adf检验eviews
什么是ADF检验ADF检验(Augmented Dickey-Fuller Test)是一种常见的时间序列分析工具,用于检验一个时间序列是否具有单位根特征。
为什么要进行ADF检验
时间序列分析是统计学的一个重要分支,能够对时间序列数据进行分析和预测,是很多领域的必备工具。在进行时间序列分析时,需要先判断序列是否为平稳序列。而ADF检验能够帮助我们判断时间序列是否为平稳序列。
如何进行ADF检验
在Eviews中,进行ADF检验需要进行以下步骤:
打开Eviews软件,导入时间序列数据。
选择“View”菜单下的“Unit Root Test”,选择“ADF Test”。
在ADF Test窗口中,选择要进行ADF检验的变量,并设置其他参数。
点击“OK”按钮,进行ADF检验。
如何识别ADF检验结果
在进行ADF检验后,会得到一个统计值和一个p值。如果p值小于预设的显著性水平(通常为0.05),则可以拒绝原假设,即认为时间序列具有平稳性。
ADF检验的局限性
虽然ADF检验是一种常用的时间序列分析工具,但它也有其局限性。首先,ADF检验只能用于检验一阶差分后的序列是否平稳。其次,ADF检验对样本量和残差的自相关性要求较高,当样本量较小或序列存在较强的自相关性时,ADF检验可能存在较大的误差。
结论
ADF检验是时间序列分析中一个重要的工具,能够帮助我们判断一个时间序列数据是否具有平稳性。在进行ADF检验时,需要注意样本量和自相关性的影响,并从统计值和p值两个方面综合评估检验结果。
绛旓細鍥犱负涓寸晫鍊间笉鏄彉閲忋ADF妫楠鐨則est statistic鏄竴涓彉閲忋備粠闅忔満杩囩▼瑙掑害鐪嬶紝姣忎竴涓猼est statistic 閮芥槸涓涓殢鏈哄彉閲忋備綘鍋氬嚭缁撴灉寤虹珛鍦ㄤ笉鍚岀殑DGP鍜屾暟鎹笂锛岀粨鏋滆嚜鐒舵槸涓嶅悓鐨勩備复鐣屽兼槸瀵瑰簲浜庝竴涓粰瀹氱殑鏄剧潃鎬ф按骞崇殑鍥哄畾鍊笺傝繖涓复鐣屽煎喅瀹氶犳垚浜嗘楠岀粺璁¢噺锛屽鑷存嫆缁濋浂鍋囪鍜岄偅浜涘鑷村喅瀹氫笉鎷掔粷闆跺亣璁...
绛旓細ADF妫楠鐨勫師鍋囪鏄細鏈夊崟浣嶆牴銆俻鍊煎皬浜0.05锛屽垯鍙互鎷掔粷鍗曚綅鏍圭殑鍋囪锛屼綘杩欓噷p鍊兼槸0.000锛屽畬鍏ㄥ彲浠ユ嫆缁濆師鍋囪锛屽簭鍒楀钩绋炽傚綋鏍锋湰閲忚冻澶熷ぇ鏃讹紝t鍒嗗竷浜庢鎬佸垎甯冪被浼硷紝t鍊煎ぇ浜2鎴栧皬浜-2锛屽垯鍙互鎷掔粷鍘熷亣璁俱傚湪杩欓噷t鍊间负-9.658201锛屽畬鍏ㄥ彲浠ユ嫆缁濆師鍋囪锛屽嵆涓嶅瓨鍦ㄥ崟浣嶆牴锛屽簭鍒楀凡缁忓钩绋炽備笅闈㈤偅涓1%锛5%...
绛旓細ADF妫楠鐨勫師鍋囪鏄細鏈夊崟浣嶆牴銆俻鍊煎皬浜0.05锛屽垯鍙互鎷掔粷鍗曚綅鏍圭殑鍋囪锛屼綘杩欓噷p鍊兼槸0.000锛屽畬鍏ㄥ彲浠ユ嫆缁濆師鍋囪锛屽簭鍒楀钩绋炽傚綋鏍锋湰閲忚冻澶熷ぇ鏃讹紝t鍒嗗竷浜庢鎬佸垎甯冪被浼硷紝t鍊煎ぇ浜2鎴栧皬浜-2锛屽垯鍙互鎷掔粷鍘熷亣璁俱傚湪杩欓噷t鍊间负-9.658201锛屽畬鍏ㄥ彲浠ユ嫆缁濆師鍋囪锛屽嵆涓嶅瓨鍦ㄥ崟浣嶆牴锛屽簭鍒楀凡缁忓钩绋炽備笅闈㈤偅涓1%锛5%...
绛旓細鐪ADF閭d竴琛岀殑p鍊硷紝瓒婃帴杩0瓒婅鏄庡簭鍒楁槸骞崇ǔ鐨勶紝绗竴涓猵=0.0526锛屽湪10%涓婇氳繃骞崇ǔ鎬妫楠锛屽湪5%涓婁笉閫氳繃锛岀浜屼釜p=0.0730锛屼篃鏄湪10%涓婇氳繃5%涓婁笉閫氳繃銆俿coreij琛ㄧず涓綋i鍦╦鐝骇鐨勫涓氭垚缁╋紝闆舵ā鍨嬩笌OLS鐨勫尯鍒氨鍦ㄤ簬闆舵ā鍨嬩腑澶氫簡u0j杩欐牱涓涓殢鏈洪」锛寀0j鍙互瑙i噴涓虹浜屽眰鐝骇瀵瑰鐢熷涓氭垚缁╃殑...
绛旓細ADF妫楠鐨勫師鍋囪鏄瓨鍦ㄥ崟浣嶆牴锛屾墍浠鍊煎皬浜0.01灏卞彲浠ヨ涓鸿兘鍚﹀畾鍘熷亣璁撅紝璁や负搴忓垪骞崇ǔ
绛旓細涓寸晫鍊煎綋鐒舵槸涓鏍风殑锛屽畠鍙笌鏄捐憲鎬ф按骞虫湁鍏炽adf鍊兼槸涓嶄竴鏍风殑锛岃繖鏄甯哥殑銆傚洜涓哄畠瑕佸拰涓寸晫鍊兼瘮杈冦傝嫢灏忎簬涓寸晫鍊硷紝鍒欐嫆缁濆師鍋囪锛岃鏄庢槸骞崇ǔ鐨勩傝嫢澶т簬涓寸晫鍊硷紝鍒欐帴鍙楀師鍋囪锛岃鏄庡簭鍒楁槸涓嶅钩绋崇殑銆俻rob涓轰竴锛屽ぇ浜0.05锛岃鏄庢帴鍙楀師鍋囪锛屽簭鍒楁槸涓嶅钩绋崇殑銆
绛旓細涓锛岄鍏堟垜鏍规嵁ADF妫楠缁撴灉锛屾潵璇存槑杩欎袱缁勬暟鎹鏁版儏鍐典笅鏄惁鏄悓闃跺崟鏁寸殑锛堝悓闃跺崟鏁村嵆璇存槑浜岃呮槸鍗忔暣鐨勶紝杩欐槸涓绉嶅崗鏁存楠岀殑鏂规硶锛夛紝鎴戝浣犵殑涓ょ粍鏁版嵁鍒嗗埆浣滀簡鍗曚綅鏍规楠岋紝缁撴灉濡備笅锛1.LNFDI姘村钩涓嬬殑ADF缁撴灉锛歂ull Hypothesis: LNFDI has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 2 (Automatic...
绛旓細棣栧厛鏄渶瑕佸鍏ユ暟鎹紝浣犲彲浠ユ妸鏁版嵁瀛樺湪excel閲岄潰銆傜劧鍚庡彟瀛樹负 03鐗堟湰鐨別xcel锛佹墦寮eviews -->file-->new-->workfile 璁剧疆濂戒綘闇瑕佺殑鏃ユ湡锛屼篃灏辨槸浣犳暟鎹殑闀垮害 鐒跺悗 file -->import--->read text lotus excel 閫夋嫨浣犵殑excel鏂囨。 鍦╪ames for series or number if named in file 閲屽~鍐欎綘鎯...
绛旓細1.ADF妫楠 鎵撳紑搴忓垪锛View-unit root test锛岄夋嫨宸垎闃舵浠ュ強妯″瀷锛岀偣鍑籵k銆傝嫢p灏忎簬alpha锛屽垯鏃犲崟浣嶆牴 2.鍗忔暣妫楠 鍒嗕袱姝ヨ蛋锛氱涓姝ワ細鏍规嵁浣犵殑妯″瀷浼拌鍙傛暟锛堣繖閲屽彲鑳界敤ols涔熷彲鑳界敤鍏朵粬鐨勬ā鍨嬩及璁℃柟娉曪級绗簩姝ワ細瀵圭涓姝ヤ及璁″緱鍒版ā鍨嬬殑娈嬪樊鍋氬崟浣嶆牴妫楠岋紝鑻ユ棤鍗曚綅鏍瑰垯璇存槑婊¤冻鍗忔暣鍏崇郴 3.鏍煎叞鏉板洜鏋...
绛旓細瀵规暟鍖栦箣鍚庯紝缂╁皬浜嗘暟鎹殑鏁伴噺绾э紝涔熼檷浣庝簡娉㈠姩鎬э紝瀹规槗杈惧埌骞崇ǔ锛屽緢澶氭暟鎹兘杩欎箞澶勭悊銆傜劧鍚庡啀鍋ADF妫楠锛屽師搴忓垪妫楠屽悗涓嶅钩绋冲氨宸垎锛岀洿鍒板钩绋充负姝紝涓嶈繃涓鑸樊鍒嗕袱娆″氨宸茬粡骞崇ǔ浜嗭紝宸垎澶浜嗕笉濂斤紝浼氭崯澶变俊鎭殑锛屽簭鍒楁楠屾椂鍒嗕负浠涔堥兘娌℃湁鐨勶紝鏈夎秼鍔块」鐨勫拰鎴窛椤圭殑锛屼笁涓兘瑕侀氳繃鎵嶈銆傞偅涓渶澶ф粸鍚庨」...