最大回撤率怎么计算
最大回撤率是指某一投资组合或个股在一段时间内从最高点下跌到最低点的幅度与最高点的比值。它反映了投资的风险程度以及资产价值的波动性。
为了计算最大回撤率，需要确定两个关键数据点：投资组合或个股在考察期内的最高点和最低点。最高点通常是投资组合或个股在考察期开始时的价值，而最低点则是在考察期内出现的最低价值。一旦确定了这两个数据点，就可以使用以下公式来计算最大回撤率：
最大回撤率 = (最高点价值 - 最低点价值) / 最高点价值 × 100%
例如，如果一个投资组合在考察期开始时的价值为100万元，而在考察期内的最低价值为80万元，那么该投资组合的最大回撤率为：
(100万元 - 80万元) / 100万元 × 100% = 20%
这意味着该投资组合在考察期内的最大亏损幅度为20%。
最大回撤率是一个重要的风险指标，它可以帮助投资者评估投资组合或个股的风险水平。一个较高的最大回撤率意味着投资者的资产价值在考察期内经历了较大的波动，可能面临较大的风险。因此，投资者应该密切关注最大回撤率的变化，以便及时调整投资策略。
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