eviews怎么消除sigmasq
答：用eviews估计出garch之后产生garch序列(sigma),然后利用VaR=mu-alpha*sigma得到VaR
答：切记：先对解释变量x排序（一般是按照升序），再截断样本，取一头一尾，计算残差平方和，构造F检验，得出结论。注：[proc]—[making equations]—[equation estimate]原样本数据共有23个，这里去掉了排序后的中间5个，取一头（前9个样本数据）和一尾（后9个样本数据），分别对其进行线性回归；对后9个...
答：例如，银行家信托公司(Bankers Trust)1994年度报告公布了它当年每日的VAR值，在99%的置信区间内平均为3500万美元，这意味着，因市场波动而每天发生超过3500万美元损失的概率只有1%；或者说该银行以99%的可能性保证，该年度每一特定时点上的衍生工具投资组合在未来24小时内，由于市场价格变动而带来的损失平均...
答：均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!
答：R语言：数据处理的高端选择 R语言则是一个面向统计和数据科学的开源工具，需要一定的数学基础和编程技巧。但其强大的统计计算和图形绘制功能，使其在大数据分析中占据了主导地位，是专业建模者的首选。Eviews：计量经济学的得力帮手 Eviews专为经济建模设计，可以快速计算描述统计、进行多元检验，对于与经济...
答：用eviews软件做就比较方便。。。结果很明确的
网友评论：
邴贤19615846700：
怎么用eviews软件消除序列相关性?最好详细点,被采用的给加分.
39618钱俗
： 建立出模型来,然后点view》residual test》series correlation LM test 默认是做二阶差分,出来的结果如果obs和resid(-2)都显著了那重复上面步骤做三阶的,直到obs显著,resid(-p)不显著就停止,就是p阶自回归消除,此时DW量应该特别接近2 到这,模型就是y=c+B1*X+e(t) e(t)=b1*e(t-1)+b2*e(t-2)....+bp*e(t-p)+u 参数估计里面直接有
邴贤19615846700：
当DW值为0.864219时是否自相关呀,用EVIEWS怎样消除自相关呀?急求 -
39618钱俗
： DW=0时,残差序列存在完全正自相关, DW=(0,2)时,残差序列存在正自相关, DW=2时,残差序列无自相关, DW=(2,4)时,残差序列存在负自相关, DW=4时,残差序列存在完全负自相关. 所以先回答你第一个问题:当DW值为0.864219时是自相关. 第二个问题:有自带程序,makeequation的时候选择,用迭代法
邴贤19615846700：
序列自相关,DW值太小,怎么办 -
39618钱俗
： 可以建立组合模型消除自相关 不用DW值 具体作法是在Eviews中先形成回归,得到残差建立序列U,可用GENR U=RESID,然后利用时间序列分析方法考察已生成的U的相关图.打开U,选择View/Correlogram,以弹出的滞后项对话框默认水平序列,包含的滞后项可默认,点击OK,得到U的相关图.通过对相关图进行识别后,确认其ARMA形式,比如:AR(1)过程. 再次回归 命令为 LS Y C X AR(1) 得到组合模型的估计结果.该结果经变换与广义差分变换模型是一致的. 以上信息供参考. 有不懂的可以去系统圣地的教程看看.
邴贤19615846700：
用EVIEWS做回归时,变量不平稳但不想做差分怎么办? -
39618钱俗
： “一个变量不平稳真的就不能做回归吗?” 当然不是,即使自变量和因变量都不平稳,但只要是同阶单整的,仍然有可能进行回归. 因此,是否可以进行回归,并不是以是否平稳为必要条件.正确的办法是进行协整检验. 通过了协整检验,就可以进行回归.
邴贤19615846700：
怎样用做Eviews主成分分析和因子分析 -
39618钱俗
： 主成分分析就是将多项指标转化为少数几项综合指标,用综合指标来解释多变量的方差-协方差结构.综合指标即为主成分.所得出的少数几个主成分,要尽可能多地保留原始变量的信息,且彼此不相关.因子分析是研究如何以最少的信息丢失...
邴贤19615846700：
Eviews里的数据都变成了NA,怎么办 -
39618钱俗
： 那是因为你的运算(比如说做了一次回归)中有需要差分的地方,已进行差分,结果的开头就会少一位,所以是NA,即空值.还有种可能是你使用的变量中某个变量没有数值,所以运算的结果剩的残差里自然也不会有数值.
邴贤19615846700：
如何用eviews做时间序列分析 -
39618钱俗
： 你好,用eviews做时间序列分析的方法/步骤 创建Workfile:点击File/New/Workfile,输入起止日期 建立object输入数据:点击object/new object,定义数据文件名ex4_2并输入数据.将Workfile保存:点击File/save,而store只存储对象object. 画...
邴贤19615846700：
用Eviews估计结果得到表格后,如何检验回归系数的显著性? -
39618钱俗
： 看系数后面最后一项p值,代表了显著性水平,一般小于0.05便可以接受.不过要注意整体模型是否满足古典假设,进行检验,看有无多重共线性,自相关,异方差....
邴贤19615846700：
eviews 怎么进行平稳性检验,协整检验,还有GRANGER因果检验,操作步骤?SPSS的可以么? -
39618钱俗
： 应用时间序列分析么? 首先先做一个时序图,得出你这个序列他是不平稳的,同时,自相关和偏相关检验,可以看到有拖尾现象,直观判断数据不平稳,有着严重的自相关性.因此建立模型之前,必须对序列进行平稳化处理.一般,我们用差分...
邴贤19615846700：
eviews怎么剔除相关自变量 -
39618钱俗
： group窗口点击view-correlation相关系数矩阵般说于0.吧或0.9即严重重共线性需调整般用逐步归剔除些变量临界值固定调低或调
