eviews+var模型检验及估计
答：遇到一个非常棘手的问题:比如选择了三个数据,三个数据经过检验处理之后都是平稳的,然后,做格兰杰因果关系检验的时候,只有其中一个数据是另一个数据的格兰杰因果关系,那么,接下来做VAR模型的时候,是不是只能采用这两个数据呢?另外一个数据是不是要抛弃... 展开 fanz...
答：A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性 B、JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）4、当变量之间存在协整关系时，可以建立ECM进一步考察短期关系，Eviews这里还提供了一个Wald－Granger检验，但此时的格兰杰已经不是因果关系检验，而是变量外生...
答：在“Options”选项卡中，您可以设置一些估计选项，例如估计方法、收敛准则等。点击“OK”按钮开始估计模型。估计完成后，您可以查看EViews的输出结果，其中包括估计系数、标准误、t统计量等等。请注意，VAR(2)-GARCH(1,1)-BEKK是一种比较复杂的模型，需要较高的统计学和计量经济学知识。如果您不熟悉这个...
答：可以通过菜单栏的File，Open来打开数据文件，或者通过Data->Quick->Openworkfile来新建一个工作文件。2、选择一个适当的模型进行建立。在Eviews中，常用的预测模型包括自回归移动平均模型（ARMA）、自回归积分移动平均模型（ARIMA）、向量自回归模型（VAR）等。选择合适的模型可以通过数据分析和模型检验来进行...
答：可以做，但是没有理论支撑用的方法仍然是时间序列的方法 在新建WORKFILE 里选择Balanced Panel 之后 填好时间和 截面数 数据直接 DATa ~~,然后输入，后面的操作跟一般的VAR差不多，只不过结果出来是面板的。先输入数据，在quick——make VAR,其他的和时间序列的相同 ...
答：此外，EViews还提供了丰富的模型选择，如VAR模型（向量自回归模型）、协整模型、GARCH模型（广义自回归条件异方差模型）等，以满足不同类型的时间序列数据分析需求。这些模型的建立都可以在EViews的“Quick -> Estimate Equation”菜单下完成。最后，对于时间序列分析，预测也是一个重要的环节。在...
答：可以。这个取不取对数关系并不大，因为原始数据是一阶同阶单整的，所以你只需要将原始数据进行一阶差分变换成平稳的序列，就可以建立VAR模型。如果是经济数据，那么差分后应该注意其经济意义，取对数只是为了消除原始数据中较大的波动性，并不会对原始数据的平稳性造成影响，而且对于经济数据而言，取对数...
答：先将做VAR，然后在VAR窗口选VIEW——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数。40个时间长度的话满足大样本性质了吧，我觉得可以做。取多少你从小往大试，超过允许会有提示。
答：有。根据相关公开信息显示，用EViews做向量自回归VAR滞后阶数为1，是最优，所以var模型滞后阶数为1阶有意义。一般情况下，如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系，则直接采用非平稳序列。
答：VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型（Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。VAR模型是AR模型的推广，而ARMA模型包含AR模型，如果扰动项没有滞后最好用VAR...
网友评论：
阚贴18481362745：
利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
22424夔瑞
： 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
阚贴18481362745：
VAR模型在Eviews中用命令来做,该怎么写 -
22424夔瑞
： 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
阚贴18481362745：
eviews做VAR步骤 -
22424夔瑞
： 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
阚贴18481362745：
eviews如何做单位根检验,误差修正模型,蒙特卡洛模拟实验 -
22424夔瑞
： 先说单位根检验:打开需要检验的序列,在窗口左上角,依次view-unit root test,然后设定检验的参数,确定. 误差修正模型:理论上讲它是VAR模型的特例,在主菜单中quick-estimate var在弹出的对话框中选择vecter error correct设定参数,确...
阚贴18481362745：
VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
22424夔瑞
： 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
阚贴18481362745：
论文要求用eviews做单位根检验,协整检验和因果检验,有会的么?? -
22424夔瑞
： 这个其实挺好弄的~eviews里都集成了这些成型了的检验.只要在eviews的顶端的任务栏里寻找就行了.单位根检验:unit root test 协整检验:建立VAR模型做协整检验~ 因果检验:Granger test
阚贴18481362745：
eviews中AR模型和VAR模型的检验结果写在论文中用知网查重回算重复率么 -
22424夔瑞
： VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归.ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成.VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好用VAR模型,如果扰动项有滞后,则用ARMA模型
阚贴18481362745：
如果利用VAR模型预测两组数据时,怎样利用Eviews做,具体步骤?? -
22424夔瑞
： 用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验.不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦. 另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正模型,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险.
阚贴18481362745：
VAR模型平稳性及协整检验????怎么办 -
22424夔瑞
： 1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的. 2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系. 3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归.建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR最优滞后期一致). 4、如果你做的三个变量有协整关系的话,可以建立VAR模型,以及误差修正模型,这样就可以用来进行预测.但是VAR模型不平稳,不能做脉冲分析跟方差分解.个人意见,仅供参考.,
阚贴18481362745：
如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 -
22424夔瑞
： 转载的: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则...
