金融工程习题 金融工程 题目
\u91d1\u878d\u5de5\u7a0b\u4e00\u4e9b\u57fa\u7840\u9898(1)\u5728\u671f\u8d27\u4ea4\u6613\u6240,\u4fdd\u8bc1\u91d1\u4f4e\u4e8e\u7ef4\u6301\u4fdd\u8bc1\u91d1\u540e\u5373\u8981\u8ffd\u7f34\u4fdd\u8bc1\u91d1\u81f3\u521d\u59cb\u4fdd\u8bc1\u91d1\u3002\u6839\u636e\u5f53\u65e5\u7ed3\u7b97\u4ef7\u7ed3\u7b97\uff0c\u5728\u4e8f\u635f1500\u5143\u4ee5\u4e0a\u5373\u8981\u8ffd\u7f34\uff0c\u5373\u6709\uff1a
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(1)\u5728\u671f\u8d27\u4ea4\u6613\u6240,\u4fdd\u8bc1\u91d1\u4f4e\u4e8e\u7ef4\u6301\u4fdd\u8bc1\u91d1\u540e\u5373\u8981\u8ffd\u7f34\u4fdd\u8bc1\u91d1\u81f3\u521d\u59cb\u4fdd\u8bc1\u91d1\u3002\u6839\u636e\u5f53\u65e5\u7ed3\u7b97\u4ef7\u7ed3\u7b97\uff0c\u5728\u4e8f\u635f1500\u5143\u4ee5\u4e0a\u5373\u8981\u8ffd\u7f34\uff0c\u5373\u6709\uff1a
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(2)\u7ed3\u7b97\u540e\u5927\u4e8e\u521d\u59cb\u4fdd\u8bc1\u91d1\u7684\u90e8\u5206\u4ea4\u6613\u5546\u53ef\u53d6\u8d70,\u8981\u53d6\u8d702000\u5143,\u5373\u6709
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浮动利率利差=(LIBOR+1%)-(LIBOR+0.5%)=0.5%
QSD=1.5%-0.5%=1%=100点
中介机构拿走40点，还有60点，俩个公司平分各得30点
A借入5%固定利率，互换后从金融机构获得4.8%，付给金融机构LIBOR，
最终借贷成本为LIBOR+0.2%
B借入LIBOR+1%浮动利率，互换后从金融机构获得LIBOR，付给金融机构5.2%，
最终借贷成本为6.2%
金融机构净获利5.2%-4.8%=0.4%
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