科克伦修正自相关
答:可以使用科克伦一奥克特迭代法进行检验。科克伦奥克特迭代法修正高阶自相关后可以使用科克伦一奥克特迭代法进行检验。
答:分析-时间序列-子回归,下面有三种方法可用于处理自相关问题,分别是精确最大似然、科克伦-奥克特和普莱斯-温斯登方法,只需要把因变量和自变量点选入相应的框内即可。
答:据李子奈的《计量经济学》和偶们老师所教授的,科克伦-奥科特迭代法直接一部就可以嗄~你直接在窗口输入 ls chukou c gdp ar(1)得到的回归模型就是修正后的模型了。(如果是2阶自相关,就是“ls chukou c gdp ar(1)ar(2)”,依此类推。ar(p)就是表示随机干扰项的p阶自回归,在估计过程...
答:若模型经检验证明存在序列相关性,则常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦一奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。
答:我总是出不来结果求帮助,如图 10 以下是我回归后的数据,存在自相关;做科克伦奥克特迭代法输入的指令,还有按回车之后跳出来的窗口,求大神解答,!谢谢... 以下是我回归后的数据,存在自相关;做科克伦奥克特迭代法输入的指令,还有按回车之后跳出来的窗口,求大神解答,!谢谢 展开 我来答 ...
答:用BG检验确定阶数,然后用科克伦–奥克特迭代法即可,前提是这个模型没有异方差。
答:你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的。广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数。但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏...
答:多重共线性常见的修正是删除相关性高的自变量(我不太了解你说的科克伦-奥克特迭代法),异方差常见的修正是Box-Cox变换。我觉得顺序无所谓,只要每次修正过后模型的显著性提高(或者在不怎么改变模型显著性的前提下自变量减少,即模型简化了),就是有用的修正方法。另外我觉得你可以试试逐步回归。
答:2016-06-15 科克伦的介绍 2012-06-10 自相关存在的原因、后果及克服方法 3 更多类似问题 > 科克伦的相关知识2008-08-19 08男子1500米自由泳季军 科克伦 4 2011-05-08 如何在Eviews中 编程 实现 广义最小二乘估计 的 科克伦-奥克... 3 2014-01-19 赛尔号克伦曼尔怎么打 3 更多...
答:54、五、迭代法迭代估计法或科克伦-奥克特(Cochrane-Orcutt)估计法,是用逐步逼近的法求的估计值。55、仍以(6-24)式为例,假设随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,即,,其中满足零均值、方差齐性、无序列相关性。56、迭代估计的具体步骤为:第一步,利用OLS法估计模型,计算残差出;第二步,根据上一步计算出...
网友评论:
张沾18898642401:
计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 -
27260暨甘
: 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
张沾18898642401:
请教问题,关于自相关 -
27260暨甘
: 说实话,我最痛恨计量经济学了,不过我不痛恨eviews.先说杜宾两步法:第一步,估计模型ls chukou c chukou(-1) gdp gdp(-1)(这步,你会得到一个回归模型,回归模型你会看吧?假设你得到的回归...
张沾18898642401:
自相关存在的原因、后果及克服方法 -
27260暨甘
:[答案] 原因: 1.模型的数学形式不妥 2.经济时间序列的惯性 3.回归模型中略去了带有自相关重要的解释变量 后果: 1.回归第数的估计量虽然无偏,但不具有最小方差 2.有可能低估误差项的方差 3.回归方程无法预测,预测是无效的 克服方法: 1.用科克伦—...
张沾18898642401:
自相关修正用了差分法,但DW值还是没有通过检验,是不是模型有问题,需要改换模型形式 -
27260暨甘
: 基本方法是通过差分变换,对原始数据进行变换的方法,使自相关消除. 一,差分法,一阶. 设Y对x的回归模型为Yt=β1+β1xt+μt(1)μt=ρμt-1+vt式中, vt满足最小平方法关于误差项的全部假设条件.将式(1)滞后一个时期,则有Yt-1=β0+β1...
张沾18898642401:
用eviews,为什么有时候修正了异方差以后自相关又过不了??修正了自相关以后异方差又过不了??求高手解释~ -
27260暨甘
: 是有这种情况,因为异方差和自相关原本就是两个东西
张沾18898642401:
资产评估中地价指数修正怎么计算 -
27260暨甘
: (1)基准地价修正法 基准地价系数修正法是利用城镇基准地价和基准地价修正系数表等评估成果,按照替代原则,就待估宗地的区域条件和个别条件等与其所处区域的平均条件相比较,并对照修正系数表选取相应的修正系数对基准地价进行修正...