双重固定效应stata命令
答：xtset num year/*确定面板时间*/ xtreg dvar invar1 idvar2,fe/*固定效应*/ est store fe/*保存结果*/ xtreg dvar invar1 idvar2,re/*随机效应*/ est store re/*保存结果*/ hausman fe re /*豪斯曼检验*/ /*根据检验结果，选择合适的方法*/ ...
答：对于面板数据有多种估计方法，包括混合OLS、固定效应（FE）、随机效应（RE）和最小二乘虚拟变量（LSDV）等等。不过，最为常用的估计方法那自然还是固定效应（组内估计），固定效应模型的Stata官方命令是xtreg，但它有时候其实并没有那么好用（如对数据格式有要求，运行速度慢等），我们经常使用的固定效应...
答：首先，用xtset米；命令设置面板数据。再用xtreg命令进行固定效应面板数据回归，后加f选项。得到结果后，用vif命令检验方差膨胀因子。在做回归分析时发现一个问题，因变量y有缺失值，如果不用dropy==.命令，回归后vif检验小于10，如果采用dropy==.命令，回归后vif检验值一下子蹦到了27，在这两种处理方式...
答：在进行Stata面板数据的分析时，首先需要通过xtset命令设置数据的面板结构。接着，采用xtreg命令执行固定效应的面板数据回归，并在命令后添加f选项以获取结果。在这个过程中，进行方差膨胀因子（VIF）检验是常规步骤，以检查多重共线性问题。然而，当遇到因变量y存在缺失值的情况时，问题就显现出来。如果不使用...
答：关于R-sq，也就是RSquare，这里也要强调一下，可以发现，回归结果显示了三个R-aq，到底应该用哪一个呢？之前讲过，固定效应有三种估计方法，Stata默认的是组内估计（Withinestimate），因此这三个R-sq里应该用第一个：within=0.02。不过也有一个“聪明”的办法来识别，即通过命令将回归结果直接导出...
答：是时间个体双固定效应，可以这样理解fe只是固定个体效应，比如在个体固定效应模型中，输入fe和输入fe i(id)，得到的F值和p值均一致，另外从stata命令的中看sigma_u：panel-level standard deviation，F_f：F for u_i=0，均在说个体效应问题而时间效应已经通过设置时间虚拟变量进行了控制。
答：要使用reghdfe命令，首先需要确保已在其支持的平台上安装了相应的软件包。在SSC（Stata的软件存档库）中，你可以通过输入命令"ssc install reghdfe"来完成安装。reghdfe的主要功能是专门设计用于执行多维固定效应的线性回归分析。当你需要在研究中控制多个维度，例如城市、行业和年份的影响时，它是一个...
答：是固定效应，fe，fixed effect，但是命令行应该是 xtreg x y z, fe vec(cluster province)
答：首先，用xtset米；命令设置面板数据。再用xtreg命令进行固定效应面板数据回归，后加f选项。得到结果后，用vif命令检验方差膨胀因子。在做回归分析时发现一个问题，因变量y有缺失值，如果不用dropy==.命令，回归后vif检验小于10，如果采用dropy==.命令，回归后vif检验值一下子蹦到了27，在这两种处理方式...
答：1、首先，使用Stata的import命令将数据导入Stata。2、其次，使用Stata的reshape命令将数据转换成面板数据格式，即将不同时间点的数据堆叠成一列，每个个体对应一行。3、最后，面板数据固定效应模型的结果包括固定效应系数和其他回归系数，固定效应系数反映个体间的差异，其他回归系数反映自变量对因变量的影响。
网友评论：
裴申18797447242：
求助行业固定效应和年固定效应在stata -
63494游饺
： 回归的时候加入 i.industry控制住行业固定效应;加入i.year控制住年固定效应
裴申18797447242：
求助:用stata做面板数据回归分析,现在确定用双向固定效应模型了,接下来回归分析怎么操作啊?? -
63494游饺
： 进行单位根检验和协整检验,以判断拟合模型的平稳性.
裴申18797447242：
固定效应估计量中的选项fe需要加吗? -
63494游饺
： 不用加.xtreg,fe是固定效应模型的官方命令,使用这一命令估计出来的系数是最为纯正的固定效应估计量(组内估计量).xtreg对数据格式有严格要求,要求必须是面板数据. 在xtreg命令后加上选项fe,那就表示使用固定效应组内估计方法进...
裴申18797447242：
两个变量三个等式是过度识别还是不可识别 -
63494游饺
： 两个变量三个等式是过度识别还是不可识别 解释变量内生性检验 首先检验解释变量内生性(解释变量内生性的Hausman 检验:使用工具变量法的前提是存在内生解释变量.Hausman 检验的原假设为:所有解释变量均为外生变量,如果拒绝,...
裴申18797447242：
stata中做双向固定效应时出现共线性,求助大 -
63494游饺
： 删除部分变量再做
裴申18797447242：
我用stata对一个模型进行回归分析,固定效应的,要不要把那个方程输入命令中去?怎么输? -
63494游饺
： 不一定,首先变量提示由于共线性被剔除有两种原因,一种是正常的,不用管,一种是不正常的,需要处理,不过总的来说无论你是否处理,它都不会进入回归(stata会自动忽略),要处理的都是你的模型假设. 正常的,就是说例如这样:我...
裴申18797447242：
如何在STATA中做格兰杰因果关系检验 -
63494游饺
： 这个是从人大经济论坛转来,请你去感谢作者吧:相关的stata命令可以有三种. 方法一:reg y L.y L.x (滞后1 期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后...
裴申18797447242：
用stata确定了使用固定效应模型,然后模型系数怎么看 -
63494游饺
： 分给的太少了啊.面板数据比时间序列和截面数据复杂多了.首先你得对模型的设定和数据的选取有个大概的确定(多少年?多少个截面?多少个变量?),然后是建立POOL数据,首先做F检验,看看应该是用混合数据模型、变截距模型还是变系数模型,当然,根据你研究的目的,也可以变系数来研究不同截面之间是否在某个变量上存在一致性.采用固定效应还是随机效应要做豪斯曼检验,不过一般用固定效应就可以.模型选定就是回归了,可以用OLS也可以用GLS,DW值不好的,可以在模型中加AR(N)进行修正.模型是要不断的尝试和修改的,最后取一个最符合要求的.
裴申18797447242：
已知每个study的OR和95%CI,怎么用stata做meta -
63494游饺
： 为什么不是,你要弄懂这个命令的含义 metan就是meta分析的命令 In是转换成对数 hr是你选用的效应指标 ll是95%可信区间下限 ul是95%可信区间上限 (namevar=study) by(group)这里的study都可以自己更改 fixed是固定效应模型 xlabel是X轴的坐标吧,这里根据具体情况调整 effect这一项,勾选,自己填上去,RR或者HR等等 其他还有更高级的功能,stata功能强大,最重要还是要明白命令的原理是什么.
裴申18797447242：
请教 关于stata面板固定效应的工具变量法 -
63494游饺
： 先用xtset设定面板数据 然后用xtreg,fe操作就可以做面板数据固定效应啦 面板数据回归分析我很熟悉的
