用eviews做广义差分法
答：3. 增加样本量：如果样本量不足，模型可能无法准确捕捉到数据中的变异性。尝试扩大样本量，以提高模型的准确性和稳定性。4. 考虑变量的函数形式：X2和X3的线性关系可能不足以解释数据。考虑对变量进行转换或采用非线性模型，以便更好地反映它们与因变量之间的关系。5. 删除不显著的变量：如果上述方法都...
答：点击Genr 输入：dy=y-p*y（-1），dx=x-p*x（-1），p=1-DW/2，DW在回归分析表里里可查到。回归分析是解析注目变量和因子变量并明确两者关系的统计方法。此时,我们把因子变量称为说明变量,把注目变量称为目标变量(被说明变量)。
答：当进行多元回归分析后，如果广义差分法(GMM)修正后的结果中，X2和X3不显著，那么我们可以考虑采取以下措施：探究变量间的相关性：可能X2和X3与其他自变量存在高度相关性，导致它们的系数不显著。我们可以通过计算自变量之间的相关系数或利用多重共线性检验来检查这种相关性。如果存在相关性，可以考虑从模型中...
答：p>0.1，表明至少在10%的显著性水平上ar(1)的系数不能拒绝为0的假设，所以得出的方程不能用。t检验和f检验都是要看它是否显著，是否通过检验要看原假设是什么。对于估计参数来讲，t检验都要显著，如果不显著的话要相应剔除解释变量。是否通过t检验就是查t检验临界值表与输出的t值比较来判断，是否...
答：广义差分法需要检验存在几阶自相关。这个可以用LM检验和Q检验来做。假设存在一阶自相关 Ls （被解释变量） c （解释变量） ar(1)二阶 Ls （被解释变量） c （解释变量） ar(2)一二阶同时存在 Ls （被解释变量） c （解释变量） ar(1) ar(2)以此类推 ...
答：第一个方法是先对残差进行滞后一期的自回归，以此方法得到ρ，再进行广义差分。强烈建议用第二个方法，非常的方便，一步即可！直接输入命令 ls y c x ar(1) 然后回车即可（假设是一元的，多元同理） 然后得出的结果就是最终结果 不需要回代系数 非常方便 ps 以上两种方法的结果是不一样的 因为对...
答：用BG检验确定阶数，然后用科克伦–奥克特迭代法即可，前提是这个模型没有异方差。
答：利用高阶的广义差分法,设回归模型为Ut=ρUt- 1+ρUt- 2+ρUt- 3+εt,在Eviews上具体怎么操作啊? 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览5 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 模型 eviews 广义 回归 ut 搜索...
答：数据录入eviews，用最小二乘法进行线性回归，结果如下：模型诊断 异方差性 通常使用怀特检验进行异方差性检验，步骤如下：结果如下：F值和nR2值均显著，所以说明存在异方差。用加权最小二乘法进行异方差修正：结果如下：进行怀特检验：A...
答：LM则可以用于检验一阶和高阶自相关,一般在eviews里我们只检验到二阶,可以查看滞后期为二的回归结果中的DW统计量的值,如果很接近二的话,说明自相关被消除,同时你还要查卡方分布百分位数分布表,看LM=(T*R方)是不是大于临界值,如果是说明是存在二阶自相关然后用广义差分法消除自相关就可以了 本回答由提问者推荐...
网友评论：
都性18564708505：
怎么用Eviews软件做广义差分变换 -
69014严园
：[答案] 如果你的残差跟滞后到n阶都有关,在最小二乘中输入比如 ls y c x(原模型) ar(1) ar(2) ...ar(n) 即可 eviews会帮你完成迭代,最后的结果 c x 的系数是原模型系数,不用再修正了.
都性18564708505：
请问怎样用eviews做三个变量的广义差分啊?输入ls y x1 x2 x3 AR(1)这个命令式输入在哪里的啊?
69014严园
： 建好data 以后 只用在命令栏输进去就好了 就是 菜单下面的那一块区域. 输进去 按回车就有结果了
都性18564708505：
补救自相关性,用Eviews做广义差分法时,在哪里输入ls e e( - 1)?? -
69014严园
： 在主框里,不要在Estimation Equotion上,把数据组框最小化你就看到主框了
都性18564708505：
紧急求助:EViews差分序列怎么求? -
69014严园
： 你的问题出在变量名重了,所以无法计算 如果你的原始变量序列是x,则其差分序列得重新命名,如x1 命令:data x1——创建一个名为x1的新的序列组x1=D(x)——计算原始变量序列的一阶差分序列
都性18564708505：
多重共线 在eviews中如何具体操作差分法 -
69014严园
： 先到对数吧,要不不是线性的.输入命令 genr lk=log(k) genr ll=log(l) series dlk=d(lk) series dll=d(ll) 然后用dlk和dll做自变量做回归方程
都性18564708505：
我想问一下,用eviews怎么修正dw检验,是用广义差分法吗?老师只讲了理论,没有讲操作,是否可以 -
69014严园
： 是的,是用这种方法
都性18564708505：
eviews中广义差分方程怎么输入?ls e e( - 1),得到回归方程? -
69014严园
： 在Estimation Equotion里肯定不行,你把那个group框最小化,然后在主框上方空白处输入即可
都性18564708505：
计量经济学 eviews 广义差分后的结果分析 -
69014严园
： p>0.1,表明至少在10%的显著性水平上ar(1)的系数不能拒绝为0的假设,所以得出的方程不能用.t检验和f检验都是要看它是否显著,是否通过检验要看原假设是什么.对于估计参数来讲,t检验都要显著,如果不显著的话要相应剔除解释变量.是否通过t检验就是查t检验临界值表与输出的t值比较来判断,是否显著是一个意思.
都性18564708505：
求大神帮忙!Eviews 上机考试,学习了异方差检验,序列相关的检验与修正,多重共线性检验与修正. -
69014严园
： 我用的是Eviews 8.1. 异方差检验:(怀特检验) 做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选) 异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里...
都性18564708505：
eviews 求二阶差分序列的命令是什么 -
69014严园
： genr xt=d(x,2) x是原序列,xt是差分后的序列
