可以不做格兰杰因果检验吗
答：不一定。根据查询经管之家显示，格兰杰因果关系并不代表现实中一定存在因果关系，还要看是不是符合经济理论基础，有很多文献都不做格兰杰因果检验。格兰杰因果检验一般指格兰杰因果关系检验。经济学家开拓了一种试图分析变量之间的格兰杰因果关系的办法，即格兰杰因果关系检验。
答：一般不需要。因为VAR 模型是一种非理论性的模型，其系数的经济学意义会有牵强。而且pvar模型主要就是看脉冲响应和方差分解，gmm估计一般不列出
答：如果在你的时间序列中不存在因果关系的探讨，比如单纯的指数平滑、移动自回归这些不需要做
答：通常格兰杰的因果检验只是样本的因果关系，可以尝试调整格兰杰因果检验的滞后期，变小或者变大，如果还是不行建议不做格兰杰因果检验。
答：能。格兰杰因果关系检验的结论只是一种预测，是统计意义上的“格兰杰因果性“，而不是真正意义上的因果关系，不能作为肯定或否定因果关系的根据。当然，即使格兰杰因果关系不等于实际因果关系，也并不妨碍其参考价值。因为在经济学中，统计意义上的格兰杰因果关系也是有意义的，对于经济预测等仍然能起一些作用...
答：是需要的。是需要每年都要进行格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。因此在进行格兰杰因果关系检验之前首先应对各指标时间序列的平稳性进行单位根检验。
答：按照正规程序，面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。李子奈曾指出，一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势，而这些序列间本身不一定有直接的关联，此时，对这些数据进行回归，尽管有较高的R平方，但其结果是没有任何实际意义的。步骤二：协整检验或模型修正。情况一：如果基于单位根检验的...
答：可以放入VAR模型中，格兰杰、脉冲响应分析、variance decompositions 是分析VAR的三种方式而已。A 是B 的granger causality，只是说A的过去值对B现在的值有影响。希望能帮到其他人。
答：同阶单整才能进行下面分析
答：一般选取30个变量比较靠谱，越多越准确 这也是计量经济学的一个原则
网友评论：
寿力18366929830：
如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 -
17310益鸦
： 转载的: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则...
寿力18366929830：
做了单位根检验和协整检验,可不可以不做格兰杰因果检验了 -
17310益鸦
： 这个可以轮一下的,可以不一致的
寿力18366929830：
格兰杰因果关系检验有短期和长期之区分吗? -
17310益鸦
： 1,格兰杰因果检验没有长短期之分,只与滞后长度有关 2,格兰杰原理是:如果基于数列Y得到的均方误差和基于X,Y得到的均方误差相同,那么两者不存在因果关系.否则相反.所以,如果在几十年中两者关系发生变化,检验结果可能将显示两者不存在因果关系.
寿力18366929830：
系统gmm 后 还需要做格兰杰因果检验吗 -
17310益鸦
： 面板数据协整分析和格兰杰因果检验比较麻烦 一般都是用截面数据做协整分析和格兰杰因果检验
寿力18366929830：
stata granger因果检验什么意思 -
17310益鸦
： 原理: 如果事件A不发生与另一个事件B的概率不发生时(如果随机变量由事件定义的,也可以说,该分布函数)的影响,并在时间上两个事件和测序(B经过前期A),那么我们可以说,A是B的原因. />剂量 F统计量的概率 <br没有格兰杰...
寿力18366929830：
ar需要保证每个变量都是平稳的吗 -
17310益鸦
： 当检验的数据是平稳的(即不存在单位根),要想进一步考察变量的因果联系,可以采用格兰杰因果检验,但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的,否则不能做. 当检验的数据是非平稳(即存在单位根),并且各个序列是同阶单整(协整检验的前提),想进一步确定变量之间是否存在协整关系,可以进行协整检验,协整检验主要有EG两步法和JJ检验 非平稳序列很可能出现伪回归,协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是
寿力18366929830：
格兰杰因果检验之前只做单位根检验可以吗
17310益鸦
： 如果单位根检验表明序列是平稳的,可以直接做格兰杰检验,不必做协整.若不平稳,需要做协整检验.如果存在协整关系,再做格兰杰检验. 因为非平稳序列可能存在伪回归,非平稳序列直接做格兰杰检验,可能导致回归方程所描述的因果关系为伪回归. 不知道能否对你有所帮助.
寿力18366929830：
如何在STATA中做格兰杰因果关系检验 -
17310益鸦
： 这个是从人大经济论坛转来,请你去感谢作者吧:相关的stata命令可以有三种. 方法一:reg y L.y L.x (滞后1 期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后...
寿力18366929830：
关于Eviews中可不可以不做协整,做完ADF检验后,直接做Granger因果检验的问题! -
17310益鸦
： 必须先做协整,在协整得出结论为“存在长期均衡关系”后,才做Granger因果检验. 协整检验常用有两种,一种是E-G两步法,另一种是Johansen和Juselius(JJ)的极大似然法.6个变量14年数据应用Johansen协整检验.
寿力18366929830：
格兰杰检验是这样的一个过程吗? -
17310益鸦
： 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型. 2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息. 3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰 4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
