mean+dependent+var
答：Mean dependent var表示被解释变量的均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-1)]。在时间序列方面，ARCH（GARCH）模型研究的势头将会继续保持。更多的单位根检验有望产生，如随机单位根检验等。协整理论的研究有可能朝非线性化方向发展。非参数和半参数方法、向量自回归...
答：Mean dependent var表示被解释变量的均值；S.D dependent var 表示被解释变量的标准差 =the root of [TSS/(N-1)]。
答：Mean dependent var表示被解释变量的均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-1)]。在解释变量中含有当期的内生变量的多方程模型称为“联立方程模型”。在联立方程模型中，变量分为两类：一类是作为被解释变量的内生变量，即其数值是在所设定的经济系统的模型内决定的。
答：mean dependent var是因变量均值，S.D. dependent var是因变量标准差
答：“Mean dependent var” 和“S.D. Dependent var”分别是因变量Y 的均值、标准差 参考资料：http://www.sds.ynu.edu.cn/docs/2011-11/20111105174212074846.pdf
答：R-squareed 拟合优度，Adjusted R-ssquared 调整拟合优度，S.E of regression回归标准差，sum squared resid 残差平方和，mean dependent var因变量方差均值，F-statistic F统计量
答：LOG LIKELIHOOD 似然估计值，暂可不考虑。DURBIN-WATSON STAT 杜宾-瓦特森统计量，检验是否存在一阶自相关的指标。MEAN DEPENDENT VAR 被解释变量的均值。S.D. DEPENDENT VAR 被解释变量的标准差。AKAIKE INFO CRITERION 赤迟信息准则。SCHWARZ CRITERION施瓦茨准则，以上两者都是用来确定最优滞后期的指标，...
答：R-squared 0. Mean dependent var 0.Adjusted R-squared 0.6897 S.D. dependent var 0.S.E. of regression 0. Akaike info criterion -7.Sum squared resid 0. Schwarz criterion -7.Log likelihood 1544.368 F-statistic 917.8560 Durbin-Watson stat ...
答：Night of the hands of God Notes dependent death. Have two notebooks, one he himself has owned a number of Greek lost his king to cheat death. Night God is the beginning of a holder of Notes. Each death have a death note, but never stupid flow where King cheated death by another. ...
答：Telephonebox电话亭invite邀请 jacket夹克crime犯罪 refuse拒绝experiment实验 spell拼写tacket票 trainer便鞋jeans牛仔裤 belt腰带doorway出入口 bump碰enter进入 centre中心manager经理 clerk职员search搜查 print印刷death死亡 enemy敌人appear看来 mark迹象murder谋杀 Hardly几乎不unware不知道 dependent依赖type键入 ...
网友评论：
那径13397387421：
Mean dependent var和S.D dependent var分别是什么意思,有什么区别
55689糜阮
： S.D.dependent var是因变量标准差 mean dependent var是因变量均值
那径13397387421：
在EViews中 Mean dependent var是什么?S.D.呢? -
55689糜阮
： Mean dependent var被解释变量的均值 S.D dependent var被解释变量标准差
那径13397387421：
怀特检验的异方差判定标准 -
55689糜阮
： 楼主您好!您的例子不存在异方差,因为这个案例是小样本,所以应该看前半部分: Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C -79700.74 75538.40 -1.055102 0.3028 X1 1.295425 1.026914 1.261473 0.2204 X1^2 -0.000116 0.000292 ...
那径13397387421：
计量经济学中什么叫“mean dependent var 和 S.D. dependent var”
55689糜阮
： mean dependent var是因变量标准差,S.D. dependent var是因变量均值
那径13397387421：
Log likehood S.D.dependent var Mean dependent var在Eiews 中各是什么意思? -
55689糜阮
： log likehood 是对数似然统计量 S.D.dependent var是因变量标准差 mean dependent var是因变量均值
那径13397387421：
在EViews中 Mean dependent var是什么?S.D.关于他们代表的意思,和如何计算. -
55689糜阮
：[答案] Mean dependent var被解释变量的均值 S.D dependent var被解释变量标准差
那径13397387421：
Mean dependent var和S.D dependent var有什么关系 -
55689糜阮
： “Mean dependent var” 和“S.D. Dependent var”分别是因变量Y 的均值、 标准差
那径13397387421：
异方差性通过怀特检验如何判定? -
55689糜阮
：[答案] 可以用eviews检验啊. 用P值看显著性是否小于某个值 如果小了就坏了.基本就是有异方差性了 修正即可 Heteroskedasticity ... \x09\x09\x09\x09 R-squared\x090.113735\x09 Mean dependent var\x09\x09720290.7 Adjusted R-squared\x090.083174\x09 ...
那径13397387421：
eviews中的mean是什么 -
55689糜阮
： 平均数 平均值
那径13397387421：
急求一个计量经济学很简单的问题! -
55689糜阮
： 1楼的回答正确,将误差的均值进入常数项调整就行,将原式化为yi=a+Bxi+(εi-u),括号内期望为0,方差σ^2,将u提到常数项处,就得yi=(a-u)+Bxi+εi
