十万火急，大家帮帮忙，5道金融题 英语填空题,十万火急的,大家帮帮忙呀!!!
\u6c42\u4e00\u9053\u586b\u6210\u8bed\u7684\u9898\u7684\u7b54\u6848\u5450 \uff0c\u5341\u4e07\u706b\u6025 \uff0c\u5927\u5bb6\u5e2e\u5e2e\u5fd9\u5566~~~~\u8fd9\u4e2a\u4e5f\u592a\u5938\u5f20\u4e86\u5427\uff1f\u6211\u5efa\u8bae\u4f60\u586b\u51e0\u4e2a\u5b57\u4e0a\u53bb\u5f97\u4e86\u3002\u8868\u793a\u4f60\u6709\u60f3\u8fc7\u4e86\u3002
\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014
\u4e00 \u62cd \u5373 \u5408
\u62cd\uff08\uff09\uff08\uff09 \u4e8c
\u5373\uff08\uff09\uff08\uff09 \u4e3a
\u5408 \u4e8c \u4e3a \u4e00
\u3010\u6216\u8005\u3011
\u4e00 \u7247 \u4e39 \u5fc3
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\u4e39\uff08\uff09\uff08\uff09 \u4e0d
\u5fc3 \u53e3 \u4e0d \u4e00
\u8981\u4e0d\u7136\uff0c\u4f60\u5c31\u5168\u5199\u201c\u4e00\u201d\u597d\u4e86\u3002\u54c8\u54c8~~\uff01\u8868\u793a\u201c\u4e00\u7247\u8ff7\u832b\u201d~~
The Taj Mahal was built(build)in the seventeenth century for the emperor Shah Jehan.A few years after he became(become)ruler,his wife,Mumtaz-i-Mahal,died(die).The Taj Mahal was built(build)in her honour.Experts were called(call)in from many parts of the world to construct the domes and to decorate the walls.The Taj Mahal which began(begin)in 1632 and was completed(complete)in 1654 cost(cost)a fortune. Up to the present day,it has been visted(visit)by millions of people.
第一题！买如三月份到期的CHF100W的瑞郎期货！价格是1CHF：0.726CSD 那么我买入100WCHF需要支付 1000000*0.726＝726000美元！即USD1：1.3774CHF
3月9日，即期汇率为USD1：CHF1.3660／70 这时候100WCHF需要732064USD
投资损失 1000000CHF*0.726USD-1000000CHF*0.7310USD=726000USD-731000USD=-5000美元!
答!该公司在3月9号对期货进行平仓!该公司损失5000美元!
第二题!首先计算买入时需要支付的费用!
10000000JPY/108JPY=92592.59USD
第一个问题:
如果汇率变为USD1:JPY110那么该投资者资本由10000变为
JPY 10000000/110=90909.091USD
92592.59USD-90909.091USD=1683USD
10000USD+1683USD=16830USD
实际赚入1683美元,这时候应该卖出套现!如果现在不套现,那么到下一个环节
第二个问题:
如果汇率变为USD1:JPY100
10000000JPY/100=100000USD
92592.59USD-100000USD=7407.41USD
原始资本从10000变为了10000-7407.41=2592.59USD
从而亏损了7407.41USD!这时候应该看后期如何，如果还是看跌,那么就应该做平仓处理!
第三题!
首先我要说明 套利成本或高利率货币的贴水率必须低于两国货币的利率差!否则交易无利可图!那么分析这道问题如下
那么设X为帖水率,Y为利率差!解下面的题!
Y=0.12-0.08=0.04
X1=0.0060 X2=0.0090 Y大于X1 X2所以两种情况下，都可以进行抵补套利!
那么来说明以上论段是否正确!比如说买入10000美元,那么需要支付4997.50GBP
到期美元分得12%利息,那么就等于10000USD*0.12=11200USD 这时候美元贴水60点!既GBP1=USD2.0070
11200/2.0070=5580.47GBP那么5580.47GBP-4997.50GBP=582.97GBP就算美元贴水60点,在高利率下 还能获取582.97英镑!
同理你可以计算贴水90点，也是可以获利的!
第四题！如果你给我10W美元在一下三种汇率下，我的换汇操作是
先用100000美元购买英镑
1美元=0.5249英镑
100000*0.5249=52490英镑
再用52490英镑买入港元
1英镑=15.6080港元
52490*15.6080=819263.92港元
再用819263.92港元买入美元
1美元=7.8020港元
819263.92/7.8020=105006.911
最终可以用10W美元赚取5006.911美元！获利5006.911美元
第5题
为了避免这笔钱贬值，应利用外汇期货市场上的套期保值手法！首先我们计算远期汇率交易和期权交易，哪个可以获利
第一小问题，用远期汇率进行套期保值
预计欧元在六个月后会贬值，现手上有500W欧元的收入！那么我们现在先买入6个月到期的欧元远期汇率EUR1:USD1.2000 5000000*1.2=6000000USD
到期日市场利率变为EUR1:USD1.2020欧元贴水20 5000000*1.2020=6010000USD 因为成功运用了套期保值，所以避免损失了10000USD即到期日的8319.47英镑！
第二小问题，利用欧式期权进行套期保值！
预计六个月后美元会升值！那么现在我先以500万欧元买入美元六个月后的外汇！5000000*1.2000=6000000 六个月后美元果然升水了20点，那么这时候进行交易，6000000*0.0020=12000USD 虽然盈利了12000USD但是高昂的期权费价格使得本来盈利的变为了亏损 6000000*0.01=60000USD 60000-12000=48000USD 加上
期权费用，亏损48000USD
所以最终结果还是利用远期汇率进行套期保值！
1.1月：买时费用为100wx0.726=726000 USD
2月：平仓100wx0.7310=731000 USD
获利731000-726000=5000 USD
2.110是日元贬值不执行，亏1w美元手续费；
100是日元升值执行，盈亏1000/100-1-1000/108w=-2592.6USD 为负，亏了这么多
3.纽约市场买入英镑，再到伦敦市场买入港币，最后到香港买入 美元，计算前后的值：
10/1.9060x15.6080/7.8020=10.4958693w
盈利为4958.693美元
4.一英镑一年后在英国为1.08
2.0010同样在美国变为2.24112
没有套利情况下为GBP1.08=USD2.24112，即 GBP1=USD2.0751
很显然两种情况下，均有套机机会！
5.远期与期货性质相同，所以结果一样，为一类；期权涉及到期 权费得问题！
1）买入一份600万美元的看跌远期，约定价格EUR1=USD1.2000
2）六个月后，美元贬值，获利1w美元
3）若是期权，还得有0.5w期权费，获利为1-0.5=0.5w
都可以起到保值的作用，只是保值效果不一样！
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