eg两步法的协整方程
答：ARCH异方差检验也是同理，如果对模型修正后，p>α了，那么就说明不存在异方差，自相关这些了，也就是你所说的通过了。正态性检验你看下点完弹出来的直方图，符合正态的形态就可以通过了。协整的话，用EG两步法检验的话也可以，但比较麻烦，DF和ADF更好用些，直接看那3个值就行了。
答：本文运用ADF单位根检验来考察时间序列的平稳性。结果表明，各水平序列都是不平稳的，但它们的一阶差分是平稳的，即各变量都为I⑴型平稳序列，符合协整检验的条件。在建立VAR模型之前，需检验变量间的协整关系。本文采用Engle-Granger两步法（EG检验）进行协整检验。先应用OLS对方程⑴进行回归，得到估计回归...
答：3.当检验的数据是非平稳(即存在单位根)，并且各个序列是同阶单整(协整检验的前提)，想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验:(1)EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性;(2)JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型(...
答：其次，再进行各个变量之间的协整检验。协整检验的方法有EG两步法和JJ检验法。EG两步法一般是针对两个变量之间的协整关系进行检验，对于3个或以上的变量一般采用JJ检验法。再次，利用向量误差修正模型(VECM)建立各个变量之间的短期均衡关系，将长期均衡关系作为误差纠正项纳人方程中，以反应短期波动偏离长期...
答：3、当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性B、JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立AR模型（...
答：A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性 B、JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）4、当变量之间存在协整关系时，可以建立ECM进一步考察短期关系，Eviews这里还提供了一个Wald－Granger检验，但此时的格兰杰已经不是因果关系检验，而是变量外生...
答：EG两步法针对两个变量之间的协整关系进行检验,对于3个或3个以上的变量一般采用IJ检验法。本文采用EG检验法。接下来我们进行实证结果分析。1.单位根检验在进行协整分析之前,首先利用ADF检验进行序列的平稳性检验。本文所有分析都借助于Eviews5.0来完成。检验结果如表1所示:序列E和Y均是非平稳序列;其二阶差分在1%的...
答：检验后如果序列本身或者一阶差分后是平稳的,我们就可以对不同的股票序列进行协整检验,协整检验的方法主要有EG两步法,即首先对需要检验的变量进行普通的线性回归,得到一阶残差,再对残差序列进行单位根检验,如果存在单位根,那么变量是不具有协整关系的,如果不存在单位根,则序列是平稳的。EG检验比较适合两个序列之间的协...
答：协整检验决定一组非平稳序列的线性组合是否具有稳定的均衡关系，伪回归的一种特殊情况即是两个时间序列的趋势成分相同，此时可能利用这种共同趋势修正回归使之可靠。在现实经济中的时间系列通常是非平稳的，我们可以对它进行差分把它变平稳，但这样会让我们失去总量的长期信息，而这些信息对分析问题来说又是...
答：、当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性B、JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（...
网友评论：
萧滢15142478897：
如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 -
7617桂诞
： 转载的: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则...
萧滢15142478897：
Error Correction Model 用EVIEWS怎么做呢? -
7617桂诞
： 一、利用EG两步法做协整检验.在两个变量情况下(设为Y、X),包括两序列单整检验、两变量最小二乘法回归并得到残差序列并命名为e、对e作单位根检验.二、在证明Y、X两序列间存在协整后,才可以建立ECM.其中,误差修正项ecm的...
萧滢15142478897：
如何做4变量的JJ协整检验 eviews具体步骤 -
7617桂诞
： 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整...
萧滢15142478897：
如何检验两个经济变量的协整性? -
7617桂诞
： 首先是平稳性检验,若都为不平稳序列则检验单整性,若都为同阶单整,则用EG两步法检验
萧滢15142478897：
向量误差修正模型 -
7617桂诞
： 误差修正模型(Error Correction Model)[编辑]误差修正模型的产生原因对于非稳定时间序列,可通过差分的方法将其化为稳定序列,然后才可建立经典的回归分析模型.如:建立人均消费水平(Y)与人均可支配收入(X)之间的回归模型...
萧滢15142478897：
Eviews软件进行EG二步法协整检验, -
7617桂诞
： 拟合度不错的啊,可以写进去
萧滢15142478897：
请看一下这些数据是时间序列数据还是面板数据? -
7617桂诞
： 这要看你的数据是选取的是1998-2010年单一某地碳排放量(Y)和GDP(X)的数据,还是多个地方的数据了.前者是时间序列数据后者是面板数据(时间序列数据是指同一解释变量在不同时点上同一地点的观测值,简单来讲就是仅仅是某地的Y...
萧滢15142478897：
谁能告诉我,怎么用EVIEWS,进行单位根检验,协整分析和格兰杰因果分析 -
7617桂诞
： 建立好WORKFILE后 列表形式打开序列 在表格窗口左上角 看到view 可以看到unit root test 点击 打开后 就可以做单位根检测了 默认为ADF检验.选择两个序列变量 以组的形式打开 在view菜单下面可以看到协整检验和格兰杰因果检验.
萧滢15142478897：
单位根检验平稳,是不是可以直接做格兰杰因果关系检验了???我是面板数据的 -
7617桂诞
： 应该是可以直接做的. 推荐你去看看高铁梅的EVIEWS操作 那本书...很 详细的
萧滢15142478897：
股票中应用VAR模型需要注意什么?
7617桂诞
： 1、单位根检验是序列的平稳性检验,如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪... 可以进行协整检验,协整检验主要有EG两步法和JJ检验 A、EG两步法是基于回归残差...
