eviews建立时间序列模型
答：在 Eviews 中，进行一阶差分可以通过对时间序列数据使用“Diff”函数来实现。一旦进行了一阶差分，如果序列变得平稳，那么就可以应用各种时间序列模型进行分析和预测。下面是具体的操作步骤：1. 打开 Eviews 软件，并加载需要进行差分的时间序列数据。2. 在 Eviews 菜单栏中选择“Quick/Estimate Equation”...
答：eviews时间序列分析的均方误差计算步骤如下：1、估计时间序列模型，并保存残差序列。2、打开“View”菜单，选择“Residuals”子菜单，然后选择“Residuals”。3、在弹出的“Residuals”窗口中，选择“Statistics”选项卡，可以看到残差的统计量，包括平均值、标准差、最大值、最小值、偏度、峰度、残差平方和...
答：具体建模步骤如下：对于非平稳变量（如X1、X2、X4），需要进行差分或对数变换等预处理，使其成为平稳时间序列。可以使用Eviews中的差分操作或对数转换操作来实现。对于存在长期均衡关系的变量（如y和X3），可以通过协整分析确定其协整关系，并构建误差修正模型。可以使用Eviews中的协整检验和误差修正模型构...
答：Eviews时间序列分析实例时间序列是市场预测中经常涉及的一类数据形式,本书第七章对它进行了比较详细的介绍。通过第七章的学习,读者了解了什么是时间序列,并接触到有关时间序列分析方法的原理和一些分析实例。本节的主要内容是说明如何使用Eviews软件进行分析。一、指数平滑法实例所谓指数平滑实际就是对历史数据的加权平均...
答：假设你的workfile中的变量为y(t)，对它关于它的一阶滞后项做一个自回归模型y(t)=a+by(t-1)，你的样本时间为2000年到2011年，你已经知道了2000-2010年的数据，现在想预测2011年的数据。在eviews的命令窗口中输入：smpl 2000 2010 eqation eq1.ls y=c(1)+c(2)*y(-1)smpl 2000 2011 eq...
答：界面主要由功能区、程序编写区域和原始数据框组成。新数据框的创建和数据录入可通过新建序列和编辑功能完成，功能区包括sort、edit、sample等，用于数据处理和管理。扩展功能与应用Eviews Add-ins允许添加外部程序包。对于论文实战，可以参考《固定效应模型与随机效应模型辨析》。此外，本文还推荐了一些与Eviews...
答：在知网关注几篇论文吧，这些都是计量经济学的东西，要从基础开始看起。Eviews往往是用于分析经济现象的。另外一个问题，时间序列数据主要是分析经济现象依时间变动的现象，比如我国GDP增长，在不同年份的变动原因，比如看看其是否与CPI有关或是前几期变量有明显的线性关系。若是感兴趣的话推荐高铁梅老师的...
答：EViews7.0 ,在数据的Group的窗口点击View,里面有一项Covariance Analysis，点击，里面有很多选项，选择Corralation，就可以了。在0.8以上的相关度共线性比较严重。
答：自相关系数拖尾，偏自相关截尾 做AR模型 自相关系数截尾，偏自相关拖尾 做MA模型 你这个要做ARIMA模型了，至于滞后期数，要一个一个试验 找AIC SC 最小的期数
答：quick -> estimate var -> 在endogenius variables选项中输入你的各个时间序列名后，把下面的选项改为 1 4 运行即可
网友评论：
东品19347636899：
如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测 -
19537桂柱
： 方法/步骤 创建Workfile:点击File/New/Workfile,输入起止日期建立object输入数据:点击object/new object,定义数据文件名ex4_2并输入数据.将Workfile保存:点击File/save,而store只存储对象object.画时序数据图:点击Workfile中的...
东品19347636899：
怎么用eviews做时间序列模型 -
19537桂柱
： 做单位根检验(主要方法是ADF) 通过采用差分、滞后等形式就可以发现平稳的时间序列了 不然可能出现数据伪回归现象
东品19347636899：
如何用Eviews软件进行简单时间序列分析 -
19537桂柱
： 这个稍微有点麻烦,因为做granger因果,首先要注意序列是否平稳,一般要先做ADF检验,结果如果平稳可以继续G检验;若不平稳要对同阶单整进行协整检验,如果有协整关系同样可以G检验.否则做出来有可能会是伪回归,所以之前的准备工作有点麻烦. 如果仅仅说做Granger这一步的话: 1、假定你的工作文件已经建立,首先打开时间序列数据组窗口. 2、点击view键,选择Granger Causality...功能. 3、随即打开一个对话框,需要选择最大滞后长度,然后点击ok键,就得到检验结果. 4、比较下P和F值,判断下是否拒绝原假设,然后得出结论. 希望你的数据性质好,做的顺利:)
东品19347636899：
eviews怎么做时间序列 -
19537桂柱
： 时间序列可以做arima
东品19347636899：
eviews ARMA(p,q) 模型建立与预测如果x是一个平稳时间序列ARMA(p,q),用Eviews软件估计ARMA(2,2)的参数,variable 分别为AR(1),AR(2),MA(1),MA(2),... -
19537桂柱
：[答案] p和q阶是代表数列的阶数,也即“εt2 = a0+a1εt-12 +a2εt-22 + …… + aqεt-q2 +ηt t ”数列中类似“a0+a1εt-12”的个数.
东品19347636899：
我国实际季度GDP时间序列怎么用EVIEWS建立ARMA模型?我
19537桂柱
： 用Eviews建立arma模型比较复杂,需要时间序列分析的基础知识: 方法: 第一,检验序列的平稳性,如果平稳,建立ARMA模型,不平稳,要差分平稳后才能建模型. 第二,如果平稳,做自相关图和偏自相关图,根据截尾、拖尾情况判断是选择ar模型,还是ma模型,或者arma模型. 建议使用R软件,可以自动建立模型,即模型自动选择最优的模型.
东品19347636899：
如何使用EViews软件对时间序列进行预测 -
19537桂柱
： 假设你的workfile中的变量为y(t),对它关于它的一阶滞后项做一个自回归模型y(t)=a+by(t-1),你的样本时间为2000年到2011年,你已经知道了2000-2010年的数据,现在想预测2011年的数据.在eviews的命令窗口中输入: smpl 2000 2010 eqation eq1.ls y=c(1)+c(2)*y(-1) smpl 2000 2011eq1.forcast fy fy.sheet 就得到了你的预测数据
东品19347636899：
eviews做ARMA模型 -
19537桂柱
： 把ar1,2,3... 和ma1,2,3...放进去试 然后看AIC的值 选最小的就是你要的model
东品19347636899：
如何用eviews分析时间序列 -
19537桂柱
： 方法/步骤 创建Workfile:点击File/New/Workfile,输入起止日期 建立object输入数据:点击object/new object,定义数据文件名ex4_2并输入数据.将Workfile保存:点击File/save,而store只存储对象object.画时序数据图:点击Workfile中的View/...
东品19347636899：
如何在Eviews中做ADF检验? -
19537桂柱
： file--New--Workfile... 以时间序列为例:输入相关起始时间后回车 建立时间序列的方法:Object--New Object,选择对象类型Series,并为之命名. 首先告诉你不用一个一个输入, 1.先说一种最笨的方法,建立序列以后,打开该序列,点击“Edit=...
