var模型估计图怎么看
答：1、首先在Eviews中，建立VAR模型。2、其次在View——Lag structure中找到Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests。3、最后打开即可显示结果。
答：你这是用什么软件做的，感觉跟平时见得不大一样...但是你这个Granger都大于0.05基本可以认为不存在因果关系，下面这个如果在显著性水平位0.1时可以认为存在因果关系。
答：var脉冲响应图怎么看python脉冲响应图可以看显不显著的方法是：横轴表示冲击作用的滞后期间数，纵轴表示被解释变量的变化，中间那条红线表示脉冲响应函数，两侧蓝线表示正负两倍标准差偏离带。主要看红线，表示给解释变量一个冲击后，被解释变量如何变化。主要特性有波形、幅度、宽度和重复频率。[1]脉冲是相对...
答：如果果真需要看看显著性才心安 那么咱也有法子 估计出这个大表以后 在prob里面找make system 然后随便选一个（by lag就是按照滞后阶数来排列你的变量就像这样a（-1）b（-1） by variance就是按照变量来排列 a（-1）a（-2）随便选不影响结果）然后得到一个大框里里面有好多式子 选prob 然后估计 ...
答：2、VAR模型构建时，通常包括定阶这一步骤，即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后，接着还需要对模型的有效性进行分析，通常是针对AR特征根图进行分析。分析差值不大的话即没有问题。3、VAR模型构建之后，通常需要进行比如格兰杰困果检验，脉冲响应和方差分析，用于进一步分析研究变量之间的相互作用依存...
答：1、 VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准，管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上，既具有很强的科学性，又表现出方法操作上的简便性。同时，VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等) 有统一比较标准, 使...
答：图一：model是模型数，residual是参差数，ss拟合数，df自由度，图二：number of obs是样本数，F统计量，大好，p值大于0.05拒绝原假设。R-scuared就是R^2的意思，是拟合度，越高越好，下面那个调整后的R^2一般不看，root是单位根检验。图三：第一列是各个系数，第二列是拟合系数值，就是你的...
答：一个VAR系统初步估计出来以后，先是要选择最优的滞后长度，然后重新再做一次VAR，接下来看模型系统是否稳定，即看单位根的倒数是否都在单位圆内，如果都在，表明系统是稳定的。但有些情况下，根据AIC，SC等判别标准，如果只滞后一期或二期，不能反应变量间的动态相互作用，这时在自由度可以满足的情况下，...
答：VAR模型构建时，通常包括定阶这一步骤，即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后，接着还需要对模型的有效性进行分析，通常是针对AR特征根图进行分析。另外，理论上VAR模型的残差还满足满足正态性，并且通过自相关检验等，但通常对此类检验的关注度相对较少。VAR模型构建之后，通常需要进行比如格兰杰困果...
答：在计算VAR（Value at Risk）时，三个关键系数起着决定性作用：1、持有期 (Δt): 风险管理者关注的是在给定时间段内资产可能面临的最大损失。持有期的长短根据资产特性而定，如流动性强的交易头寸通常以每日为单位计算，而长期投资可能选择每月。巴塞尔委员会建议，银行的持有期应至少为两周。2、置信...
网友评论：
别诸18651462964：
什么是VAR模型 -
17691师崔
： 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数.例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
别诸18651462964：
var模型的结果怎么分析?大神帮我看看吧! -
17691师崔
： 列A、C代表内生变量,行A(-1),A(-2)C(-1) C(-2)是相对应的滞后项,行列对应每个有三行,第一行是系数,第二行标准差,第三行T值
别诸18651462964：
一个VAR模型需要哪些主要的检验 -
17691师崔
： 一个VAR系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看模型系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的.但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,可以考虑将滞后期增大,同时必须满足稳定性条件.接下来,就是做传统的协整,方差分解,脉冲响应等.
别诸18651462964：
var模型的介绍 -
17691师崔
： 计算机语言中的var: VAR 在Pascal 作为程序的保留字,用于定义变量. 如:vara:integer; (定义变量a,类型为整数) var u:array[1..100]of integer;(定义数组u,下标由1至100,数组单元类型为整数) 常用变量类型(具体见 变量 词条): integer 整型 longint 长整型 real 实数型 char 字符型 string 字符串 array 数组 …… 当同时定义多个变量时,只需使用一次var,相同类型的变量也可以写在一起
别诸18651462964：
var模型和garch模型的区别 -
17691师崔
： 先弄清楚VaR公式关键变量差项TGARCH(2,1)-GED模型条件差带入VaR计算即
别诸18651462964：
建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
17691师崔
： 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
别诸18651462964：
怎么判断VAR模型做出来的脉冲分析方差分解是错误的 -
17691师崔
： 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型. 2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息. 3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰 4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
别诸18651462964：
如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及 -
17691师崔
： 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
别诸18651462964：
如何建立var模型 stata -
17691师崔
： 上面左侧的表是用来计算下面数据的,分析过程中基本不用提到 右侧从上往下 1.Number of obs 是样本容量 2.F是模型的F检验值,用来计算下面的P>F 3.P>F是模型F检验落在小概率事件区间的概率,你的模型置信水平是0.05
别诸18651462964：
计算VaR的方法有哪些?
17691师崔
： 主要包括方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法. 方差一协方差法是假定风... 因此,风险因素收益的历史数据是该VaR模型的主要数据来源. 蒙特卡罗模拟法即通...
