简述eg两步法的步骤
答：4 ADF检验及协整检验 按照协整的定义,若两个变量时间序列之间存在协整关系,它们必须是同阶单整的,故在进行协整检验之间必须首先进行序列的平稳性检验。这里对GDP和IM的平稳性检验采用ADF法,其检验结果如表5所示。 ,GDP和IM都是非平稳的变量,而它们的一阶差分序列是平稳的,所以它们是一阶单整序列。 采用EG两步法...
答：一、利用EG两步法做协整检验。在两个变量情况下（设为Y、X），包括两序列单整检验、两变量最小二乘法回归并得到残差序列并命名为e、对e作单位根检验。二、在证明Y、X两序列间存在协整后，才可以建立ECM。其中，误差修正项ecm的值就是之前的回归模型的残差序列e。三、直接输入以下命令：ls y c y(...
答：检验后如果序列本身或者一阶差分后是平稳的,我们就可以对不同的股票序列进行协整检验,协整检验的方法主要有EG两步法,即首先对需要检验的变量进行普通的线性回归,得到一阶残差,再对残差序列进行单位根检验,如果存在单位根,那么变量是不具有协整关系的,如果不存在单位根,则序列是平稳的。EG检验比较适合两个序列之间的协...
答：其次，再进行各个变量之间的协整检验。协整检验的方法有EG两步法和JJ检验法。EG两步法一般是针对两个变量之间的协整关系进行检验，对于3个或以上的变量一般采用JJ检验法。再次，利用向量误差修正模型(VECM)建立各个变量之间的短期均衡关系，将长期均衡关系作为误差纠正项纳人方程中，以反应短期波动偏离长期...
答：3、当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验 A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性（一般用EG两步法）B、JJ检验是基于回归系数的检验...
答：可以的 通过选项的设置来实现同阶平稳
答：虚拟变量s也一起做回归；第二步查麦金农临界值表的时候N的计算是否需要算虚拟变量s。2、如果用johansen协整检验，s算作内生变量还是外生变量。谢谢啦~
答：3.当检验的数据是非平稳(即存在单位根)，并且各个序列是同阶单整(协整检验的前提)，想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验:(1)EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性;(2)JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型(...
答：协整检验决定一组非平稳序列的线性组合是否具有稳定的均衡关系，伪回归的一种特殊情况即是两个时间序列的趋势成分相同，此时可能利用这种共同趋势修正回归使之可靠。在现实经济中的时间系列通常是非平稳的，我们可以对它进行差分把它变平稳，但这样会让我们失去总量的长期信息，而这些信息对分析问题来说又是...
答：格兰杰因果关系检验并非简单地判断因果，而是考察一个变量的前期变化能否有效解释另一个变量的变化。在进行检验前，必须确保序列是平稳的，通常通过AIC或SIC准则确定最优滞后阶数。对于非平稳序列，如果各变量是同阶单整的，即存在协整，那么可以通过EG两步法（回归残差平稳性检验）或JJ检验（VAR模型的回归系数...
网友评论：
白壮17125873299：
如何检验两个经济变量的协整性? -
1467融胃
： 首先是平稳性检验,若都为不平稳序列则检验单整性,若都为同阶单整,则用EG两步法检验
白壮17125873299：
Eviews软件进行EG二步法协整检验, -
1467融胃
： 拟合度不错的啊,可以写进去
白壮17125873299：
这属于时间数据还是面板数据? -
1467融胃
： 港交所各家上市的银行的上市发行价格、上市规模、资产规模、利润率都属于是面板数据
白壮17125873299：
eviews6.0 EG两步法怎么做 -
1467融胃
： 先回归再过残差的单位根检验就可以啦
白壮17125873299：
格兰杰因果关系检验有短期和长期之区分吗? -
1467融胃
： 1,格兰杰因果检验没有长短期之分,只与滞后长度有关 2,格兰杰原理是:如果基于数列Y得到的均方误差和基于X,Y得到的均方误差相同,那么两者不存在因果关系.否则相反.所以,如果在几十年中两者关系发生变化,检验结果可能将显示两者不存在因果关系.
白壮17125873299：
建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
1467融胃
： 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
白壮17125873299：
如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 -
1467融胃
： 转载的: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则...
白壮17125873299：
如何进行协整的恩格尔格兰杰两步法 -
1467融胃
： 先做单位根检验,只有所有的变量都是同阶的,才可能存在协整,只有协整检验通过,才可以直接对原变量回归,否则可能存在伪回归.如果协整不通过,则需要对变量进行差分后再回归.格兰杰因果检验不是必须的检验步骤,它只是检验两组...
白壮17125873299：
请看一下这些数据是时间序列数据还是面板数据? -
1467融胃
： 这要看你的数据是选取的是1998-2010年单一某地碳排放量(Y)和GDP(X)的数据,还是多个地方的数据了.前者是时间序列数据后者是面板数据(时间序列数据是指同一解释变量在不同时点上同一地点的观测值,简单来讲就是仅仅是某地的Y...
