格兰杰最优滞后期检验
答：不可以。格兰杰因果检验对滞后期特别敏感，不同的滞后期可能得出截然相反的结论。格兰杰（Granger）于1969年提出了一种基于预测的因果关系（格兰杰因果关系），后经西蒙斯（1972，1980）的发展，格兰杰因果检验作为一种计量方法已经被经济学家们普遍接受并广泛使用。
答：当数据非平稳时，首先需进行单位根检验确认其是否平稳，平稳序列则可进行格兰杰因果检验，以确定变量间的因果关系。格兰杰因果关系检验并非简单地判断因果，而是考察一个变量的前期变化能否有效解释另一个变量的变化。在进行检验前，必须确保序列是平稳的，通常通过AIC或SIC准则确定最优滞后阶数。对于非平稳序列...
答：首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型，要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列，如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。然后对数据做个最小二乘处理之后，会出现一些统计结果，其中Akaikeinfocriterion这一项就是我们需要的AIC值，这个是结果直接体现出来的。最后确定滞后阶数就是...
答：如果是一阶平稳，那就是用一阶差分滞后的序列做格兰杰，然后用原始序列做协整 你是用什么软件？用stata的话就先用varsoc确定滞后阶数，然后做var的模型，再vargranger就做格兰杰检验了。然后vecrank做协整。eviews里面差得也不多，就是几个指令的问题，你可以查看下软件的help文档 ...
答：【答案】：正确 格兰杰检验是对领先滞后关系和信息容量的一种检验，但它本身绝不表示通常意义上的因果关系。由于将来不能预测过去，所以如果变量X是变量Y的(格兰杰)原因，则X的变化应先于Y的变化。
答：相关的stata命令可以有三种。方法一：reg y L.y L.x （滞后1 期）estat ic （显示AIC 与BIC 取值，以便选择最佳滞后期）reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic （显示AIC 与BIC 取值，以便选择最佳滞后期）……根据信息准则确定p, q 后，检验 ；所用的命令就是test 特别说明，此处p和q...
答：格兰杰因果关系检验通常会涉及到滞后阶数的选择。一般来说，滞后阶数的选择需要依据实际问题的需求和数据特点来确定。在实际应用中，可以尝试使用一些经验法则来选择滞后阶数。例如，可以先进行几轮初步的分析，然后根据残差自相关函数和偏自相关函数图像，选择一个能够较好地解释残差序列特征的滞后阶数。另外，...
答：虽然因果关系这个概念存在哲学或者其他概念上的困难，但在实际应用中通常采用格兰杰(Granger)因果关系检验（Granger causality test）。考虑最简单的形式，Granger检验是运用F-统计量来检验X的滞后值是否显著影响Yt （在统计的意义下），已经综合考虑Y的滞后值；如果影响不显著，那么称X不是Y的“Granger原因”...
答：格兰杰因果检验，需要确定滞后阶数Lags，那么可以通过选择变量建立VAR模型，查看其中的最佳阶数，系统就会列出五大准则所判断的最佳滞后期数，若你需要服从AIC准则，那么直接查看AIC准则下的最佳滞后阶数就可以了。确定了最佳阶数，那么就可以进行格兰杰检验，格兰杰检验中主要是看F统计量的P值，P<0.05那么拒绝...
答：eviews格兰杰检验不通过可以尝试调整格兰杰因果检验的滞后期，变小或者变大。可以尝试调整格兰杰因果检验的滞后期，变小或者变大，如果还是不行建议不做格兰杰因果检验。因为正如楼上所说，格兰杰因果检验只能验证数值上的因果，没有说必须要做，很多好的核心期刊的文章都没有做格兰杰因果检验。
网友评论：
巩兴17223087398：
格兰杰因果检验滞后期怎么么选择 -
16029周丽
： 要探讨因果关系,首先当然要定义什么是因果关系.这里不再谈伽利略抑或休谟等人在哲学意义上所说的因果关系,只从统计意义上介绍其定义.从统计的角度,因果关系是通过概率或者分布函数的角度体现出来的:在宇宙中所有其它事件的发...
巩兴17223087398：
如何在STATA中做格兰杰因果关系检验 -
16029周丽
： 这个是从人大经济论坛转来,请你去感谢作者吧:相关的stata命令可以有三种. 方法一:reg y L.y L.x (滞后1 期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后...
巩兴17223087398：
做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数 -
16029周丽
： 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的.最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程.您同时提问了两次啊?那我不妨回答两次咯,哈哈!
巩兴17223087398：
格兰杰因果检验根据什么准则选定最佳滞后期?急求答案 -
16029周丽
： 我是来看评论的
巩兴17223087398：
格兰杰因果关系检验的公式介绍 -
16029周丽
： 格兰杰因果关系检验假设了有关y和x每一变量的预测的信息全部包含在这些变量的时间序列之中.检验要求估计以下的回归: (1) (2) 其中白噪音u1t 和u2t假定为不相关的. 式(1)假定当前y与y自身以及x的过去值有关,而式(2)对x也假定...
巩兴17223087398：
什么是葛兰杰检验? -
16029周丽
： 虽然因果关系这个概念存在哲学或者其他概念上的困难,但在实际应用中通常采用格兰杰(Granger)因果关系检验(Granger causality test).考虑最简单的形式,Granger检验是运用F-统计量来检验X的滞后值是否显著影响Yt (在统计的意义...
巩兴17223087398：
格兰杰因果检验 -
16029周丽
： 用EVIEWS做.按住CRRL键,选中你要做格兰杰因果关系的两个变量,点右键,“open as a group”.然后点view/granger causality,然后选滞后阶数.顺便说声,格兰杰因果关系检验要求数据是平稳的,
巩兴17223087398：
如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 -
16029周丽
： 转载的: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则...
巩兴17223087398：
格兰杰因果关系检验有短期和长期之区分吗? -
16029周丽
： 1,格兰杰因果检验没有长短期之分,只与滞后长度有关 2,格兰杰原理是:如果基于数列Y得到的均方误差和基于X,Y得到的均方误差相同,那么两者不存在因果关系.否则相反.所以,如果在几十年中两者关系发生变化,检验结果可能将显示两者不存在因果关系.
巩兴17223087398：
可以用eviews做非线性格兰杰检验吗 -
16029周丽
： 可以啊 把非线性转化为线性就可以啦
