eviews72广义差分法步骤
答：广义差分法需要检验存在几阶自相关。这个可以用LM检验和Q检验来做。假设存在一阶自相关 Ls （被解释变量） c （解释变量） ar(1)二阶 Ls （被解释变量） c （解释变量） ar(2)一二阶同时存在 Ls （被解释变量） c （解释变量） ar(1) ar(2)以此类推 ...
答：3、画时序数据图：点击Workfile中的View/line graph。4、用单位根法检验平稳性：点击View/Unit Root Test，比较ADF值。5、结果分析：由图知：ADF_T=0.0722>-3.4946，则X序列非平稳。6、模型识别：点击View/correlogram画自相关系数（AC）和偏自相，完成上述步骤后即可使用EViews进行平稳性检验。
答：当然不一样,估计方法不同.加ar(1)后,是用科克伦迭代法估计自相关系数值,然后再使用广义差分法估计.前者只是把y的滞后值作自变量.统计人刘得意
答：模型参数的区间估计 54第二节 模型参数的显著性检验 57第三节 EViews中简单回归模型的预测 60第六章 新变量的生成与变量的图形 65第一节 利用已有的变量生成新变量 65第二节 缩放数据的运算 70第三节 变量的图形 73第四节 随机项正态分布(Normally Distributed)检验 77第七章 多元...
答：(一)一阶差分法 假设原模型为: (6-18)一阶差分法变换后的模型为: (6-19)其中, 如果,原模型存在完全一阶正相关,即 ,其中不存在序列相关性,那么差分模型满足应用普通最小二乘法的基本假设。用普通最小二乘法估计差分模型得到的参数估计值,即为原模型参数的无偏、有效估计值。(二)广义差分法 一阶差分法仅...
答：其中u和u1-1分别为初步利用oLS方法得到的方程的残差和残差的一阶滞后 项。由于 evIews中 resid会随着方程估计的不同而变化,所以要通过 genr u= resid来生成残差序列,再进行估计,得到后进行广义差分变换,变换 后的模型形式为 Y-pYt-1=β1(1-p)+β2(X-pX-1)+v 因为转换后的数据样本量少了一...
答：检验出resid有相关性后， 可以如下命令 genr resi=resid ls resi c resi(-1) 判断DW值 如果DW不靠近2. 再次ls resi c resi(-1) resi(-2) 再利用广义差分法莱消除自相关
答：估计回归过程是非平稳的
答：二、实验项目数据 注:1.1980年以后国民总收入(原称国民生产总值) 与国内生产总值的差额为国外净要素收入。 2.2005-2008年数据在第二次经济普查后作了修订。 3. 数据来自中国统计局网 三、实验过程 利用EViews 软件,生成Yt、X1、X2、X3、X4等数据,采用这些数据对模型进行OLS 回归,结果如图 OLS 回归结果 Dependent...
答：2.变换为自回归模型（柯依克变换模型可以转化为自回归模型—需讨论随机项被解释变量的滞后变量yt-1是否具有相关关系，如无自相关，则用最小二乘法估计参数其估计量是有偏的，一致的。如存在自相关，则用最小二乘法估计参数其估计量是有偏的，不一致的，此时应采用广义差分法或工具变量法）
网友评论：
诸质18843401411：
补救自相关性,用Eviews做广义差分法时,在哪里输入ls e e( - 1)?? -
60218居界
： 在主框里,不要在Estimation Equotion上,把数据组框最小化你就看到主框了
诸质18843401411：
我想问一下,用eviews怎么修正dw检验,是用广义差分法吗?老师只讲了理论,没有讲操作,是否可以 -
60218居界
： 是的,是用这种方法
诸质18843401411：
求教:用eviews拟合二次曲线以后存在自相关性,请问如何用广义差分法消除二次函数的自相关性? -
60218居界
： http://www.eviews.com/Learning/timeseries_d.html Part D ,slides 10-11 http://www.academia.edu/1944761/2011-12_Introductory_Econometrics_via_eViews#1 tutorial 3: autocorrelation
诸质18843401411：
eviews怎么定义x,y -
60218居界
： data x y就可以了
诸质18843401411：
广义差分法如何进行第二次第三次迭代啊?在样本数量比较小的时候rou的估计量用1 - DW/2感觉不准确啊.. -
60218居界
： 刚刚 有个风筝说的挺好的.. 先回归滞后项比较好的DWro值比较准点. 不过可以直接用柯奥迭代 就不用测ro了 方法就是在模型 后面 直接加 ar(1) ar(2)...ar(n) 依此类推. n就是迭代次数.
诸质18843401411：
模型无自相关,错误的用了广义差分法,会产生什么问题 -
60218居界
： 首先 依据DW值求出ρ值 ρ=1-DW/2等于0.75.然后将利用广义差分规则即可 以两变量为例 ls y-0.75*y(-1) c x-0.75*x(-1)如果你把你的原模型发出来得话 才能进一步帮你写.如果想学习具体怎么用广义差分就message我.一两句话讲不清. 另外你这个模型DW这么小 为什么不考虑用柯奥迭代法? 操作起来容易多了 放出模型 以俩变量模型为例: 原模型 ls y x c 柯奥迭代模型 ls y x c ar(1) ar(2)……ar(n) 建议只用两次或两次以下的迭代去除自相关
诸质18843401411：
请说出以上两个检验是检验什么问题的,该模型中是否存在这些问题 -
60218居界
： 一、图示法 图示法是一种很直观的检验方法,它是通过对残差散点图的分析来判断随机误差项的序列相关性.把给定的回归模型直接用普通最小二乘法估计参数,求出残差项,并把作为随机误差项的估计值,画出的散点图.由于把残差项作为随...
诸质18843401411：
广义差分法只做一步就消除自相关了吗 -
60218居界
： 理论是不是的,但实用时一般就够了.
诸质18843401411：
多维随机变量之间的相关性的论文 -
60218居界
： 序列相关性指对于不同的样本值,随机扰动项之间不再是完全相互独立,而是存在某种相关性. 2. 一阶自相关只的是误差项的当前值只与其自身前一期值之间的相关性. 3. D.W.检验:全称杜宾—瓦森检验,适用于一阶自相关的检验.. DW判断的是...
诸质18843401411：
利用广义差分方程消除回归模型的自相关后,模型的系数代表什么经济意义 -
60218居界
： 广义差分法需要检验存在几阶自相关.这个可以用LM检验和Q检验来做.假设存在一阶自相关Ls(被解释变量)c(解释变量)ar(1)二阶Ls(被解释变量)c(解释变量)ar(2)一二阶同时存在Ls(被解释变量)c(解释变量)ar(1)ar(2)以此类推
