. 姹囩巼椋庨櫓涓庢捣鍏崇洃绠: 鍛ㄦ櫠鍒嗘瀽浜嗘眹鐜囬闄╁湪娴峰叧鐩戠涓殑閲嶈鎬с8. 鍛樺伐甯姪璁″垝闇姹: 闄舵ⅵ杞层佺帇閿愬拰璧电劧姒傝堪浜嗗綋鍓岴AP鏈嶅姟鐨勯渶姹傜幇鐘躲9. ARMA鍜孷AR妯″瀷棰勬祴GDP: 闄堢憺閫氳繃妯″瀷鎺㈣浜嗗畯瑙傜粡娴庨娴嬬殑鍑嗙‘鎬с10. ...
绛旓細arma鏃堕棿搴忓垪鐨勭壒寰佹柟绋1.E(Yt)=u 2.var(Yt)(1 2 1 2 2 ...q2)2銆
绛旓細AR锛孧A锛孉RMA閮芥槸杩愮敤浜庡師濮嬫暟鎹槸骞崇ǔ鐨勬椂闂村簭鍒椼侫RIMA杩愮敤浜庡師濮嬫暟鎹樊鍒嗗悗鏄钩绋崇殑鏃堕棿搴忓垪銆2銆佹椂闂村簭鍒椾笉鍚 AR(鑷洖褰掓ā鍨)锛孉R ( p) 锛宲闃剁殑鑷洖褰掓ā鍨嬨侻A(绉诲姩骞冲潎妯″瀷)锛孧A(q)锛宷闃剁殑绉诲姩骞冲潎妯″瀷銆侫RIMA(宸垎鑷洖褰掔Щ鍔ㄥ钩鍧囨ā鍨)銆3銆佸钩绋虫у樊鍒 ARMA妯″瀷鐨勫钩绋虫ц姹倅鐨勫潎鍊笺佹柟宸拰...
绛旓細浠庤屽皢鍗曞彉閲忚嚜鍥炲綊妯″瀷鎺ㄥ箍鍒扮敱澶氬厓鏃堕棿搴忓垪鍙橀噺缁勬垚鐨勨滃悜閲忊濊嚜鍥炲綊妯″瀷銆VAR妯″瀷鏄鐞嗗涓浉鍏崇粡娴庢寚鏍囩殑鍒嗘瀽涓庨娴嬫渶瀹规槗鎿嶄綔鐨勬ā鍨嬩箣涓锛屽苟涓斿湪涓瀹氱殑鏉′欢涓嬶紝澶氬厓MA鍜孉RMA妯″瀷涔熷彲杞寲鎴怴AR妯″瀷锛屽洜姝よ繎骞存潵VAR妯″瀷鍙楀埌瓒婃潵瓒婂鐨勭粡娴庡伐浣滆呯殑閲嶈銆
绛旓細鏃堕棿搴忓垪鍒嗘瀽娉曡兘澶熸牴鎹巻鍙叉暟鎹鍗风儫閿鍞繘琛屽瑙傚垎鏋,骞惰兘瀹炵幇瀵瑰嵎鐑熼攢鍞殑瀛ｈ妭鎬у拰鍛ㄦ湡鎬ц繘琛岄娴嬨備紶缁熺殑鏃堕棿搴忓垪鍒嗘瀽娉,濡傜Щ鍔ㄥ钩鍧囨硶鍜屾寚鏁板钩婊戞硶,甯稿洜鍑虹幇婊炲悗璇樊鑰屽奖鍝嶉娴嬬簿搴︺傝ARMA妯″瀷鏄弿杩板钩绋抽殢鏈哄簭鍒楃殑鏈甯哥敤鐨勪竴绉嶆ā鍨,鏄洰鍓嶆渶濂界殑鍗曚竴鍙橀噺闅忔満鏃跺簭棰勬祴娉曘備絾鐜板疄涓殑鏃堕棿搴忓垪寰寰鏄潪骞崇ǔ鐨,鍥犳,...
绛旓細鍦ㄨ繖绉嶆儏鍐典笅,鐢变簬瑙傚療娆℃暟T = 1000瓒冲澶,鍥犳闃舵暟琚纭湴妫娴嬪埌銆傜浉鍙,濡傛灉灏濊瘯浣跨敤T = 200,鍒欐娴嬪埌鐨勯樁鏁颁负p = 1,q = 3銆 ARMA棰勬祴 涓鏃︿及璁′簡ARMA妯″瀷鍙傛暟ϕi ^ i鍜屛竈j,灏卞彲浠ヤ娇鐢ㄨ妯″瀷棰勬祴鏈潵鐨勫笺備緥濡,鏍规嵁杩囧幓鐨勪俊鎭xt鐨勯娴嬫槸 骞朵笖棰勬祴璇樊灏嗕负xt-x ^ t = wt(鍋囪鍙傛暟宸茶浼拌...
绛旓細鎻ず澶ц剳缁撴瀯闂翠俊鎭祦鍔ㄧ殑绉樺瘑锛氬畾鍚戜紶閫掑嚱鏁癉TF鐨勬繁鍏ヨВ鏋1991骞达紝Kaminski M.J.鍦ㄣ婁竴绉嶆弿杩板ぇ鑴戠粨鏋勯棿淇℃伅娴佺殑鏂版柟娉曘嬩腑鎻愬嚭浜嗗畾鍚戜紶閫掑嚱鏁(DTF)锛屽畠浠ュ缁村悜閲廇R妯″瀷涓哄熀鐭筹紝璁╂垜浠竴璧锋帰绱㈣繖涓鐞嗚鐨勭簿濡欎箣澶勩侫R妯″瀷鐨勬ˉ姊</DTF鐨勬瀯寤烘簮浜庡缁存椂闂村簭鍒楀垎鏋愪腑鐨ARMA鍜孷AR妯″瀷锛岃繖浜涙ā鍨嬩负鎴戜滑鐞嗚В...
