ADF检验中如何确定常数项和趋势项 在经济计量模型中，怎么将常数项中的趋势性因素和周期性因素区分...
eviews\u5e73\u7a33\u6027\u68c0\u9a8c\u7ed3\u679c\u4e2d\u90a3\u4e2a\u662f\u8868\u793a\u5e38\u6570\u9879\u548c\u8d8b\u52bf\u9879\uff0c\u8bf7\u5927\u5e08\u5e2e\u6211\u6307\u51fa Null Hypothesis: D(LOGF1) has a unite
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1、在Eviews的相关界面中，需要点击下一步。
2、等来到新的页面以后，直接通过consumption c income进行确定。
3、如果没问题，就选择View并点击Residual Diagnostics中的Heteroskedasticity Tests。
4、这个时候进入图示的窗口，确定选择Test type为Breusch–Pagan–Godfrey。
5、这样一来会得到对应的结果，即可实现ADF检验中确定常数项和趋势项了。
截距项和趋势项的选取 有两种方法：
第一种，可以通过line图来判断
如果序列在偏离0的位置呈现： 随机变动或有线性趋势， 就有截距项
如果line图随时间有 呈明显变化趋势，就有趋势项
第二种，但实际上：通常来讲要 （有截距项 有截距项又有趋势项 都没有）三种情况一个一个的试
看做出结果哪个好就选取哪项（选结果中Schwarz criterion 最小那项最有 SC准则）。
最开始可以用数据描点，大致看下有没有明显的趋势。通常来讲要一个一个的试~看结果那个好就选取哪（主要是参照criteria information ） 那项。我有点忘记了~criteria information那项应该是数值越小越好~
说实话，无论做那个都行，你一个一个试，看三个选项哪个检验结果最好，就选哪个。你去看管理世界什么的杂志，都是这样写的，没事，哪个置信度最高，检测出平稳序列。就选它
adf是什么东西？
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