存在自相关如何修正
答：杜宾两步法不可以修正高阶自相关。根据查询相关公开信息显示，杜宾两步法可以用于检测和纠正高阶自相关，不可以消除高阶自相关。杜宾两步法是一种用于检测和纠正时间序列数据中高阶自相关的方法，不是修正高阶自相关的方法。
答：基本方法是通过差分变换，对原始数据进行变换的方法，使自相关消除自相关是指信号在1个时刻的瞬时值与另1个时刻的瞬时值之间的依赖关系，是对1个随机信号的时域描述。在计量经济学中指，一随机变量在时间上与其滞后项之间的相关
答：修正（逐步回归法）这个说来麻烦了，分别作被解释变量对各个解释变量的一元回归,然后保留修正后的可决系数最大的一个解释变量（而且t检验是通过的），然后上一步保留了一个解释变量的基础上，再次做回归，依次加入其他变量（我有录视频，说的话，题主给我邮箱我发给你。）3.自相关检验 在做最小二乘...
答：1、二阶自相关用广义差分消除先e对e1的回归（不用加常数项），生成y1（即y*)=-[e对e1回归，e1的系数即p]*-y(-1)。2、广义差分消除同理生成x1，生成y1对x1的回归方程。3、用LM检验评价修正自相关效果，原假设是误差项无自相关。
答：修正方法 面对序列相关，我们需采取修正措施。例如，Newey-West估计法通过稳健标准误来调整估计值，而FGLS（可行广义最小二乘法）则在小样本下提供渐进有效性。Cochrane-Orcutt和Prais-Winsten估计是FGLS的两种具体实施方式。然而，即使修正后，若模型中还存在消费和收入的滞后项，序列相关可能仍未完全消除...
答：你看看你的回归方程的检验值都有没有通过，我最近也纠结这个问题，发现有不少文献检验的竟然是F检验值，根本没有提过DW值；还有一个方法就是，你对误差修正模型就行AR(1)检验。看看能不能通过……
答：然后再通过残差的自相关图和偏自相关图来进一步对模型修正，让残差通过Q检验。至于ar（2）过程的特征是：自相关图呈现指数衰减，然后偏自相关图有两个峰值后节尾 你说不知道ar（）写几，自相关部分的阶数是通过偏相关图判断，可以说是偏自相关图有n个峰值就是ar（n），在eviews里写的时候你是要写...
答：DW一般用于检验一阶自相关LM则可以用于检验一阶和高阶自相关,一般在eviews里我们只检验到二阶,可以查看滞后期为二的回归结果中的DW统计量的值,如果很接近二的话,说明自相关被消除,同时你还要查卡方分布百分位数分布表,看LM=(T*R方)是不是大于临界值,如果是说明是存在二阶自相关然后用广义差分法消除自相关就...
答：1、数据集是如何获得的及其来源;2、数据的性质;3、数据覆盖的时间范围;4、数据收集的方式和频率;5、观察到的结果;6、计量经济学模型中使用的任何变量的汇总统计数据(平均值、标准差等)。七、解释报告结果 读者可能不太了解计量经济学模型的规格、变量的规模以及其他相关信息，因此同学需要为读者提供相应...
答：可以使用科克伦一奥克特迭代法进行检验。科克伦奥克特迭代法修正高阶自相关后可以使用科克伦一奥克特迭代法进行检验。
网友评论：
游泼15691478972：
自相关存在的原因、后果及克服方法 -
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：[答案] 原因: 1.模型的数学形式不妥 2.经济时间序列的惯性 3.回归模型中略去了带有自相关重要的解释变量 后果: 1.回归第数的估计量虽然无偏,但不具有最小方差 2.有可能低估误差项的方差 3.回归方程无法预测,预测是无效的 克服方法: 1.用科克伦—...
游泼15691478972：
误差修正模型存在自相关怎么办,残差检验已经通过了哎,求eviews图解…… -
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： 你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自相关没有.先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数. 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit root存在 换ARIMA. 表是DICKY 的test. Null Hypothesis是数据存在unit root.P值大的话就是无法拒绝有unit root的事实 希望能帮助到你
游泼15691478972：
计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 -
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： 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
游泼15691478972：
截面数据怎么修正自相关?eviews能做吗?(尽管自相关普遍存在时间序列数据,但是截面数据仍然可能存在)我现在想用eviews修正截面数据的自相关,请... -
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：[答案] 可以做的 广义差分可以 我经常帮别人做这类的数据分析
游泼15691478972：
在SPSS中怎么消除自相关啊 -
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： 消除自相关迭代法或差分法,可spss软件里没有这俩个选项,不过有其他的方法,分析出来后主要看dw值和方差,方差越小,dw落在不相关区间内就好
游泼15691478972：
怎么用EVIEWS解决自相关问题啊?
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： 消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行,也就是说,在回归时加入AR(P)或MA(P),至于P取几阶,可以不断尝试,去一个DW值好的.具体的模型是: 在命令窗口输入: IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1) 根据自相关的情况不同,可以选择AR模型或者MA模型进行消除,阶数自己定.
游泼15691478972：
当DW值为0.864219时是否自相关呀,用EVIEWS怎样消除自相关呀?急求 -
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： DW=0时,残差序列存在完全正自相关, DW=(0,2)时,残差序列存在正自相关, DW=2时,残差序列无自相关, DW=(2,4)时,残差序列存在负自相关, DW=4时,残差序列存在完全负自相关. 所以先回答你第一个问题:当DW值为0.864219时是自相关. 第二个问题:有自带程序,makeequation的时候选择,用迭代法
游泼15691478972：
spss求解决自相关问题 DW值为0.5 -
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： 首先做滞后一期的残差(在时间序列里边),然后把残差和滞后一期的残差做回归,记下它的斜率.在做滞后一期的自变量和因变量、建立新变量=元变量-斜率*滞后一期的变量.做新变量之间的回归.检查DW,若仍不合格,在做一次广义差分.很复杂.不明白你干嘛不用 eviews?ppv课学习网站.
游泼15691478972：
怎么在运用WLS法修正异方差后,再修正自相关啊???急!!!!!!!!!!! -
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： 异方差用WLS进行修正自相关用prais进行修正 用eviews软件进行异方差检验模型 还有自相关检验 和多重共线性检验 希望可以最后,自回归是检验和对模型的
