双向固定效应模型什么时候需要用
答：双向固定模型不适合本科。双向固定模型是研究生的一门课程，本科做的话难度大，所以双向固定模型不适合本科。双向固定效应模型是一种面板数据分析方法，旨在估计面板数据中的因果关系。
答：用，最合适。根据查询人民黄河显示，在空间杜宾模型的选择中，通过hausman检验和lr检验后，双向固定效应模型是最合适的，但是时间固定效应模型，显著的变量更多，且更符合我的文章想得到的结论。
答：够的。如果是写论文，一般直接无脑使用固定或双固定模型。但是如果是写大作业，或是老师要求检验，才需要对混合OLS、随机效应和固定效应的选择进行检验。
答：2. 时间效应（TE）旨在处理那些不随个体变化但随时间变化的因素，从而在模型中纳入宏观经济波动或周期性变化等时间相关的遗漏变量。例如，它可以用来反映经济周期对研究结果的影响。3. 双向固定效应模型同时考虑了个体效应和时间效应，这有助于在分析中同时控制不随时间变化的个体差异以及随时间变化的整体...
答：在统计分析中，"固定效应"与"随机效应"的选择取决于研究目的。固定效应模型适用于那些你想要直接比较特定组别之间差异的情况，例如，如果你要研究三种特定药物的疗效，你的目标是找出这三种药物的独特效果，而非将其推广到其他药物。这种模型中的"固定"意味着你关注的是选定样本的特有特性，而非随机抽取。...
答：为了简便不考虑个体层面的固定效应，即假设每个人能力上几乎没有差异。以上我们讨论了单独的个体固定效应和单独的时间固定效应，即“单向固定效应”。如果同时考虑个体和时间固定效应，称为”双向固定效应“。此时我们可以通过检验这些虚拟变量的联合显著性来判断是否应该使用双向固定效应模型。参考资料：
答：中介效应模型需要加入固定效应。面板中介效应需要固定。根据查询相关公开信息显示，面板中介效应需要双向固定效应模型，时间固定效应加省份固定效应，控制时间固定效应与个体固定效应。
答：是的。最好采用双向固定效应。时间固定效应模型是指在需要考虑的模型中有不随个体变化，但是随时间变化的变量。在这时，我们考虑个体固定效应的同时还需要考虑时间固定效应。
答：加入调节效应：在数据中增加一个调节变量，并令其与自变量的关系是调节效应的测量，并令其与因变量的关系也是调节效应的测量。在STATA中进行模型设置：您可以使用xtreg命令来模拟双向固定效应模型，其中可以通过fe选项和re选项来设置固定效应和随机效应。同样，可以使用中介变量和调节变量作为自变量，来进行模型...
答：如果将此模型进一步扩展，加入时间效应：其中λ(t)代表不因个体而改变的时间效应（比此模型为双向固定效应（既控制了个体效应也控制了时间效应）。按此来看，控制行业和年份属于双向固定效应模型。面板数据所有都用虚拟变量理解就方便了，当然并不是说就用虚拟变量法(LDSV)来估计，但是你就把它当成有多少...
网友评论：
蓟妍19455264697：
到底是应该选择固定效应模型还是,随机效应模型 -
9638庾耿
： 所谓的固定、随机、混合,主要是针对分组变量而言的.固定效应模型,表示你打算比较的就是你现在选中的这几组.例如,我想比较3种药物的疗效,我的目的就是为了比较这三种药的差别,不想往外推广.这三种药不是从很多种药中抽样出...
蓟妍19455264697：
求助:用stata做面板数据回归分析,现在确定用双向固定效应模型了,接下来回归分析怎么操作啊?? -
9638庾耿
： 进行单位根检验和协整检验,以判断拟合模型的平稳性.
蓟妍19455264697：
什么叫固定效应模型 -
9638庾耿
： 固定效应回归是一种控制面板数据中随个体变化但不随时间变化的百一类变量方法. 固定效应模型(fixed effects model)有n个不同的截距,其中一个截距对于一个个体.可以用一系列二值变量来表示这些截距. 固定效应模型是指实验结果只想...
蓟妍19455264697：
什么是面板数据的双向固定效应模型? -
9638庾耿
： 理解双向固定效应模型的关键在于掌握面板数据的两大类别:非观测效应模型与混合回归模型.其中,固定效应模型作为非观测效应模型的基石,尤为重要.首先,让我们聚焦在最基本的固...
蓟妍19455264697：
用stata确定了使用固定效应模型,然后模型系数怎么看 -
9638庾耿
： 分给的太少了啊.面板数据比时间序列和截面数据复杂多了.首先你得对模型的设定和数据的选取有个大概的确定(多少年?多少个截面?多少个变量?),然后是建立POOL数据,首先做F检验,看看应该是用混合数据模型、变截距模型还是变系数模型,当然,根据你研究的目的,也可以变系数来研究不同截面之间是否在某个变量上存在一致性.采用固定效应还是随机效应要做豪斯曼检验,不过一般用固定效应就可以.模型选定就是回归了,可以用OLS也可以用GLS,DW值不好的,可以在模型中加AR(N)进行修正.模型是要不断的尝试和修改的,最后取一个最符合要求的.
蓟妍19455264697：
如何理解固定效应模型 非统计专用能听懂的 -
9638庾耿
： 固定效应模型只能用EVIEWS做,SPSS是做不了面板数据固定效应回归模型. 这两种做多元线性回归时,有没有注意选择变量控制的概率值,有点默认是0.05,有点默认是0.1.如果这个概率值设置不同,选择出的自变量个数当然是不一样的. 相关分析只考虑到两个变量之间的关系,而并没有考虑所有变量之间的交互关系.当在相关分析中发现,某个变量和因变量存在强相关,但在回归分析中,不一定留在回归模型中,因为多元回归模型中,常常存在几个自变量之间存在强相关性,而影响回归的效果,因此几个强相关的变量最后可能只会留下一个或较少的变量在模型中.</ol>
蓟妍19455264697：
如何对面板数据进行F检验 -
9638庾耿
： 做固定效应模型,模型下面有F检验POLS 就是OLS ,直接用reg 命令回归即可,结论已经很明确,个体之间在1%的显著性水平下存在明显的差异,POLS不适合.
蓟妍19455264697：
当设定截距项为固定效应时,为什么不能直接用最小二乘法 -
9638庾耿
： “个体固定效应模型就是对于不同的个体有不同截距的模型.如果对于不同的时间序列(个体)截距是不同的,但是对于不同的横截面,模型的截距没有显著性变化,那么就应该建立个体固定效应模型.” 实际上还是要结合你研究的经济问题来看这个截距.最常用的例子是消费与收入之间的关系.很多书里都用这个例子.如果收入为0,则截距项就是自发消费.这样,不同地区的自发消费就不同,截距项就不一样.就可以对自发消费进行排序.但是,对于实际使用的很多面板模型,通常是不解释这个截距项的.因为数据处理不一样,结论的经济意义就不同.如果你数据都使用自然对数,你把数学模型表达出来之后,还原就知道这个截距项到底是什么了.因此,说到底,还是你的经济模型最为重要.
蓟妍19455264697：
fixed effect与random effect有何区别 -
9638庾耿
： fixed effect表示固定效果、固定影响、 固定效应、固定影响模型(计算机及相关学科用语).例如:This method overcomes the disadvantages of fixed effect analysis.这一方法克服了固定效应分析等方法的不足.random effect表示随机效应、...
蓟妍19455264697：
在做协方差的固定效果模型时,协变量是不是可以不放入.我看某些文献好像没有放入. -
9638庾耿
： 没放入协变量就是固定效应模型,只有同时存在协变量和固定因素时才构成协方差模型.
