怎么样用excel进行Granger因果检验? 如何用Eviews做格兰杰因果关系检验?具体步骤

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原理:
如果一个事件A的发生与不发生对于另一个事件B的发生的概率(如果通过事件定义了随机变量那么也可以说分布函数)有影响,并且这两个事件在时间上又先后顺序(A前B后),那么我们便可以说A是B的原因。

F统计值 Probability

A dose not Granger cause B x y

B dose not Granger cause A z w

granger因果关系检验又可以称为granger非因果关系检验。

在上表中,x与y是对应的,z与w是相互对应的。y与w是eviews软件根据x与z值计算出来的概率值,这样可以省去了查表的麻烦。即根据x或是y值来判断A是不是B的granger因都是可以的。

那么,在5%的显著性水平下,我们只要看看y和w的值与5%的关系就可以了。如果y<5%,即F检验没有通过,即拒绝“A does not Granger cause B”,也就是说A是B的格兰杰因。如果y>5%,即F检验通过了,就接受“A does not Granger cause B”,也就是说,A不是B的格兰杰因。同样的方法可以分析w与5%的关系。

如果y和w都小于5%,那么A与B就互为因果关系。

实现的具体方法:

在EXCEL中通过选择菜单: 工具--加载宏--分析工具库,就加载了数据分析的功能。

通过选择菜单:工具--数据分析--回归,对两列数据分别做为X和Y做两次回归,就可得到F值,及相应的P值。

格兰杰因果关系 是格兰杰因果检验的结果
原假设为x不是y的格兰杰成因
是为了说明 x对y是否存在影响的一种检验方法
前提是:x和y 平稳 或者是一阶协整
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