如何用EVIEWS软件中的AIC准则和SIC准则来确定滞后期数 怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数
Eviews\u4e2d \u5982\u4f55\u4f7f\u7528AIC\u6216\u8005SC\u51c6\u5219\u786e\u5b9a\u6ede\u540e\u671f\uff1f \u8bf4\u7684\u5177\u4f53\u4e00\u4e9b 3q\u591a\u53d6\u51e0\u6b21\u6ede\u540e\u5efa\u7acb\u6a21\u578b\uff0c\u6bd4\u5982\u5206\u522b\u5efa\u7acb\u4e00\u9636\u3001\u4e8c\u9636\u3001\u2026\u2026\u6a21\u578b\uff0c\u5404\u6a21\u578b\u90fd\u4f1a\u6709\u4e00\u4e2aAIC\u548cSC\u7edf\u8ba1\u91cf\uff0c\u53d6\u6700\u5c0f\u7684\u7edf\u8ba1\u91cf\u6240\u5bf9\u5e94\u7684\u9636\u6570\u3002
\u53ea\u9700\u8003\u8651AIC\u548cSC\u7edf\u8ba1\u91cf\u4e4b\u4e2d\u7684\u4e00\u4e2a\u5c31\u53ef\u4ee5\u4e86\uff01\u901a\u5e38\u7528AIC!
Akaike info criterion 19.26312\u8fd9\u4e2a\u5c31\u662fAIC\u7684\u503c\u662f\u5417?Schwarz criterion 19.45193\u8fd9\u4e2a\u5c31\u662fSC\u7684\u503c\u662f\u5417?
AIC\u548cSC\u51c6\u5219\u5e76\u4e0d\u662f\u4e25\u683c\u8d8a\u5c0f\u8d8a\u597d
Eviews3.1\u91cc\u9762\u662f\u6ca1\u6709\u81ea\u52a8\u63d0\u4f9b\u63a8\u8350\u6ede\u540e\u9636\u6570\uff0c\u9700\u8981\u4eba\u5de5\u8f93\u5165\uff1b\u4f46\u662f\u5728Eviews6\u91cc\u9762\u786e\u5b9e\u81ea\u52a8\u63d0\u4f9b\u7684\uff0c\u4f46\u662f\u5e76\u4e0d\u662f\u6309\u7167\u6700\u5c0fAIC\u6216SC\u51c6\u5219\u7684\uff0cAIC\u6216SC\u51c6\u5219\u8d8a\u5c0f\uff0c\u53ef\u80fd\u8981\u6c42\u6ede\u540eP\u503c\u8d8a\u5927\uff0c\u4f46\u662fP\u503c\u8d8a\u5927\uff0c\u5bfc\u81f4\u6570\u636e\u5e8f\u5217\u635f\u5931\u5ea6\u8d8a\u5927\uff0c\u6240\u4ee5\u80af\u5b9aEviews6\u505a\u4e86\u5904\u7406\uff0c\u5c31\u662f\u4e0d\u77e5\u9053\u505a\u4e86\u4ec0\u4e48\u5904\u7406\u3002
AIC/SBIC\u7684\u6307\u6807\u662f\u8d1f\u6570 \u4e00\u822c\u503c\u8d8a\u5c0f\u8868\u793a\u6a21\u578b\u8d8a\u7cbe\u7b80parsimonious\uff08\u7edd\u5bf9\u503c\u8d8a\u5927\u8d8a\u597d\uff09
\u4f60\u8981\u7b97\u51fa\u53ef\u7528sample\u5927\u5c0f\u4e00\u6837\u60c5\u51b5\u4e0b\u4e0d\u540c\u6a21\u578b\u7684AIC/SBIC \u7136\u540e\u6bd4\u8f83\u90a3\u4e2a\u6700\u5c0f
\u6bd4\u5982\u4f60\u6709100\u4e2a\u6837\u672c \u4f60\u505aAR(1) \u53ef\u7528\u7684\u6837\u672c\u53ea\u670999\u4e2a \u505aAR(2) \u53ef\u7528\u6837\u672c\u53ea\u670998\u4e2a \u5982\u679c\u4f60\u8981\u6bd4\u8f83\u8fd9\u4e24\u4e2a\u6a21\u578b\u7684\u4f18\u52a3 \u4f60\u53ea\u80fd\u670998\u4e2a\u53ef\u7528\u6837\u672c \u6765\u8ba1\u7b97Information Criterion
1、建立工作文件,创建并编辑数据。结果如下图所示。
2、在命令行输入lsycx,然后回车。
3、弹出equation窗口,如图所示。观察t统计量、可决系数等,可知模型通过经济意义检验,查表与X的t统计量比较发现,t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。
4、将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-2004年:在workfile窗口中依次点击proc->Structure。
5、弹出WorkfileStructure窗口,将2003改为2004,然后点击ok,如图所示。
6、在Group窗口中输入2004年X的值,如图所示。
7、在equation窗口中点击Forecast。
8、在弹出的窗口中点击ok。
9、在workfile窗口中会生成一个yf,双击打开它,如图所示,即可看到对2004年的预测值。
简单方法:EViews6.0的ADFtest自动给出BIC滞后长度。
滞后阶数越大,自由度就越小。
一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。
如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。
如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证。自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果。
另外,还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数, 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数。
AIC 和SIC 都是人为规定的标准
其原理是,当构建模型时,增加自变量的个数会使拟合度增加,但是也会有可能增加无关自变量。人们在减小自变量个数和增加拟合度之间的权衡方法就是AIC和SIC标准。
最小的AIC和SIC代表着拟合与自变量个数的最佳权衡。
但是因为侧重点,也就是算法不用,往往AIC和SIC所选出的最大滞后不同。
分别对不同的滞后期数做OLS回归,试多几次,找出AIC和SIC最小的
绛旓細瑕佺啛缁浣跨敤 Excel銆佽嚦灏戠啛鎮夊苟绮鹃氫竴绉嶆暟鎹寲鎺樺伐鍏峰拰璇█銆佹挵鍐欐姤鍛婄殑鑳藉姏銆佽鎵撳ソ鎵庡疄鐨 SQL 鍩虹銆1銆佽鐔熺粌浣跨敤 Excel Excel 鍙互杩涜鍚勭鏁版嵁鐨勫鐞嗐佺粺璁″垎鏋愬拰杈呭姪鍐崇瓥鎿嶄綔锛屼綔涓哄父鐢ㄧ殑鏁版嵁澶勭悊鍜屽睍鐜板伐鍏凤紝鏁版嵁鍒嗘瀽甯堥櫎浜嗚鐔熺粌灏嗘暟鎹敤 Excel 涓殑鍥捐〃灞曠幇鍑烘潵锛岃繕闇瑕佹帉鎻′负鐢熸垚鐨勫浘琛ㄥ仛涓绯 ...
绛旓細10绯诲垪鏄兘澶熸敮鎸丱ctane3.07娆箰鐗堢殑锛20绯诲垪鍜16绯诲垪鐨勬樉鍗★紝蹇呴』浠樿垂浣跨敤4.0鐗堟湰銆傛垜涓汉寤鸿鐢靛瓙浜у搧锛屼拱鏂颁笉涔版棫锛屽彟澶栫粡娴庡厑璁哥殑鏉′欢涓嬶紝寤鸿鍏ユ鐗圤ctane锛4.0鐨勭増鏈湪娓叉煋閫熷害涓嶢I闄嶅櫔绛夋妧鏈笂閮芥湁寰堝ぇ鐨勬彁鍗囥傛樉鍗℃帹鑽 A.鍩烘湰 1050ti-650鍏1060-1000鍏 B.涓骇 1660-1600鍏1660ti-2000鍏 10...
绛旓細鏁版嵁搴撳紑鍙戯細璁捐锛屽紑鍙戝拰瀹炴柦鍩轰簬瀹㈡埛闇姹傜殑鏁版嵁搴撶郴缁燂紝閫氳繃鐞嗘兂鎺ュ彛杩炴帴鏁版嵁搴撳拰鏁版嵁搴撳伐鍏凤紝浼樺寲鏁版嵁搴撶郴缁熺殑鎬ц兘鏁堢巼绛夛紱鏁版嵁绠$悊锛氭暟鎹簱璁捐銆佹暟鎹縼绉汇佹暟鎹簱鎬ц兘绠$悊銆佹暟鎹畨鍏ㄧ鐞嗭紝鏁呴殰妫淇棶棰樸佹暟鎹浠姐佹暟鎹仮澶嶇瓑锛涙暟鎹瀛﹀锛氭竻娲楋紝绠$悊鍜岀粍缁囷紙澶э級鏁版嵁锛屽埄鐢ㄧ畻娉曞拰妯″瀷鎻愰珮鏁版嵁澶勭悊鏁堢巼銆...
绛旓細鏅氫汉涔熷彲浠ュ涔犮傛兂瑕佺郴缁熷涔狅紝浣犲彲浠ヨ冨療瀵规瘮涓涓嬪紑璁炬湁鐩稿叧涓撲笟鐨勭儹闂ㄥ鏍★紝濂界殑瀛︽牎鎷ユ湁鏍规嵁褰撲笅浼佷笟闇姹傝嚜涓荤爺鍙戣绋嬬殑鑳藉姏锛岃兘澶熷湪鏍℃湡闂村彇寰楀ぇ涓撴垨鏈瀛﹀巻锛屼腑鍗杞欢瀛﹂櫌銆佸崡浜宸ュ満銆佸崡浜寳澶ч潚楦熺瓑寮璁剧浉鍏充笓涓氱殑瀛︽牎閮芥槸涓嶉敊鐨勶紝寤鸿瀹炲湴鑰冨療瀵规瘮涓涓嬨傜浣犲鏈夋墍鎴愶紝鏈涢噰绾炽
绛旓細鍗筹細璁続i鐨勬敹鐩婄巼涓篟i ( i = 1 锛2 锛3 锛屸︼紝N ) 锛屽垯璇佸埜缁勫悎P = ( x1 锛寈2 锛寈3 锛屸 锛寈n ) 鐨勬敹鐩婄巼涓猴細Rp = x1 脳 r1 + x2 脳 r2 + 鈥 + xn 脳 rn = 鈭憍i ri鎺ㄥ鍙緱璇佸埜缁勫悎P鐨勬湡鏈涙敹鐩婄巼鍜屾柟宸负锛E ( rp ) = 鈭憍i E(ri) 锛 1 锛夋柟宸 = 鈭慽鈭慾 ...
绛旓細澶ф暟鎹妧鏈笓涓氬睘浜庝氦鍙夊绉戯細浠ョ粺璁″銆佹暟瀛︺佽绠楁満涓轰笁澶ф敮鎾戞у绉戯紱鐢熺墿銆佸尰瀛︺佺幆澧冪瀛︺佺粡娴庡銆佺ぞ浼氬銆佺鐞嗗涓哄簲鐢ㄦ嫇灞曟у绉戙傛澶栬繕闇瀛︿範鏁版嵁閲囬泦銆佸垎鏋愩佸鐞杞欢锛屽涔犳暟瀛﹀缓妯¤蒋浠跺強璁$畻鏈虹紪绋嬭瑷绛夛紝鐭ヨ瘑缁撴瀯鏄簩涓撳鑳藉鍚堢殑璺ㄧ晫浜烘墠(鏈変笓涓氱煡璇嗐佹湁鏁版嵁鎬濈淮)銆備互涓浗浜烘皯澶у涓轰緥锛氬熀纭...
绛旓細鍙鍖栧紑鍙戝氨鏄湪鍙寮鍙戝伐鍏锋彁渚涚殑鍥惧舰鐢ㄦ埛鐣岄潰涓婏紝閫氳繃鎿嶄綔鐣岄潰鍏冪礌锛岀敱鍙寮鍙戝伐鍏疯嚜鍔ㄧ敓鎴愬簲鐢杞欢銆傝繕鍙交鏉捐法瓒婂涓祫婧愬拰灞傛杩炴帴鎮ㄧ殑鎵鏈夋暟鎹紝缁忚繃鏃堕棿鑰冮獙锛屽畬鍏ㄥ彲鎵╁睍鐨勶紝鍔熻兘涓板瘜鍏ㄩ潰鐨勫彲瑙嗗寲缁勪欢搴撲负寮鍙戜汉鍛樻彁渚涗簡鍔熻兘瀹屾暣骞朵笖绠鍗曟槗鐢ㄧ殑缁勪欢闆嗗悎锛屼互鐢ㄦ潵鏋勫缓鏋佸叾涓板瘜鐨勭敤鎴风晫闈傚洓銆佷俊鎭灦鏋勫紑鍙...
绛旓細鐩墠锛屽ぇ鏁版嵁鍒嗘瀽鑱屼綅缂哄彛涓昏闆嗕腑鍦ㄤ笁澶у法澶磋涓氾細绉诲姩浜掕仈缃戙佽绠楁満杞欢浠ュ強閲戣瀺锛屾诲崰姣64%锛屽悓鏃堕潪鍏稿瀷鏁版嵁浜т笟锛屾綔绉婚粯鍖栥佽繀閫熷礇璧枫傚彲浠ョ湅鍑猴紝澶ф暟鎹垎鏋愬湪鍚勮涓氱畻鏄氬悆鐨勬妧鑳 锛屽熀鏈笉鐢ㄦ媴蹇冨氨涓氶棶棰樸傚ぇ鏁版嵁浜烘墠甯傚満鐨勫钩鍧囧緟閬囧彲浠ヨ鏄槑鏄剧殑闃跺眰鍖栧垎甯冣斺旂澹互涓21K锛屾湰绉戜互涓婁负16K锛屾湰绉戜互涓9K...