格兰杰检验不通过建立var
答:格兰杰因果检验不通过,说明样本数据不支持这两个变量之间存在因果关系的假设。针对这种情况,可以考虑以下几个方面:1、检查样本数据的质量和完整性:确保样本数据的收集过程中没有产生系统性偏差或遗漏,数据的有效性和真实性能够满足分析的要求。2、重新选择或增加变量:格兰杰因果检验是一种双变量检验方法...
答:可以放入VAR模型中,格兰杰、脉冲响应分析、variance decompositions 是分析VAR的三种方式而已。A 是B 的granger causality,只是说A的过去值对B现在的值有影响。 希望能帮到其他人。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 15 3 NY汐 采纳率:18% 擅长: 暂未定制 其他回答 格兰杰因果关系是基于数据当初的结论...
答:1、首先,格兰杰因果检验的前提是两个变量之间存在因果关系。如果两个变量之间不存在因果关系,那么格兰杰因果检验就无法通过。2、其次,格兰杰因果检验的结果也受到样本大小和样本选择的影响。如果样本大小太小,那么格兰杰因果检验的结果可能不够准确。3、最后,格兰杰因果检验的结果也受到其他因素的影响,比如...
答:eviews格兰杰检验不通过可以尝试调整格兰杰因果检验的滞后期,变小或者变大。可以尝试调整格兰杰因果检验的滞后期,变小或者变大,如果还是不行建议不做格兰杰因果检验。因为正如楼上所说,格兰杰因果检验只能验证数值上的因果,没有说必须要做,很多好的核心期刊的文章都没有做格兰杰因果检验。
答:1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型。2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息。3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰 4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去。
答:可以通过以下方式判定var模型是否有误:1、通常情况下,VAR模型需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,关注即可判断var模型是否有误。2、VAR模型构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型...
答:1、首先,确认y和x是否平稳;其次,通过单位根检验后,一般常将(x,y)构成一个二元VAR系统,在VAR的框架下进行格兰杰因果关系检验。2、其次依信息准则确认滞后阶数,可以估计VAR,估计VAR之后需采用varlmar、varstable、varnorm等命令检验VAR残差和系统是否稳定。3、最后通过以上检验后,才可以做较为...
答:A、EG两步法是基于回归残差的检验,可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性 B、JJ检验是基于回归系数的检验,前提是建立VAR模型(即模型符合ADL模式)4、当变量之间存在协整关系时,可以建立ECM进一步考察短期关系,Eviews这里还提供了一个Wald-Granger检验,但此时的格兰杰已经不是因果关系检验,而是变量外生...
答:VAR模型建立之后,再用granger 因果部分检验其合理性。而VAR模型的建立(即滞后阶数的选取),不是依据granger因果关系是否成立的。对于VAR模型,一般不选择外生变量。因为外生、内生很难界定(sims的观点)。当然若确实有理论基础或数据不够长时,也可采用外生变量,这时可以参考granger因果关系的结果。
答:当检验的数据是平稳的(即不存在单位根),要想进一步考察变量的因果联系,可以采用格兰杰因果检验,但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的,否则不能做。VAR方法通过把系统中每一个内生变量,作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,从而回避了结构化模型的要求。Engle和Granger(1987a)指出...
网友评论:
聂爸17251992439:
如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 -
65466浦滕
: 转载的: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则...
聂爸17251992439:
格兰杰检验是这样的一个过程吗? -
65466浦滕
: 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型. 2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息. 3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰 4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
聂爸17251992439:
建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
65466浦滕
: 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
聂爸17251992439:
VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
65466浦滕
: 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
聂爸17251992439:
能不能基于VEC模型做脉冲响应函数和方差分解? -
65466浦滕
: 可以的啊,去找个教材看看...建议去看看高铁梅的《计量经济分析方法与建模:EVIEWS应用及实例》
聂爸17251992439:
如何在STATA中做格兰杰因果关系检验 -
65466浦滕
: 这个是从人大经济论坛转来,请你去感谢作者吧:相关的stata命令可以有三种. 方法一:reg y L.y L.x (滞后1 期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后...
聂爸17251992439:
谁能告诉我,怎么用EVIEWS,进行单位根检验,协整分析和格兰杰因果分析 -
65466浦滕
: 建立好WORKFILE后 列表形式打开序列 在表格窗口左上角 看到view 可以看到unit root test 点击 打开后 就可以做单位根检测了 默认为ADF检验.选择两个序列变量 以组的形式打开 在view菜单下面可以看到协整检验和格兰杰因果检验.
聂爸17251992439:
面板var分析时,格兰杰因果检验和面板矩估计(GMM)都要进行吗? -
65466浦滕
: 一般不需要.因为VAR 模型是一种非理论性的模型,其系数的经济学意义会有牵强.而且pvar模型主要就是看脉冲响应和方差分解,gmm估计一般不列出
聂爸17251992439:
怎么进行格兰杰因果检?怎么进行格兰杰因果检验
65466浦滕
: 用Eviews进行格兰杰因果检验,首先是建立x和y两个序列输入数据,然后选定x和y点击open as group打开,然后在打开的页面选择view一栏中的granger……一项输入阶数就可以得到格兰杰检验的结果了
聂爸17251992439:
单位根检验平稳,是不是可以直接做格兰杰因果关系检验了???我是面板数据的 -
65466浦滕
: 应该是可以直接做的. 推荐你去看看高铁梅的EVIEWS操作 那本书...很 详细的