多重共线性的判定标准是什么?

完全共线性的例子:在一个计量经济学研究的过程中,解释变量之间存在函数关系,如果有四个解释变量x1、x2、x3、x3,其中x1=2x2,则说明存在多重共线性。

检验多重共线性的方法

通常会在Eviews软件中进行检验。将数据录入软件中后,我们用相关系数矩阵或VIF法判断是否存在多重共线性。得到相关系数矩阵的操作步骤为:在命令框输入cor x1 x2 x3 x4 ,然后就会得出相应系数矩阵。

相关系数矩阵

方差膨胀因子大于10也能判断模型存在多重共线性,在软件中的操作步骤为:

view→Coefficient Diagnostics→Variance inflation→看最后一列VIF是否大于10,如果大于10说明存在多重共线性,而如果是小于10的话说明不存在多重共线性。

方差膨胀因子法



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