协整检验的方法与思路
答：对于未通过协整检验的一阶单整序列，可以采取以下措施：检查数据和模型设定。确保所使用的模型和参数设置是正确的，排除可能的错误。对数据进行进一步的检查和处理。例如，检查是否存在异常值、缺失值或其他可能影响结果的问题，并进行相应处理。如果你的目标是研究这些序列之间的长期关系，尝试使用其他方法。
答：2、当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。3、当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整...
答：进一步分析短期和长期的关系。协整检验后的ECM模型和VAR模型则分别适用于不同情况，ECM用于研究长期与短期关系，而VAR则限于短期因果分析。在EViews中，单位根ADF检验通常分步骤进行，通过一阶、二阶差分序列检验，直到找到平稳序列。理解并正确运用这些方法，能有效挖掘数据背后的因果机制和长期均衡关系。
答：1，单位根检验，保证俩个经济变量都是非稳态的。2，建立var模型，选择不同的滞后项个数和是否有常数项，趋势的不同var模型，看信息量指标，从中选出最优的。3，迹检验最优的模型，得到rank是多少。4，得到协整关系了。
答：首先判断协整检验的结果，根据迹检验（图1-上个表格）、最大特征值检验（图1-下个表格），可以判断得出存在2个协整方程，上面也输出了结果：indicate 2 ces.主要可以根据统计量后面的p值进行判断，p<0.1，都是拒绝该原假设，就是同行最前面那个假设。协整方程可以写2个，因为上面就是得出这样的结论...
答：最优滞后阶数：指在协整关系中引入滞后项后，使得误差项的方差最小的滞后阶数。可以通过信息准则（如AIC、BIC等）进行选择。最优滞后阶数的确定可以提高协整检验的精度和可靠性。协整秩：指在一组非平稳时间序列中，存在多少个线性无关的协整向量。在实际应用中，可以通过Johansen方法进行计算。协整秩的确定...
答：协整检验就有点麻烦，先要对X和Y做差分，我这里是做了二阶差分才发现X，Y是平稳的，二阶差分后的序列定义为iix和iiy 对x和y序列做普通最小二乘回归 ls y c x 然后对残差序列做单位根检验 Null Hypothesis: E has a unit root Exogenous: None Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAX...
答：【答案】：A 协整关系的检验与估计常用的方法是Johansen极大似然法。如果若干个非平稳变 量之间存在协整关系，这些变量必有误差修正模型(Error Correction Mode1)表达式存在。
答：原因：只有同阶单整，变量之间才有共同的增长趋势，才能同涨同落。时间序列的协整检验：先做回归，后做协整检验。时间序列是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的各个数值，按时间先后顺序排列而形成的序列。时间序列法是一种定量预测方法，亦称简单外延方法，在统计学中作为一种常用的预测手段被广泛...
答：原数据。为了消除其不稳定和随机的性质使数据平稳化，需要将原数据进行协整检验。协整检验是一种用于判断两个或多个时间序列之间是否具有长期稳定的线性关系的方法。
网友评论：
印嘉18141756721：
如何检验两个经济变量的协整性? -
34850叶俩
： 首先是平稳性检验,若都为不平稳序列则检验单整性,若都为同阶单整,则用EG两步法检验
印嘉18141756721：
如何进行协整的恩格尔格兰杰两步法 -
34850叶俩
： 先做单位根检验,只有所有的变量都是同阶的,才可能存在协整,只有协整检验通过,才可以直接对原变量回归,否则可能存在伪回归.如果协整不通过,则需要对变量进行差分后再回归.格兰杰因果检验不是必须的检验步骤,它只是检验两组...
印嘉18141756721：
如何做4变量的JJ协整检验 eviews具体步骤 -
34850叶俩
： 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整...
印嘉18141756721：
VAR模型平稳性及协整检验????怎么办 -
34850叶俩
： 1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的. 2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系. 3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归.建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR最优滞后期一致). 4、如果你做的三个变量有协整关系的话,可以建立VAR模型,以及误差修正模型,这样就可以用来进行预测.但是VAR模型不平稳,不能做脉冲分析跟方差分解.个人意见,仅供参考.,
印嘉18141756721：
建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
34850叶俩
： 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
印嘉18141756721：
如何对面板数据进行F检验 -
34850叶俩
： 做固定效应模型,模型下面有F检验POLS 就是OLS ,直接用reg 命令回归即可,结论已经很明确,个体之间在1%的显著性水平下存在明显的差异,POLS不适合.
印嘉18141756721：
在多项式中绝对值怎麽化简 -
34850叶俩
： 绝对值里面大于等于零时去掉绝对值符号,不变号. 绝对值里面小于零时去掉绝对值符号,每项均变号
印嘉18141756721：
多元线性回归 协整检验怎么做? -
34850叶俩
： 存在协整关系主要是为了做误差修正模型(ECM)用的,ECM可以看出长期均衡关系,只做协整是看不出来的,这方面的书可以参考张晓彤的《计量经济分析》
印嘉18141756721：
如何进行二阶差分的协整检验我在对一个时间序列的经济数据进行ADF
34850叶俩
： 因为二阶差分平衡 所以生成新数列(一阶差分序列),新数列的一阶差分平衡可协整,用新数列进行协整即可
