事件研究法窗口期选择多少天合适
事件研究法窗口期选择二十天较为合适。事件研究法的估计期包括事前估计期与事后观察期。前后加在一起,估计20天左右。事件研究法指的是,通过研究事件窗口期资本市场的收益与按照事件估计期所预测的正常收益之差,从而定量化这件事情给公司带来的具体影响。
需要注意的是采用事件研究法选取的窗口期不能太长,日数据往往比月数据合理。
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