多元回归模型的经典假设
答:在多元线性回归模型经典假设中,其重要假定之一是回归模型的解释变量之间不存在线性关系,也就是说,解释变量X1,X2,……,Xk中的任何一个都不能是其他解释变量的线性组合。如果违背这一假定,即线性回归模型中某一个解释变量与其他解释变量间存在线性关系,就称线性回归模型中存在多重共线性。多重共...
答:高斯马尔科夫定理 高斯-马尔科夫定理:在给定经典线性回归模型的假定下,最小二乘估计量,在无偏线性估计一类中,有最小方差,就是说,它们是BLUE(best linear unbiased estimator) 在统计学中,高斯-马尔可夫定理陈述的是:在误差零均值,同方差,且互不相关的线性回归模型中,回归系数的最佳无偏线性...
答:一元线性回归模型的经典假设包括零均值、同方差、没有自相关、解释变量与随机项不相关、随机误差项为正态分布。一元线性回归 一元线性回归是分析只有一个自变量(自变量x和因变量y)线性相关关系的方法。一个经济指标的数值往往受许多因素影响,若其中只有一个因素是主要的,起决定性作用,则可用一元线性回归...
答:1、随机误差项是一个期望值或平均值为0的随机变量;2、对于解释变量的所有观测值,随机误差项有相同的方差;3、随机误差项彼此不相关;4、解释变量是确定性变量,不是随机变量,与随机误差项彼此之间相互独立;5、解释变量之间不存在精确的(完全的)线性关系,即解释变量的样本观测值矩阵是满秩矩阵;6...
答:1、回归模型因变量y与自变量x之间具有线性关系。2、在重复抽样中自变量x值是固定的。即假定x是非随机的。3、误差项 的均值为零。4、误差项 的方差为常数。5、误差项 是独立随机变量且服从正态分布
答:【正确】在经典线性回归的假定下,普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性和最小方差性等优良性质,是最佳线性无偏估计量。
答:4.ui 和Xi 的协方差为零或E(ui Xi)=0该假定表示误差项u 和解释变量X 是不相关的。也就是说在总体回归模型中,X 和u 对Y 有各自的影响。但是,如果X 和u 是相关的,就不可能评估他们各自对Y 的影响。5.正确地设定了回归模型,即在经验分析中所用的模型没有设定偏误。6.对于多元线性回归...
答:异方差(heteroscedasticity )是为了保证回归参数,估计量具有良好的统计性质。经典线性回归模型的一个重要假定是:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足,则称线性回归模型存在异方差性。 若线性回归模型存在异方差性,则用传统的最小二乘法估计模型,得到的...
答:回归分析中,只包括一个自变量和一个因变量,且二者的关系可用一条直线近似表示,这种回归分析称为一元线性回归分析。如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量,且因变量和自变量之间是线性关系,则称为多元线性回归分析。 在线性回归中,数据使用线性预测函数来建模,并且未知的模型参数也是通过数据来估计。这些模型被叫做...
答:你好 所谓同方差,是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即它们都有相同的方差。同方差假定是指假定它们都有相同的方差 如果这一假定不满足,即:随机误差项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异方差性 ...
网友评论:
芮庄13927797774:
经典多元回归模型的基本假设有哪些 -
65237昌樊
: 误差零均值同方差不相关
芮庄13927797774:
截面数据中多元回归模型的经典假设 -
65237昌樊
: 模型假定:解释变量X1, X2, …,Xk 是非随机的; (1) 零均值假定:E(ui) = 0 (2)同方差和无自相关假定: Var(ui)=σ2 i=1,2,… ,n Cov(ui,uj)= 0 i≠j,i,j=1,2,… ,n (3) 解释变量无完全多重共线性假定:解释变量 X1, X2, …,Xk 线性无关; (4) 随机扰动项和解释变量不相关假定:Cov(Xji,ui)= 0 i≠j,i,j=1,2,… ,n (5) 正态性假定:ui~N(0,σ2 )
芮庄13927797774:
多元线性回归模型与一元线性回归模型有哪些区别? -
65237昌樊
: 多元线性回归模型与一元线性回归模型区别表现在如下几个方面:一是解释变量的个数不同;二是模型的经典假设不同,多元线性回归模型比一元线性回归模型多了个“解释变量之间不存在线性相关关系”的假定;三是多元线性回归模型的参数...
芮庄13927797774:
经典线性回归模型的假定有哪些 -
65237昌樊
: 1、模型对参数为线性 2、重复抽样中X是固定的或非随机的 3、干扰项的均值为零 4、u的方差相等 5、各个干扰项之间无自相关 6、无多重共线性,即解释变量间没有完全线性关系 7、u和X不相关 8、X要有变异性 9、模型设定正确
芮庄13927797774:
半参数回归模型中部分线性模型是怎么回事 -
65237昌樊
: 经典回归模型必须包含以下几个经典假设条件: 1.模型设定是线性的 2.解释变量是确定性变量 3.随机误差项的均值是零 4.随机误差项同方差 5.随机误差项各项之间无序列相关 6.解释变量与随机误差项不相关 7.随机误差项服从正态分布
芮庄13927797774:
简单线性回归模型 为什么有那么多假设? -
65237昌樊
: 我假设你学的是计量经济学或者统计学基础 一般有这么几个假定 1 cov(xi,xj)=0,也就是说不同的x间不能有关系,否则的话就会出现多重共线性的问题.举个简单的例子,如果x1=2*x2,哪还有必要用两个x进行回归吗? 2 ui(残差)随机,零均值,同方差,不相关. 如果不是同方差的话就会出现异方差问题,这个会影响预测结果.如果残差相关的话就会出现序列相关性,就是残差跟时间有关系,这个是不行的. 3 cov(x,ui)=0,也就是说x和残差是无关的.否则的话会出现内生性,这个解释起来比较复杂,属于高级计量考虑的问题,你暂时不要管他好了.
芮庄13927797774:
多元回归分析中需要哪些假设条件,如何检验 -
65237昌樊
: 1 方法 性质1: 设X是一个随机变量,其分布函数为F(x),则Y=F(X)服从在〔0,1〕的均匀分布. 性质2: 设X1,K,Xn是某个分布的一个简单样本,其分布函数为F(x),由性质1可知,在概率意义下,F(X1),F(X2),K,F(Xn)在(0,1)上呈均匀分布,按从...
芮庄13927797774:
简述经典回归分析中的5个经典假设及其相关检验,模型修正 -
65237昌樊
: 多重共线性:cov(Xi,Xj)=0 序列相关性:cov(Ei,Ej)=0 随机解释变量:cov(Ei,Yi)=0 正态性:E(u)=0 用均值检验 同方差 theata w=0